در این پایان نامه چند مدل میکروسکوپیک (مبتنی بر چند آژانس‎‎‎‎‎) از بازار های مالی که در طی سال های اخیر توسط فیزیکدانان و اقتصاد دانان، مورد مطالعه قرار گرفته اند‏، بررسی می شوند.‎‎ همچنین ‎‎اجزاء اصلی بعضی از مدل های مهم در بازارهای مالی که در آن ها آژانس ها نقش شرکت کنندگان بازارهای واقعی را بر عهده دارند‏،‎ معرفی می شود. همان گونه که دیده می شود‏، شرکت ها از معاملات سرمایه گذاران در بازارهای واقعی الهام می گیرند و هدف اصلی آن ها این است که اتفاقات غیرعادی که در گذشته در بازار اتفاق افتاده است و توجیح خاصی در مورد آن ها وجود ندارد را شبیه سازی کنند‏، تا در آینده با استفاده از تجربیاتی که از این شبیه سازی ها کسب می نمایند‏، شرایط به وجود آمده در بازار را مورد بررسی قرار دهند و این آمادگی را داشته باشند تا در شرایط مشابه عکس العمل های مناسبی را انجام دهند. در شبیه سازی ها‏، محققان می توانند فرضیه هایی که در مورد اتفاقات بازار وجود دارد را در یک ماکت از بازار واقعی مورد مطالعه قرار دهند و از درستی یا نادرستی این فرضیه ها اطمینان حاصل کنند. شبیه سازی ها در سال های اخیر توسط فیزیکدانان و اقتصاد دانان مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت هایی از این پایان نامه‎‎‏، در مباحث فیزیک اقتصاد‏، به ارتباط بین علوم فیزیک و اقتصاد اشاره خواهد شد‎.‎ دیده می شود که چون بعضی از اتفاقات بازارهای مالی توسط اصول سنتی اقتصاد قابل توجیه نیستند‏، از ابزار ها و روش های علم فیزیک استفاده می شود تا اولاً مجموعه ی داده های بازار های مالی به هم مرتبط شوند وثانیاً پدیده های کلی تری از اقتصاد با استفاده از این روش ها روشن شوند و ثالثاً بتوان رفتار آینده ی بازار را با استفاده از این روش ها پیش بینی کرد‎.‎