نام پژوهشگر: عادل قنبرپور

قیمت گذاری اختیارات بامانع
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشکده اقتصاد 1391
  عادل قنبرپور   محمد جلوداری ممقانی

اختیارات بامانع به دلیل وجود بازده صفر قبل از سررسید ارزان تر از اختیارات اروپایی می باشند. قیمت کم این اختیارات باعث جذابیت این نوع اختیارات برای فعالان بازار سرمایه شده است در این پایان نامه با استفاده از ویژگی پل براونی به قیمت گذاری این نوع از اختیارات بامانع پرداخته ایم. در این پایان نامه انواع مختلف اختیارات بامانع را معرفی و قیمت گذاری شده است. در ادامه قیمت انواع اختیارات بامانع را با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو بدست آورده ونتایج حاصل را بانتایج حاصل از فرمول های تحلیلی مقایسه کرده ایم.