با وجود پیچیده شدن روز افزون محیط فعالیت بانک های تجاری و نیاز به برقراری سیستم های به روز جهت ارزیابی ریسک اعتباری ، بانک سپه همچنان از سنجه های سنتی جهت ارزیابی ریسک اعتباری پورتفوی تسهیلاتی خود استفاده میکند. به منظور رفع این مشکل و ارزیابی ریسک پورتفوی تسهیلاتی این بانک براساس تکنیکهای بهروز آماری به بررسی وضعیت فعلی پورتفوی آن ،پراکندگی، تنوع و همینطور تمرکز آن پرداخته شد. این که آیا ترکیب پورتفوی حاضر در میزان ریسک آن موثر بود یا باعث کاهش و یا افزایش آن میشد نیاز به بررسی داشت. برای اینکار تلاش شد که روش انجام کار بر مبنای الگویی قرار گیرد که از تکنیکهای آماری و ریاضی جهت ارزیابی ارزش در خطر و ریسک اعتباری استفاده میکند. بنابراین پس از مشخص کردن اعضای پورتفوی تسهیلات ی بانک سپه با اتکا به اصول مدل کردیت متریکس، و بررسی سواب ق تاریخ ی الگوهای پرداخت تسهیلات در بانک سپه در پنج سال گذشته و همینطور تغییرات رتبهی اعتباری هر یک ازاعضای این پورتفوی، میزان متغیرهای مستقل احتمال، ارزش فعلی و همینطور متغیر مستقل کاهش ارزش به عنوان موارد اولیهی مورد نیاز مدل کردیت متریکس محاسبه شد و سپس بر این اساس میزان متغیرهای وابستهی میانگین و انحراف معیار و در نتیجه میزان ارزش در خطر و ریسک هر یک از بدیلها و مقایسههای زوجی بین آنها به دست آمد. مشخص شد که ترکیب پورتفوی بانک در میزان ارزش در خطر آن و همینطور ریسک آن موثر است و ترکیب فعلی پورتفوی، ترکیبی نامناسب است که باعث افزایش ریسک آن میشود . لذا پیشنهادهایی در جهت کاهش ریسک پورتفوی و تنوع بخشی و تمرکززدایی از آن ارایه گردید .