چکیده پژوهش حاضر به پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ملی مس ایران برای روز بعد می پردازد.بدین منظور داده ها مربوط به سهام شرکت ملی مس ایران از بدو ورود در بازار بورس تهران ،(یعنی اسفند سال 1385 تا هفدهم آبان ماه سال1390) به صورت روزانه گردآوری شده است و متغیرهای مستقل تحقیق و یا همان ورودی های مدل تحقیق عبارتند از : نسبت قیمت سهام به سود سهام ، بالاترین قیمت سهام ، پایین ترین قیمت سهام ،قیمت پایانی،حجم معاملات ،دفعات معامله ،تعداد خریداران ،تعداد سهام کل شرکت ،ارزش روز ،تعداد سهام معامله شده ، شاخص کل و میانگین قیمت روزانه همچنین برای اینکه دقت شبکه در آموزش و در نتیجه در پیش بینی افزایش یابد میانگین قیمت های پنج ، هفت ، ده ، چهارده و سی روز قبل نیز به عنوان ورودی به مدل داده می شود .پیش بینی در دو قالب پیوسته و گسسته انجام می گیرد.در ابتدا داده ها به صورت پیوسته توسط نرم افزار کلمنتاین مورد پردازش قرار می گیرند و بهترین پیش بینی متعلق به روش رگرسیون می باشد که دارای کمترین قدرمطلق خطا است. سپس داده ها در 9 دسته طبقه بندی شده و با استفاده از نرم افزار کلمنتاین و مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و pso که کد نویسی های آن به زبان java نوشته شده است،مورد پردازش قرار می گیرند که مدل ترکیبی قادر به پیش بینی دقیق تری نسبت به نرم افزار کلمنتاین می باشد.