ارزیابی عملکرد از دیرباز یکی از پیش نیاز های مهم مدیریت عملکرد بوده است. ارزیابی عملکرد سهام داران و اعتباردهندگان را برای سرمایه گذاری و خرید سهام راهنمایی می کند تا منابع خود به سمت شرکت هایی که اطمینان نسبی از بازگشت اصل سرمایه و دریافت بهره مورد انتظار وجود دارند سوق دهند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد مالی شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. به این منظور ابتدا شاخص مالی ارزیابی عملکرد این شرکت ها در بورس شناسایی شده و سپس با استفاده از تئوری خاکستری شاخص های مهم شناسایی شده و وزن هر یک از این شاخص ها تعیین گردیده است. در ادامه، با استفاده از دو تکنیک تحلیل پوشش داده ها (dea) و topsis فازی این شرکت ها رتبه بندی و در نهایت نتایج این دو روش به وسیله آزمون ناپارامتری ویلکاکسون مقایسه شده اند. استفاده از دو تکنیک متفاوت ارزیابی عملکرد ضمن سنجش اعتبار آن ها، نقاط ضعف هر یک از این تکنیک ها را حداقل کرده و نقاط قوت دو روش را بهبود می دهد. به عبارت دیگر، ارزیابی این شرکت ها با استفاده از دو تکنیک مختلف دیدگاه جامعی از عملکرد این شرکت ها به خصوص از نظر کارایی به تصمیم گیرندگان ارائه کرده است. نتایج این تحقیق علاوه بر رتبه بندی شرکت های مذکور نشان می هد که رتبه بندی شرکت های صنعت خودروسازی و ساخت قطعات توسط دو روش تحلیل پوششی داده ها و topsis فازی مشابه و یا به عبارتی میانگین رتبه ها یکسان است.

با توجه به تاثیرات درماندگی مالی بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. پژوهش حاضر به مطالعه ی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی مدل تحلیل پوششی داده ها می پردازد. تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتریک برای ارزیابی کارایی واحدهای عملیاتی است، اما در این پژوهش کاربردی متفاوت از تحلیل پوششی داده ها بیان می شود. مدل تحلیل پوششی داده های استفاده شده در این تحقیق، مدل جمعی بر پایه ی ارزیابی ورشکستگی است. برای ساخت مدل از نه متغیر مالی شامل هفت ورودی و دو خروجی استفاده شده است. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل دو گروه50 عضوی از شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سالهای 1380 تا 1388 و گروه غیرورشکسته براساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل رگرسیون لوجیت به منظور مقایسه ی دقت پیش بینی مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان می دهدکه این تکنیک، نتوانسته است ورشکستگی شرکت ها را به خوبی پیش بینی کند. در نهایت، نتایج حاکی از این است که مدل رگرسیون لوجیت از دقت بالاتری برخوردار است و برای پیش بینی مدل مناسب تری است.

دما به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر اقلیمی، از مهمترین شاخص های اقلیمی هر ناحیه جغرافیایی محسوب می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات دما در جنوب شرق ایران می باشد. به همین منظور داده های مورد استفاده در این تحقیق دمای روزانه و فصلی چهار ایستگاه سینوپتیک در جنوب شرق ایران(زاهدان، کرمان، بم، بندرعباس) و دمای نیمکره شمالی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از سازمان هواشناسی اخذ گردیده و مربوط به سال های 1961 تا 2005 می باشد. با استفاده از روش های هلت وینترز فصلی و مدل سازی میانگین متحرک جمع بسته خود باز گشت فصلی (sarima) سری زمانی درجه حرارت بررسی و بهترین مدل احتمالی برای هر یک از ایستگاهها برازش داده شد. صحت و دقت مدل بر اساس آماره های aic و sbc و تحلیل نمودار توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی تأیید گردید. مدل مناسب برای ایستگاه بم 365(4،1،0)(2،0،3)arima و مدل مناسب برای ایستگاه بندرعباس 365(2،1،1)(5،0،3)arima و مدل مناسب برای ایستگاه کرمان 365(1،1،1)(2،0،3)arima مدل مناسب برای ایستگاه زاهدان 365(0،1،2)(3،0،4)arima بدست آمد. بررسی انطباق تغییرات روند درجه حرارت ایستگاه های مورد نظر با تغییرات روند نیمکره شمالی به وسیله ماتریس همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به ماتریس همبستگی، ایستگاه بندرعباس در فصول پاییز و زمستان همبستگی معنی داری را نشان نداده است ولی ایستگاه های دیگر در همه فصول همبستگی معنی داری را نشان داده است.