نام پژوهشگر: مرجان قزوینی
آزمونهای نکویی برازش کاپولاها: مطالعات موردی
پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
1390
مرجان قزوینی امیر تیمور پاینده نجف آبادی
مرجان قزوینی امیر تیمور پاینده نجف آبادی
این پایان نامه به دنبال معرفی کاپولا (تابع مفصل) به عنوان ابزاری قوی برای مدلسازی ساختار همبستگی میان متغیرهای تصادفی است و به برآورد پارامترهای کاپولا و نکویی برازش آن اشاره دارد. همچنین بر اساس رویکرد glm روشی جدید برای تخمین پارامترهای کاپولا معرفی می کند. روش معرفی شده به همراه روشهای دیگر از طریق شبیه سازی مقایسه می شوند. آزمون دو نمونه ای کرامر، به منظور برازش کاپولا به 5 توزیع: نرمال، تی، کوشی، لجیستیک و هوزلر- رایس مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان به کمک ابزار کاپولا مدلی برای بررسی رابطه بین شاخص بورس تهران و قیمتهای جهانی نفت و طلا ارائه می شود.