مسئله کلاسیکی بهینه سازی پرتفوی، انتخاب کردن یک پرتفوی است که تناسب را بین دو هدف، بازدهی بالا و ریسک پایین، را برقرار کند. مطالعات بسیاری مبتنی بر مدل میانگین- واریانس که در سال 1952 توسط مارکوئیز عنوان شد، صورت گرفته است که همه ی آنها بر هدف بهینه سازی سبد سهام تاکید داشتند، اما آنچه که واضح است این است که نرخ بازده دارایی های ریسکی بعد از مدتی بدلیل تغییرات بازار تغییر می کنند، و سرمایه گذاران نیز در پاسخ به شرایط تغییر یافته در بازار های مالی، اقدام به تعدیل پرتفوی موجود می نمایند، لذا امکان دارد سرمایه گذاران سهامی را خریداری نمایند یا بفروشند، در هر صورت سرمایه گذار باید هزینه ی را برای خرید یا فروش سهام پرداخت کند، که از آن به عنوان هزینه معاملاتی یاد می شود. بر اساس تئوری میانگین- واریانس، این تحقیق با مسئله تعدیل پرتفوی با فرض فازی بودن نرخ بازده های سهام و در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی مواجه می شود. از این رو در این تحقیق سعی شده است که مدل بهینه سازی تعدیلات پرتفوی همراه با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی ارائه شود.