در این تحقیق تأثیر سه متغیر مهم اقتصادی یعنی قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ تورم برروی شاخص های قیمتی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. داده ها به صورت ماهانه از دی ماه 1383 تا دی ماه 1391 جمع آوری شده است. در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح برداری جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی نفت، نرخ ارز و نرخ تورم، با شاخص قیمتی صنایع منتخب استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت قیمت نفت و نرخ تورم اثر مثبتی بر روی شاخص های مورد بررسی دارند و تکانه های قیمتی نفت بیشترین تأثیر را بر روی صنعت املاک و مستغلات داشته است. همچنین تکانه های نرخ ارز بر روی شاخص های منتخب اثر منفی داشته و بیشترین تأثیر را روی صنعت خودرو و ساخت قطعات داشته است.