اقتصاد ایران از دیرباز کاملا متکی بر درآمدهای نفتی بوده است به گونه ای که تغییر درآمدهای نفتی دولت، تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راستا، این مطالعه به بررسی آثار درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی (بخش کشاورزی، بخش صنعت و بخش خدمات) و نیز رشد ارزش افزوده آن ها می پردازد. فرضیه این تحقیق، وجود رابطه منفی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده در دو بخش کشاورزی و صنعت، و نیز رابطه مثبت درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات، می باشد.نتایج آزمون های مانایی دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون، بیانگر آن است که متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، رشد درآمدهای نفتی و نرخ تورم مانا بوده و متغیر نسبت هزینه های مصرفی به ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز در تفاضل مرتبه اول مانا است. به این ترتیب، با توجه به مانابودن برخی متغیرها و نامانا بودن برخی دیگر، برای بررسی روابط میان آن ها، در هر یک از بخش های مورد بررسی، یک مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برآورد گردید که در آن نرخ رشد ارزش افزوده بخش به عنوان متغیر وابسته، و رشد سرمایه در بخش، نسبت مخارج دولت به ارزش افزوده بخش، درآمدهای نفتی و نرخ تورم به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهند که رشد درآمدهای نفتی اثری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارند. این در حالی است که رشد درآمدهای نفتی اثر مثبتی بر روی رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات دارد.برای مدیریت صحیح درآمد های نفتی ایجاد صندوق های تثبیت کننده ،پس انداز و مجازی پیشنهاد می گردد.