در این پایان نامه رفتار نرخ حقیقی ارز دوجانبه کشورهای عمده صادرکننده نفت در مقابل دلار امریکا بررسی شده است. با توجه به اهمیت نقش قیمت نفت در رابطه مبادله کشورهای مورد مطالعه، چگونگی اثرگذاری قیمت حقیقی نفت بر رفتار نرخ حقیقی ارز مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر قیمت حقیقی نفت چگونگی اثرگذاری دو عامل بنیادی دیگر که «تفاوت بهره وری» و «تورش سمت تقاضای اقتصاد» می باشند، ارزیابی شده است. برای براورد نرخ حقیقی ارز از «داده های پانل نامتوازن» در دوره زمانی 2005-1970 استفاده شده است. الگوی مورد مطالعه ابتدا برای هشت کشور صادرکننده عمده نفت براورد شده است. سپس این کشورها بر اساس رژیم نرخ ارزشان تقسیم بندی و بررسی شده اند. نتایج برآورد نشان می دهد که کشش نرخ حقیقی ارز به قیمت حقیقی نفت برای هشت صادرکننده نخست نفت جهان، سه صادرکننده عمده نفت با رژیم نرخ ارز ثابت و پنج صادرکننده عمده نفت با رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده یا شناور به ترتیب برابر 0/13-، 0/15- و 0/15- می باشد. بنابراین افزایش قیمت حقیقی نفت با بهبود در رابطه مبادله کشور های صادرکننده نفت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز گردیده و افزایش ارزش حقیقی پول این کشورها را در پی داشته است. هم چنین نتایج تمامی برآوردها موید وجود اثر «بالاسا ـ ساموئلسون» در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. افزایش تقاضای مصرفی دولت نیز در کشورهای صادرکننده نفت با رژیم نرخ ارز ثابت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و در کشورهای صادرکننده نفت با رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده یا شناور موجب افزایش نرخ حقیقی ارز می گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این رساله، یک مدل اقتصادسنجی کلان با روش همگرایی ساختاری خود همبسته برداری در طی دوره 1350(1)-1376(4) برآورد شده است . در این پایان نامه سعی شده است تا تکنیکهای جدید و پیشرفته اقتصادسنجی برای بدست آوردن روابط پویا و پیچیده در بین متغیرها به کار گرفته شود. همچنین مشخصه مهم روش مدل سازی ما این است که ابزاری آزمون اعتبار محدودیت های نظریه های اقتصادی که در متن یک مدل اقتصادسنجی کلان وجود دارد را فراهم می کند. در بین متغیرهای مورد استفاده چهار رابطه بلند مدت (همگرائی) وجود دارد که شامل روابط بلند مدت تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری و تقاضای پول می باشد. در بلند مدت سرمایه گذاری با حجم پول و درآمد ملی، نرخ تورم و روند زمانی می باشد. تراز تجاری تابعی منفی از درآمد و تابعی مثبت از نرخ بهره و قیمت های خارجی است . تقاضای پول نیز تابعی از درآمد و تابعی منفی از نرخ بهره می باشد. این روابط بلند مدت ، یک مدل خود همبسته برداری غیرمقید را بدست می دهد که براساس روابط حاصل از تئوریهای اقتصادی، در چارچوپ یک مدل خود همبسته برداری غیرمقید فرمول بندی می شود و با روش حداکثر درست نمایی یوهانسن در دو حالت دقیقا مشخص و بیش از حد مشخص برآورد می شود. همچنین برای بررسی رفتار پویای مدل از معیار پایداری، توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است .

در این پایان نامه وجود روابط هم تجمعی بین متغیرهای موثر بر توابع مصرف ، سرمایه گذاری، تقاضای پول و واردات مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین با استفاده از روش رگرسیون چرخشی حساسیت نتایج نسبت به دوره زمانی بررسی گردیده تا از این طریق تغییرات احتمالی در ساختار هر یک از روابط الگو در طول زمان مشخص گردد. در این تحقیق وجود روابط بلندمدت هم زمان و همچنین بعضی از فرضیه های اقتصادی در مورد ضرایب بردارهای هم تجمعی مورد آزمون قرار گرفته است . به این منظور از آزمون های h6 ، h5 ، h4 که توسط یوهانسن و ژوسیلوس ابداع شده اند، استفاده شده است . این آزمونها وجود چهار بردار هم تجمعی و هم زمان مربوط به رابطه های مصرف ، سرمایه گذاری، تقاضای پول را تایید می کنند. در پایان از توابع واکنش برای بررسی روائی بردارهای هم تجمعی استفاه شده است .

در این پایان نامه خصوصیات عمده خواستار هزینه نظام بانکداری ایران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک تابع چند ستاده ای ترانسلاک هزینه، همراه با توابع تقاضای عوامل و با استفاه از داده های سالانه شش بانک تجاری کشور طی دوره 1360-73 برازش می شود. روش برآورد معادلات به ظاهر نامرتبط زلنر (sur) جهت برآورد مدل بکار رفته است ، با این مفروصات که جملات اختلال معادلات دارای واریانس های نابرابر در مشاهدات مختلف می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که با فرض ثابت بودن تعداد شعب ، بازدهی نسبت به مقیاس کلی در عملیات بانکی کشور در دوره بررسی وجود داشته است . اما در صورت متغیر بودن تعداد شعب شواهد حاکی از وجود بازدهی نسبت به تنوع در این سال ها می باشد. این نتیجه نیز بدست آمده که نهاده های نیروی کار، سرمایه فیزیکی و منابع مالی در فرآیند ارائه خدمات بانکی در ایران برای یکدیگر جانشین ضعیف بوده و تقاضای هر سه نهاده نسبت به قیمت کشش ناپذیر می باشد.

هدف اصلی از این پایان نامه بررسی اثرات شوکهای نفتی بر متغیرهای عمده اقتصاد با استفاده از یک الگوی اقتصاد کلان میباشد. در این پژوهش یک الگوی شبیه سازی متشکل از یک سیستم معادلات همزمان، مشتمل بر 15 معادله به منظور بررسی تاثیر درآمد نفت بر متغیرهای عمده اقتصادی تدوین گردید که پارامترهای الگو با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) برآورد شده اند. بعد از برآورد الگو و مقایسه نتایج آن با مقادیر تاریخی و اثبات اعتبار مدل از طریق روش های آماری مربوطه 18 سناریو مورد شبیه سازی قرار گرفته است . بر اساس نتایج شبیه سازی، در صورتیکه درآمدهای نفتی افزایش یابد، و سهم مخارج عمرانی دولت در کل مخارج دولت بزرگتر شود آنگاه تولید ناخالص داخلی بدون نفت ، ثروت ، درآمد ملی، سرمایه گذاری، واردات ، کسری خالص تر از پرداختهای غیر نفتی و سطح قیمتها افزایش می یابد. همچنین در زمان افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ارزش پول داخلی و افزایش سهم مخارج عمرانی دولت در کل مخارج دولت باعث افزایش سرمایه گذاری گردیده است . واردات افزایش یافته و بر کسری خالص تر از پرداختهای غیر نفتی افزوده می گردد. همچنین کاهش در سطح قیمتها مشاهده گردیده است . زمانیکه درآمدهای نفتی کاهش یافته علاوه بر کاهش ارزش پول داخلی اگر سهم مخارج عمرانی دولت در کل درآمدهای دولت کاهش یابد، آنگاه سرمایه گذاری، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت افزایش می یابد. واردات و به تبع آن کسری خالص تر از پرداختهای غیر نفتی کاهش یافته اند اما شاخص قیمتها به دلیل افزایش نشان میدهد.

در این مقاله با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی پویای چند بخشی ، یک الگوی تخصیص بهینه منابع بین بخشهای اقتصادی ، که متضمن ایجاد حداکثر رفاه اجتماعی می باشد ، برای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ، طراحی شده است . در تحقیق حاضر، اقتصاد کشور در 5 بخش کشاورزی ، صنایع و معادن ، نفت و گاز ، ساختمان و خدمات تلفیق گردیده است . محدودیتهایی که در مدل لحاظ شده اند ، عبارتند از : محدودیت تعادل مواد ، محدودیت ظرفیت تولیدی ، محدودیت منابع ارزی ، محدودیت نیروی کار از تخصصهای مختلف ، محدودیت واردات ، محدودیت مخارج دولتی ، محدودیت پس انداز کل ، حد پایین برای مصارف بخش خصوصی و صادرات هر بخش ، حد بالا و پایین برای سرمایه گذاری کل.

در این تحقیق، سه الگوی داده - ستاده برای برنامه ریزی اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1382 - 1377 ارائه شده است. به این منظور، جدول داده - ستاده سال 1370 در پنج بخش اقتصادی ((تلفیق)) و با استفاده از روش ((راس)) بهنگام گردیده است. در ابتدا با استفاده از دو الگوی داده - ستاده، روند زمانی متغیرهای تولید ناخالص بخشی و ارزش افزوده بخشی طی دوره زمانی 1382 - 1377 پیش بینی گردیده است. سپس تحلیل سازگاری ارزش افزوده بخشی در چارچوب الگوهای مذکور انجام شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که چنانچه الگوهای مذکور بیانگر ساختار حاکم بر اقتصاد ایران باشند، بین میانگین نرخ رشد سالانه پیش بینی شده ارزش افزوده بخش های اقتصادی براساس مفروضات الگوهای مذکور طی سالهای 1382 - 1377 برای بخش های کشاورزی و نفت و گاز با میانگین نرخ رشد سالانه پیش بینی شده ارزش افزوده بخش های اقتصادی برای دو بخش مذکور طی برنامه سوم تفاوت قابل ملاحظه ای وجود ندارد، اما میانگین نرخ رشد سالانه پیش بینی شده ارزش افزوده بخشهای صنعت ومعدن،ساختمان و خدمات حاصل از حل عددی الگوی مذکور با اهداف مندرج در برنامه سوم متفاوت است. الگوی سوم به ارائه یک الگوی داده - ستاده برای تعیین حداکثر نرخهای سود و رشد اقتصادی در سیستم های قیمت و تولید در چهار حالت پرداخته و نرخهای 17 و 13 و 13 و 7 درصد برای حالات مذکور به دست آمده است. سپس بخشهای دارای کمبود یا مازاد تولید با توجه به نرخهای 13 و 7 درصد برای سال 1378 مشخص گردیده اند. با توجه به حداکثر نرخ رشد معادل 7 درصد بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن بخشهایی هستند که با کمبود تولید مواجه می باشند و بخشهای نفت و گاز، ساختمان و خدمات بخشهایی هستند که با ((مازاد تولید)) مواجه می باشند. با توجه به حداکثر نرخ رشد معادل 13 درصد بخشهای کشاورزی، نفت و گاز و صنعت و معدن بخشهایی هستند که با ((کمبود تولید)) مواجه می باشند و بخشهای ساختمان و خدمات با((مازاد تولید)) مواجه می باشند.

این رساله به برآورد یک سیستم تابع تقاضا ی نیروی کار و کارایی اشتغال تحت ریسک تولید می پردازد. برای برآورد از داده های تلفیقی صنایع 9 گانه طی دوه 72-1350 استفاده شده است.پارامترهای سیستم تقاضای ترانسلاگ درحالت دو الگوی جزخطای یک طرفه و دو طرفه با اثرات ثابت برآورد شده اند.تقاضای نیروی کار فرض شده که تابعی از متغیرهای محصول ،دستمزد ، سرمایه و زمان است.ریسک تولید فرض شده که علاوه بر متغییرهای قبلی به مخارج دولتی ، عرضه پول و نسبت صادرات صنعتی به ارزش افزوده آنها وابسته می باشد.برای برآورد پارامترها از یک فرآیند چند مرحله ای استفاده شده است.برای برآورد ریسک تولید از طریق روش غیر خطی بوده است. علامت کشش های تقاضای نیروی کار نسبت به محصول ، دستمزد ، سرمایه و تکنولوژی در دو الگوی یک طرفه و دوطرفه مطابق انتظار بوده که همه آنها بی کشش نیز بوده اند.همه کشش ها در الگوی جز خطای دو طرفه بزرگتر ازجز خطای یک طرفه بوده اند.علامت پارامترها ی ریسک تولید نیز مورد انتظار بودند . نرخهای کارایی در هر دو الگو بسیار پایین بوده و پنج صنعت دردو حالت دو طرفه و سه صنعت در حالت یک طرفه از نیروی کار مورد نیاز بیشتر استفاده کرده اند.

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی آثار متغیرهای ساختار تولید اقتصاد بر مالیات تورمی و متعاقب آن وارد کردن مالیات تورمی در تابع مصرف خصوصی می باشد. در این رساله، دو معادله ساختاری موثر بر مالیات تورمی و تابع مصرف خصوصی با در نظر گرفتن مالیات تورمی به روشهای هم تجمعی ساختاری و خود همبسته با توزیع وقفه های زمانی طی دوره 1375-1340 برآورد شده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که متغیرهای ساختار تولید بطور معنی داری بر مالیات تورمی موثرند به طوری که-در هر دو حالت جنگ و صلح-مالیات تورمی با سهم بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم، و با سهم بخشهای صادرات واردات و نفت در تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس دارد. مقایسه ضرایب نشان می دهد که بیشترین حساسیت را مالیات تورمی نسبت به سهم بخش صنعت و معدن دارد و در مقابل حساسیت کمی نسبت به سهم بخش نفت از خود نشان می دهد. برای بررسی رفتار پویای مدل از توابع واکنش ضربه ای استفاده شده است. نتایج در مورد تابع مصرف خصوصی دلالت بر آن دارد که مالیات تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت به متغیر مصرف خصوصی تاثیر معنی دار و منفی می گذارد. آزمون آماری صفر بودن مجموع ضرایب مالیات تورمی و درآمد قابل تصرف در بلند مدت تایید قرار می گیرد، این نتایج بیانگر آن است که مالیات تورمی را می توان در بلندمدت-نه کوتاه مدت-از درآمد قابل تصرف کسر کرد.

هدف از این تحقیق بررسی ساختار هزینه شرکت پالایش نفت شیراز و مجتمع پالایشی لاوان با استفاده از تابع هزینه ترانسلاگ چند محصولی می باشد. بدین منظور چهار عامل تولید نفت خام، نیروی کار، کالا و مواد واسطه و سرمایه و چهار محصول بنزین موتور، فرآورده های میان تقطیر، نفت کوره و سایر فرآورده های پالایش شده در ساختار تولید پالایشگاه در نظر گرفته می شود. نتایج حاکی از مکمل بودن نفت خام و نیروی کار ، نفت خام و کالا و مواد واسطه ، نیروی کار و کالا و مواد و جانشینی میان سرمایه با سایر عوامل تولید است. تقاضای عوامل تولید (به جز سرمایه) کم کشش می باشد. فایده های ناشی از مقیاس و فایده های ناشی از تنوع در این واحدهای تولیدی وجود دارد . توزیع درآمد میان عوامل تولید بیشتر به نفع نیروی کار بوده است. اریب تغییرات تکنیکی بیانگر افزایش سهم نیروی کار، کالا و مواد واسطه و سرمایه و کاهش سهم نفت خام در هزینه ها است . نرخ رشد تغییرات تکنیکی حاکی از رشد هزینه ها در طول دوره می باشد و نهایتا شاخص رشد بهره وری کاهش نرخ رشد بهره وری میان عوامل تولید را نشان می دهد.