این پایان نامه با موضوع "آزمون مدل های قیمت گذاری خطی تصادفی" تهیه گردیده که هدف آن توضیح و بررسی دو آماره کاربردی برای سنجش مدل های قیمت گذاری خطی می باشد. هر تصمیم مالی نیازمند پیش بینی آینده می باشد که برای این پیش بینی مدل سازی رفتارهای مالی بازار، ضروری به نظر می رسد. همچنین مدلی برای پیش بینی مفید است که تا حدودی بتواند با رفتار مشتقه مالی سازگار باشد. جهت بررسی این سازگاری آزمون هایی به کار برده می شوند که هر کدام دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی می باشند. در پایان نامه جاری برای پوشش و کاستن نقاط ضعف آزمون های قبلی، دو آماره معرفی گردیده و به صورت تجربی این آماره ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و نشان داده می شود که چگونه از این آماره ها به عنوان روشی برای آزمون مدل ها استفاده می شود