به منظور بررسی تأثیر دوره های تداخل علف های هرز و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و همچنین زیست توده و تراکم علف های هرز، آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو عامل تراکم ( در دو سطح 70 و 90 هزار بوته در هکتار) و دوره های تداخل علف های هرز (در شش سطح صفر، 48، 64، 76، 90، 120 روز پس از کاشت) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1389 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم کاشت تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد داشت. تأثیر دوره های تداخل علف های هرز نیز بر تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. مقایسات میانگین نشان داد که افزایش تراکم کاشت (از 70 به 90 هزار بوته در هکتار) سبب افزایش عملکرد دانه از 5/7107 به 5/8511 کیلوگرم در هکتار شد. همچنین افزایش طول دوره تداخل علف هرز سبب کاهش عملکرد دانه شد به طوری که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد بدون تداخل با علف هرز در تمام فصل رشد و کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد تداخل با علف های هرز در تمام فصل رشد بود. نتایج نشان داد که تراکم کاشت سبب کاهش تراکم زیست توده علف های هرز شد به طوری که تراکم کاشت بالا سبب کاهش 46 درصد علف های هرز نسبت به تراکم پایین (70 هزار بوته در هکتار) شد. همچنین با افزایش طول دوره تداخل علف های هرز، زیست توده علف های هرز نیز افزایش یافت.

بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن می باشد. نفت سهم بالایی در تولید ناخالص ملی داشته و صادرات نفت منبع اصلی تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کشور می باشد. از سوی دیگر، شرکت ها و صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار تهران بسته به اینکه از نفت و مشتقات وابسته به آن به عنوان داده یا ستاده تولید استفاده می نمایند از تغییرات قیمت نفت متاثر خواهند شد. در این بین صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مهم موجود در بورس اوراق بهادار تهران، به شمار می رود. از این رو، با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشور و تأثیرپذیری بخش¬های مختلف اقتصادی کشور از نوسانات قیمتی آن و همچنین اهمیت شرکت های پتروشیمیایی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، در این پژوهش بر آن شدیم تا اثر نوسانات قیمت جهانی نفت را بر نوسانات شاخص¬های شرکت های پتروشیمی منتخب بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماییم. به این منظور مدل garch(1,1) دو متغیره با پارامترسازی bekk مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادند نوسانات هفته گذشته قیمت نفت تأثیر معکوس بر نوسانات کنونی بازدهی هفتگی قیمت سهام پتروشیمی خارک و آبادان دارد و بر نوسانات کنونی بازدهی هفتگی قیمت سهام پتروشیمی شازند و فارابی اثر معناداری یافت نشد.