یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیّت اقتصادی با آن مواجه اند، تلاش برای توضیح نحوه اثرگذاری چرخه های تجاری بر صنایع مختلف است. بانکها به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم میباشند. بر اساس نظریه لوین (1997)، نقش بنیادی آن ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. همچنین با در نظر گرفتن این نکته که توضیح رفتار وام ها و متغیّرهای کلان پولی در طی چرخه های تجاری و اثرگذاری سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای مالی در اقتصاد واقعی است؛ در این تحقیق به کمک روش خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ریسک نقدینگی و سود بانکی در کشور پرداخته ایم. نتایج تحقیق گویای این واقعیت هستند که در تخمین معادلات بلند مدت روابط ریسک نقدینگی و سود بانکی بزرگ ترین تأثیر بر ریسک نقدینگی را رشد تولید ناخالص داخلی دارد بطوریکه اگر تولید ناخالص داخلی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، ریسک نقدینگی کاهش و سود بانکی کاهش می یابد.