کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازارهای مالی همواره در پی یافتن روش هایی برای پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از جمله نرخ ارز بوده اند. مطالعات زیادی بر روی مدل های ساختاری و سری زمانی پیش بینی نرخ ارز انجام شده است. با این حال پیش بینی نرخ ارز همواره یک مسئله پیچیده بوده است و مدل سازی نرخ های ارز به چالشی در میان محققان حوزه مالیه بین الملل و متخصصان اقتصادسنجی تبدیل شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک یک الگوی ترکیبی شامل مدل های ساختاری و سری زمانی ارائه می شود. سپس عملکرد آن با مدل های ساختاری و سری زمانی منفرد و هم چنین با روش های دیگر ترکیب مانند استفاده از میانگین مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهندکه در میان روش های پیش بینی نرخ ارز، روش ترکیب مدل ها به وسیله الگوریتم ژنتیک دقت بالاتری دارد.