یکی از موضوعات مطرح شده که توجه قابل ملاحظه ای را در سال های اخیربه خود معطوف کرده است، بررسی اثرات جزئی از شوک های سیاست های پولی است. دلایلی مختلفی برای این علاقه مندی وجود دارد که از آن بین می توان به این موارد اشاره کرد: نخست اینکه، این بررسی های جزئی، مانند رفتار تنظیم قیمتی بنگاه ها، نقش ویژه و بسیار مهمی را در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند؛ دوم، فهم اینکه کدام نوع از کالاها حساسیت بیشتری به اقدامات سیاست پولی دارند، درک ما را از نحوه ی اثرگذاری اختلالات سیاست پولی، بهبود می بخشد و دیگر اینکه، توجه به این اثرات جزئی، توانایی سیاست گذاران را در مورد ثبات اقتصاد بالامی برد. اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، از مدل های متعارف var استفاده می کنند، اما مطالعات تجربی اخیر بیان می کنند که، این مدل های متعارف var، حداقل سه مشکل بالقوه را به همراه خواهند داشت که می توان آنها را با ترکیب مدل های پویای عاملی بر طرف ساخت. با توجه به مطالب فوق، در این تحقیق با استفاده از، ترکیب مدل های متعارف var با مدل های پویای عاملی که در ادبیات اقتصاد سنجی تحت عنوان روش خود توضیح برداری تعمیم یافته عاملی شناخته می شود، به طور مشخص به دنبال بررسی اثرات شوک های سیاست پولی بر روی قیمت های جزئی و ارزش های افزوده مختلف بخش های تولیدی در اقتصاد ایران هستیم. نتایج نشان می دهد که قیمت های جزئی و بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد، پاسخ های متفاوتی به شوک انقباضی سیاست پولی می دهند. در واقع، این نتایج نمای جامعی از اثرات سیاست پولی را بر اقتصاد نشان می دهند. همچنین نتایج بیانگر این امر هستند که در سطح کلی قیمت، اثری از معمای قیمتی دیده نمی شود.