در این تحقیق به پیشبینی شاخصهای (کل، قیمت و بازده نقدی، صنعت، بازار اول و بازار دوم) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای انقباضی پرداخته شده است. این روشها عبارتند از روش پیشآزما، bma، بیز تجربی، بگینگ و لجیت که نتایج بدست آمده از این روشها سپس با نتایج مدل عاملی پویا (dfm) مقایسه خواهد شد. دادههای مورد استفاده در این تحقیق مقادیر هفتگی شاخصها در بازهزمانی 1381 تا 1391 میباشد. در این پژوهش ما نشان میدهیم روشهای انقباضی به این دلیل که دارای ویژگیهای منحصربفردی بوده و از اطلاعات بیشتری نسبت به مدل عاملی پویا جهت پیشبینی استفاده میکنند، میتوانند نتایج مدل dfm را بهبود دهند. همچنین نشان خواهیم داد که این روشها مدل مناسبی برای پیشبینی شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران بوده و از دقت و کارایی مناسبی برای پیشبینی این شاخصها برخوردار میباشند.