مدل میانگین- واریانس مارکوویتز یکی از مدل های کلاسیک برای انتخاب سبد سرمایه گذاری است. اخیراً محدودیت تعداد و مقدار سهام انتخابی به منظور بهبود عملکرد و کاهش هزینه های معاملاتی نیز به این مساله اضافه شده است. اضافه کردن این محدودیت، مساله را به یک مساله بهینه سازی با متغیرهای پیوسته و صفر و یک تبدیل می کند که در زمره مسائل بسیار سخت برای حل است. در این پایان نامه، دو الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات و جست و جوی هارمونی را برای حل این مساله مطالعه و پیاده سازی می کنیم. نتایج محاسباتی روی پنج مجموعه داده نشان می دهد که الگوریتم جست و جوی هارمونی اصلاح شده در مقایسه با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات اصلاح شده، بسیار سریعتر است.