شدت انرژی (بری) از مهمترین شاخص های کارایی در مصرف انرژی محسوب می شود. کیفیت این شاخص را در نهایت چگونگی رابطه بین مصرف انرژی با درآمد مشخص می کند. تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی رابطه مذکور در قالب الگوهای خطی-تصادفی و غیرخطی-تصادفی پرداخته اند. تصادفی بودن رفتار یک متغیر ، سبب می شود تا الگوها نتوانند به طور صحیحی رفتار آینده متغیر را پیش بینی کنند. با طرح نظریه آشوب این امکان به وجود آمده است تا بتوانیم متغیرهای دارای رفتار تصادفی را از متغیرهای دارای رفتار به ظاهر تصادفی تشخیص دهیم. طبق این نظریه وقتی سری زمانی متغیری آشوبناک است، سیستم مولد آن "معین" است؛ یعنی آن متغیر به هیچ وجه تصادفی نیست و کاملا قابل پیش بینی است. تحقیق حاضر با استفاده از نظریه آشوب به دنبال بررسی امکان پذیری پیش بینی رفتار شدت انرژی در یازده عضو گروه کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) می باشد. در این تحقیق چهار آزمون مهم در بررسی روند آشوبی سری های زمانی به کار گرفته شد. همه این آزمون ها نتوانستند فرضیه وجود روند آشوبی در شدت انرژی کشورهای عضو اوپک را رد کنند. بنابراین رفتار شدت انرژی بری در کشورهای اوپک قابل پیش بینی است. همچنین سیاست های مربوط به کارایی در مصرف انرژی این کشورها باید بر پایه نتایجی از الگوهای غیرخطی و پویا طراحی شوند.

قانون برنامه چهارم توسعه در ماده(2) تکلیفی را روی دوش دولت می گذارد تا جهت برقراری انضباط مالی و بودجه ای، در زمان اجرای برنامه سهم اعتبارات هزینه ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را افزایش داده و در پایان برنامه هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی صورت پذیرد. لذا تعیین مسیری که بتواند مارا به چنین هدفی برساند ضروری است این بررسی در پی تعیین چنین مسیری با استفاده از روشهای برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن به طور خاص می باشد. این مسیر با دو رویکرد که بیانگر دو سناریو است تعیین می شود بدین ترتیب که در سناریو اول هدف، تأمین مالی هزینه های دولت تا پایان سند چشم انداز(1404) بوده و این مسیر با استفاده از تابع سیاستی بهینه ای که از معادله بلمن حاصل شده تعیین می شود . در سناریو دوم مسیر مشابه برای حالتی حاصل می شود که هدف تأمین هزینه های جاری دولت تا پایان برنامه پنجم توسعه(1993) می باشد. مطابق هر دو سناریو با تداوم روند فعلی درآمدهای مالیاتی نمی توان به اهداف فوق دست یافت . نتایج نشان می دهد برای دسترسی به این اهداف باید از مقادیر مخارج دولت در آینده و یا روند رشد آن آگاهی داشت. با توجه به نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در گذشته و نرخ رشدی که این مسیرها به دست می دهند می توان گفت مسیرهای به دست آمده دست یافتنی بوده و با برنامه ای دقیق می توان به مسیرهای حاصله دست یافت.

این تحقیق به بررسی ارتباط بین مصرف انرژی، موجودی سرمایه و رشد اقتصادی در منتخبی از کشور های صادرکننده نفت در دوره زمانی 1985-2009 پرداخته است. گرچه در سال های اخیر ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی به خوبی بررسی شده، اما نتایج تجربی از همسویی خاصی در میان اقتصاددانان برخوردار نمی باشد. نکته ای که کمتر به آن توجه شده این است که بسیاری از مطالعات داخلی بر دو متغیر متمرکز است، انرژی و رشد اقتصادی، بدون موجودی سرمایه، که ممکن است این مطالعات به خاطر نادیده گرفتن اثرات جایگزینی یا مکملی که می تواند بین انرژی و موجودی سرمایه موجود باشد، قادر به کشف صحیح رابطه علّی نباشد. در این تحقیق موجودی سرمایه ثابت سرانه را با استفاده از روش موجودی دائمی (pim) برای کشورهای مورد بررسی برآورد کرده ایم و یک مدل چند متغیره را مورد استفاده قراردادیم که در آن علاوه بر مصرف انرژی و رشد اقتصادی، موجودی سرمایه نیز براساس یک تابع تولید انبوه وارد مدل شده است. از روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل یافته (fmols) ضریب بلندمدت متغیر ها را برآورد کرده و با انجام آزمون علّیت گرنجری با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری جهت علّیت گرنجری بلندمدت و کوتاه مدت را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج آزمون های علّیت کوتاه مدت انگل گرنجر بر متغیرهای مدل نشانگر وجود علّیت دو طرفه بین موجودی سرمایه و رشد اقتصادی، وجود علّیت یک طرفه از مصرف انرژی به رشداقتصادی و همچنین وجود علّیت یک طرفه از مصرف انرژی به موجودی سرمایه می باشد. نتایج آزمون های علّیت قوی (ترکیبی) انگل گرنجر بر متغیرهای مدل بیانگر وجود رابطه علّی قوی دوطرفه بین موجودی سرمایه و رشد اقتصادی است. همچنین نشانگر رابطه علّی ضعیف یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی و همچنین رابطه علّی قوی یک طرفه از مصرف انرژی به موجودی سرمایه در کوتاه مدت می باشد. در ادامه با حذف متغیر موجودی سرمایه از مدل و مقایسه نتایج مدل دومتغیره با نتایج مدل سه متغیره فوق دریافتیم که حذف متغیر موجودی سرمایه سبب میشود که تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی بیش از حد برآورد گردد، بنابراین موجودی سرمایه نقش مهمی در تحقق رابطه پویا بین انرژی و رشد اقتصادی دارد.

کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه ها از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی به واسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. در واقع، تلاطم مهم ترین متغیر در قیمت گذاری مشتقات مالی محسوب می شود. از این حیث اندازه گیری دقیق و صحیح تلاطم به منظور قیمت گذاری این ابزارهای مالی مورد نیاز می باشد. با یافتن الگوهای تلاطمی برای اوراق بهادار موجود در بازار و استفاده از پیش بینی پذیری قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. در بسیاری از سری های زمانی، خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، دسته های مختلف از مدل های garch به عنوان یکی از بهترین تکنیک های مدلسازی تلاطم در بازارهای مالی بشمار می روند. نوسانات در بازار سهام ازاصل تلاطم خوشه ای پیروی می کند که درآن تغییرات مشابه گردآوری شده اند. به این صورت که تغییرات بزرگ منجر به تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک منجر به تغییرات کوچک می شوند، این حرکت خوشه ای می تواند بیانگر این مطلب باشد که تغییرات قیمت دوره بعدی با تغییرات قیمت دوره جاری مرتبط است و بنابراین جزء قابل تخمین قیمت سهام را تشکیل می دهد. استنباط این مطلب، بسیار وسیع و بسیاری از ادبیات موضوع کار شده در زمینه تلاطم بازار سهام که با مدل های اقتصاد سنجی برای نشان دادن حرکت خوشه ای تلاطم طراحی شده اند را شامل می شود. این خوشه ای بودن یکی از دلایل عمده ای است که بسیاری از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (garch) بازار سهام را به خوبی پیش بینی نمی کند برای حل این مشکل دسته جدیدی از مدل گارچ بنام مدل تطبیقی گارچ فازی با بهینه سازی ازدحام ذرات (pso) را معرفی می کنیم. هدف روشpso به دست آوردن یک راه حل بهینه سراسری با یک نرخ همگرایی سریع است. تحلیل اجرای این روش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران، هدف اصلی این مطالعه را به خود اختصاص می دهد.