از مشکلات تصمیم گیری در حوزه مالی مدیریت سبد سرمایه گذاری و انتخاب دارایی هاست. در محیط کسب و کار رقابتی به منظور مقابله ما رقابت های پیچیده در بازار موسسات مالی سعی می کنند که بهترین سیاست را برای انتخاب سبد سرمایه گذاری در نظر بگیرند که این امر افزایش بازده برای سرمایه گذاران را سبب شود. هدف از این مطالفه ساخت پورتفویی با در نظر گرفتن رفتار سرمایه گذاران از لحاظ ریسک پذیری و شاخص هالی به شیوه ای واقع بینانه است. این تحقیق جهت حمایت از سرمایه گذاران، کارشناسان و مدیران میانی در تشکیل پورتفوی بهینه سهام می باشد. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های 66 سهام که به صورت عمومی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند با استفاده از پنج شاخص ریسک، بازده، چولگی، نقدشوندگی و نسبت جاری اقدام به خوشه بندی شرکت های مختلف با استفاده از الگوریتم som شبکه های عصبی نموده و در ادامه به رتبه بندی خوشه ها با استفاده از الگوریتم تاپسیس می پردازد و در نهایت با استفاده از الگوریتم ژنتیک اقدام به تشکیل سبد سهام می نماید. نتایج نشان می دهد که عملکرد مدل نسبت به شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص پنجاه شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران بهتر است.