یکی ازانواع مسائل بهینه سازی، مسائل کنترل می باشد که به دو دسته ی قطعی و تصادفی تقسیم می شود. دربررسی مسایل کنترل بهینه ی تصادفی شرایط بصورت معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد که هدف اصلی یافتن کنترلی است که امیدریاضی یک عبارت انتگرالی را کمینه کند. به دلیل دشوار بودن روشهای تحلیلی برای حل مسائل کنترل، معمولا راه حل های عددی به کار بسته می شود و راه حل های عددی محبوبیت خاصی دارد. در زمینه راه حل های عددی معمولا مهمترین بحث، کدنویسی آن می باشد که نتایج آن فقط در حد جدول اعداد یا نمودار مطرح شده و معمولا کدها بصورت یک سری اطلاعات محرمانه تلقی شده و ارائه نمی شوند، به همین دلیل در این پایان نامه سعی بر آن شده تا یک روش عددی مطرح، بررسی، و کدنویسی شود.