مطالعه سری های زمانی مالی، نشان می دهد که در این سری از داده ها اثر های اهرمی وجود دارد. به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازار های مالی اثر های نامتقارنی روی تغییر پذیری بازده قیمت سهام دارند. به راستی شوک های منفی اثر بزرگتری روی تغییر پذیری قیمت نسبت به شوک های مثبت دارند. برای تحلیل این سری از داده ها، نمی توانیم از مدل های گارچ نمایی استفاده کنیم. در عوض، از مدل های دیگری به نام مدل های گارچ نمایی استفاده می کنیم. روی این سری از داده ها می توانیم اثر های اهرمی را مدل بندی کنیم. در این پایان نامه، در فصل اول تعریف ها و مفهوم های اولیه را بیان می کنیم. در فصل دوم مدل های بتا-تی گارچ نمایی و گاما-خطای تعمیم یافته گارچ نمایی را معرفی می کنیم.در فصل سوم به بررسی رفتار مجانبی براوردگرهای ماکسیمم درست نمایی پارامترهای دومدل می پردازیم. در پایان، در فصل چهارم دوسری از داده های واقعی را به عنوان مثال های کاربردی در نظر می گیریم.