این تحقیق دیدگاه استوار را برای محاسبه قیمت اختیار معامله خرید اروپایی با روش درخت دوجمله ای ارائه می دهد. این دیدگاه فاقد هرگونه فرض در مورد توزیع احتمال و رفتار قیمت سهم می باشد. این روش قیمت سهم را در یک ناحیه ی بسته و محدب به نام ناحیه غیر قطعی در نظر می گیرد. بنابراین به جای ارزش گذاری نقطه ای از ارزش گذاری در ناحیه عدم قطعیت استفاده می کند. برای تعریف ناحیه غیر قطعی از ماتریس کوواریانس قیمت های بالا و پایین یک سهم استفاده می کند. این تحقیق بازه ای برای قیمت اختیار معامله با پیشامدهای بدترین و بهترین حالت قیمت سهم پیشنهاد می دهد. بازه پیشنهادی برای قیمت یک اختیار معامله بخاطر در نظر گرفتن کوواریانس داده های تاریخی قیمت بالا و پایین یک سهم و پارامتری به نام شعاع منطقه عدم قطعیت دارای انعطاف پذیری خوبی می باشد.