تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه ی ارزش گذاری اختیارمعاملات انجام شده است. اما تنها تعداد محدودی از این تحقیقات توانسته اند فرم بسته ای را برای ارزش گذاری اختیارمعاملات ارائه دهند. از آنجاییکه به دست آوردن این فرم های بسته، نیاز به اتخاذ فرض های زیادی دارد که در دنیای واقعی اتفاق نمی افتند، بنابراین استفاده از روش های بدون پارامتر برای رسیدن به هدف ارزشگذاری مورد توجه قرار می گیرند. با توجه به برتری برنامه ریزی ژنتیک به عنوان یک روش بدون پارامتر، از این جهت که در آن تنها احتیاج به حداقل فرض ها است و به آسانی با تغییرات و عدم اطمینان در محیط های اقتصادی سازگاری پیدا می کند، در این پایان نامه به تحقیق در مورد نقش پارامترهای برنامه ریزی در تعیین دقت برنامه ریزی ژنتیک برای ارزش گذاری اختیارمعاملات پرداخته شده است. برای این کار از شبیه سازی مونت کارلو برای ایجاد داده هایی از ارزش بورس و اختیارمعامله، که برای گسترش برنامه ریزی ژنتیک ارزش گذاری اختیارمعامله احتیاج است، استفاده کرده ایم. این داده ها برای دو فرض مختلف برای حرکت بورس، یکی اینکه حرکت بورس از حرکت براونی هندسی تبعیت می کند و دیگری آنکه حرکت بورس از حرکت دیفیوژن-پرشی تبعیت می کند، شبیه سازی می کنیم. در حالتی که فرض بر آن است بورس از حرکت دیفیوژن-پرشی تبعیت می کند، برنامه ریزی ژنتیک را با استفاده از مدل بلک-شولز به عنوان یک تقریب اولیه، برای ارزش گذاری اختیارمعامله شروع می کنیم. چنانچه خواهیم دید عواملی چون تعداد جمعیت، محک های برازش و توانایی در شروع برنامه به کمک معادلات تحلیلی مشهور، مهمترین عوامل تعیین کننده در کارآمدی برنامه ریزی ژنتیک می باشند.