نام پژوهشگر: الهام مددی

کشف حباب قیمتی طلا و سکه در ایران با استفاده از روش تعدیل با وقفه زمانی (lppl)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1392
  الهام مددی   فریدون رهنمای رودپشتی

قیمت طلا در سالهای اخیر نوسانات زیادی داشته است. نوسانات قیمت جز ذات بازار است اما گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج شده و جای خود را به صعودهای افسار گسیخته و سقوط های ناگهانی می دهند و ضربات جبران ناپذیری را به بازار وارد می کنند. یکی از عوامل تأثیر گذار بر قیمت و نوسان آن وجود عاملی به نام حباب قیمتی است. حباب قیمتی در واقع به انحراف ارزش دارایی از ارزش تعادلی بلند مدت آن گفته می شود و اساس و جوهر آن بر نوعی بازتاب و واکنش استوار است. این واکنش نسبت به افزایش قیمتها به صورت افزایش تمایل سرمایه گذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوباره قیمتها نمود پیدا می کند. در این تحقیق وجود حباب در قیمتهای روزانه طلا و سکه بین سالهای 1383 تا 1391 مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. برای بررسی این موضوع از آزمونهای آماری تسلسل، چولگی و کشیدگی، و از مدل lppl استفاده شده است. نتایج آزمونهای فوق نشان داد که شواهدی دال بر وجود حباب در دوره مورد بررسی وجود دارد.