به دلیل عوامل گوناگون تاثیرگذاربر بازار سهام پیش بینی قیمت سهام دشوار است.پیش بینی قیمت سهام از موضوعات مورد علاقه محققین و مورد استفاده فعالان بازار سهام است به همین دلیل در این مقاله به پیش بینی بازده سهام با استفاده ازبالاترین و پایین ترین قیمت سهام در روزهای قبل و همچنین میانگین متحرک نمایی با رویکرد شبکه های نروفازی مدل anfis ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است.که بااستفاده ازاین ترکیب علاوه برپیداکردن برازنده ترین ورودی ها برای شبکه anfis توسط تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی قیمت سهام، نتایج نشان می دهد که این روش تخمین دقیق تری از قیمت سهام را نسبت به روش های کلاسیک ارائه می دهد. روش کلاسیک خطی که مورد مقایسه قرار گرفته است مدل رگرسیون حداقل مربعات(ols) می باشد.با مقایسه mse مربوط به دو مدل,نتایج نشان داده است که تفاوت معناداری بین مدل های خطی و غیرخطی وجود دارد و در مجموع مدل های غیر خطی از مدل های خطی بهتر است.