چکیده پژوهش حاضر به پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ملی مس ایران برای روز بعد می پردازد.بدین منظور داده ها مربوط به سهام شرکت ملی مس ایران از بدو ورود در بازار بورس تهران ،(یعنی اسفند سال 1385 تا هفدهم آبان ماه سال1390) به صورت روزانه گردآوری شده است و متغیرهای مستقل تحقیق و یا همان ورودی های مدل تحقیق عبارتند از : نسبت قیمت سهام به سود سهام ، بالاترین قیمت سهام ، پایین ترین قیمت سهام ،قیمت پایانی،حجم معاملات ،دفعات معامله ،تعداد خریداران ،تعداد سهام کل شرکت ،ارزش روز ،تعداد سهام معامله شده ، شاخص کل و میانگین قیمت روزانه همچنین برای اینکه دقت شبکه در آموزش و در نتیجه در پیش بینی افزایش یابد میانگین قیمت های پنج ، هفت ، ده ، چهارده و سی روز قبل نیز به عنوان ورودی به مدل داده می شود .پیش بینی در دو قالب پیوسته و گسسته انجام می گیرد.در ابتدا داده ها به صورت پیوسته توسط نرم افزار کلمنتاین مورد پردازش قرار می گیرند و بهترین پیش بینی متعلق به روش رگرسیون می باشد که دارای کمترین قدرمطلق خطا است. سپس داده ها در 9 دسته طبقه بندی شده و با استفاده از نرم افزار کلمنتاین و مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و pso که کد نویسی های آن به زبان java نوشته شده است،مورد پردازش قرار می گیرند که مدل ترکیبی قادر به پیش بینی دقیق تری نسبت به نرم افزار کلمنتاین می باشد.

در این پژوهش متغیرهای ریسک نیم واریانس و نسبتهای مالی در سهام شرکتها بورس مورد بررسی قرار گرفته است که جامعه و نمونه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. روش پیاده سازی و آزمون فرضیات استفاده از رگرسیون است و نتایج پژوهش حاکی از این است که ارتباط معنی داری میان شاخص های ریسک نیم واریانس سهام و برخی نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. مساله اصلی این پژوهش تبیین رابطه ریسک نیم واریانس و نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. در اینجا نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و حجم آن با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. ابزار تجربه و تحلیل، کامپیوتر و نرم افزار spss 19 for windows است که در آن با استفاده از جدول و نمودارها و انواع آزمونهای آماری و ضرایب همبستگی، روابط متغیرها مورد بررسی گرفته اند. همچنین از نرم افزارهای word و excel برای تایپ و ترسیم نمودارها نیز استفاده گردیده است. برای بررسی فرضیات از رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج این پژوهش و داده های آن می توان نتایج کلی پژوهش ها را مورد بررسی قرار داد. با توجه به این موضوع که فرضیات مربوط به نسبت های کارایی قبول شده اند در اینجا به این موضوع می پردازیم که تا چه حد نتایج به دست آمده با تئوری های موجود در متون علمی همخوانی دارد. همان طور که می دانیم، تصمیمات خریداران در تمامی بازارها و خصوصا در بازارهای مالی و بالاخص در بازار بورس اوراق بهادار، ریسک را به شدت مورد توجه قرار می دهد. در اینجا نسبت های کارایی نشان داده اند که برای کاهش ریسک نیم واریانس بایستی به توجه به آنها پیش رفت. یافته های این پژوهش پیش از این کمتر دیده شده اند و بدیع هستند