یکی از خصوصیات موجود در قیمتهای بازار های مالی و بازارهای انرژی وجود بی ثباتی یا ناهمسانی واریانس متغیر در طول زمان است در این تحقیق برای پیش بینی بی ثباتی (نوسانات) قیمت نفت، از مدلهای خود همبسته واریانس شرطی (arch & garch) استفاده شده. سپس با در نظر گرفتن احتمال تاثیر دو طرفه متغیرهای بی ثباتی قیمت نفت و ارزش افزود? بخشهای اقتصادی، یک مدل var تخمین زده شده است سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر،توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نتیجه گیری شده است که نا اطمینانی اثر منفی و معنی داری بر بخش کشاورزی و اثر مثبت و معنا داری بر بخش خدمات داشته است اما بر بخش صنعت اثر معناداری مشاهده نگردیده است.