ردیابی شاخص نوعی از مدیریت سرمایه¬گذاری منفعل (غیرفعال) است که به دنبال دستیابی به عملکردی مشابه شاخص از طریق سرمایه¬گذاری در تعداد معدودی از سهم¬های تشکیل دهنده¬ی شاخص می¬باشد. این پایان¬نامه مسئله انتخاب سبد بهینه ردیابی¬کننده شاخص کل قیمت بورس تهران را دنبال می کند که در آن با استفاده از خوشه بندی و دو معیار تعداد روزهای معاملاتی سهم و مجموع قدر مطلق تغییر قیمت سهم، سهم های ورودی به سبد سهام ردیابی کننده شاخص انتخاب می شوند و جهت تعیین اوزان بهینه نیز از شبکه عصبی استفاده می شود. در مرحله بعد از شبکه عصبی جهت تعیین سهم های ورودی به سبد سهام و تعیین اوزان بهینه استفاده می شود. در نهایت نتایج حاصل از این دو روش مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج مقایسه نشان می دهد که روش دوم به نسبت از عملکرد بهتری برخوردار است.