در این پایان نامه استواری در شبکه های بیزی مورد بررسی قرار می گیرد. تا کنون دو روش عمده برای تعیین میزان حساسیت توزیع پسین نسبت به پیشین مورد استفاده قرار گرفته است: روش کلی و روش موضعی. در روش کلی، با تعیین تمام پیشین های ممکن و محاسبه دامنه ای که توزیع های پسین در آن قرار می گیرند میزان استواری بررسی می شود. البته روش کلی به علت پیچیدگی در محاسبات برای مدل های پیچیده کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. همین امر منجر به استفاده از روش حساسیت موضعی شده است. در این روش با ایجار تغییرات کم در توزیع پیشین رفتار توزیع پسین مورد بررسی قرار می گیرد. گوستافسون و وزرمن (1995) به بررسی چندین روش تشخیصی حساسیت موضعی در استنباط بیزی پرداختند که از آن جمله می توان از متریک تغییرات کل و ?-واگرایی نام برد. گوستافسون و وزرمن (1995) ضمن بررسی حساسیت موضعی با استفاده از روش های بیان شده نشان دادند که این روش ها دارای ایراداتی می باشد و آن اینکه با افزایش اندازه نمونه به سمت بینهایت اندازه حساسیت موضعی نیز برخلاف انتظار واگرا شده و به سمت بینهایت میل می کند. برای رفع این رفتار مجانبی، متریک جدیدی توسط اسمیت و دانشخواه (2010) معرفی شده است که فرم توسعه یافته متریک دی روبرتیز است. در ادامه، حساسیت موضعی در شبکه های بیزی گاوسی با استفاده از این متریک بررسی می شود. در انتها کاربرد آن در مطالعه داده های بورس در ایران بررسی می شود و از روش های عددی چون مونت کارلوی زنجیر مارکفی استفاده می شود.