نام پژوهشگر: ذبیح الله پرگم

پیش بینی فارکس بوسیله شبکه عصبی مصنوعی با اضافه کردن قیمت طلا و نفت و شاخص futse100 به عنوان عامل های خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1391
  ذبیح الله پرگم   محمد مسعود جاویدی

کلید معامله در بازار تبادل ارز )فارکس( انتخاب ارز درست برای معامله در زمان درست بر مبنای پیش بینی دقیق نرخ های تبادل ارز آینده است. عوامل متعددی هستند که همواره بر روی تغییرات نرخ ارزها تاثیر می گذارند بنابراین برای یک تصمیم گیری مناسب جهت خرید و فروش ارز باید تمامی این عوامل را تا حد امکان در تصمیم گیری خود دخیل کرد. معامله گران بورس معمولاً بر اساس تجربه معامله می کنند و این عوامل را در تصمیم گیری خود دخالت می دهند اما با توجه به اینکه تصمیم گیری در بازار فارکس در لحظه صورت می گیرد پس احتمال خطا افزایش می یابد. انسان ها معمولاً در تصمیم گیری های خود احساس را دخیل می کنند، احساساتی مانند حرص و طمع، میل به کسب سود بیشتر و یک شبه ره صد ساله رفتن عوامل مخربی در تصمیم گیری معامله در بازار بورس هستند. معامله گران برای رفع این مشکل تصمیم به استفاده از روش های هوشمند برای پیش بینی بازار بورس گرفتند که از دخالت عوامل مخرب انسانی در تصمیم گیری های معاملات جلوگیری شود. در این پایان نامه سعی شده است علاوه بر تحلیل نمودارهای قیمت ارز بر حسب زمان با استفاده از حجم معاملات و ... و دو عامل مهم و موثر یعنی قیمت نفت و طلا، مجموع قیمت سهام یکصد شرکت بزرگ انگلیس را نیز در پیش بینی خود وارد کنیم. یکصد شرکت که حجم گسترده ای از معاملات را تحت سلطه خود دارند و بدون شک تأثیر بسزایی در تغییر نرخ تبادل ارز دارند. مدلی پیشنهادی برای پیش بینی بازار، شبکه عصبی مصنوعی می باشد. در پایان نیز نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار می گیرند.