نام پژوهشگر: سیده زهره هاشمی آهی دشتی

پل های تصادفی له وی و مدل بندی اطلاعات مالی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1390
  سیده زهره هاشمی آهی دشتی   علی اکبر رحیم زاده ثانی

در این پایان نامه‏، چارچوب قیمت گذاری دارایی براساس اطلاعات برادی‎‎‎‎- هاستون‎‎‎‎‎‎-ماکرینا ‎‎ (bhm) ‎ توسعه می یابد. به این منظور که کلاس وسیعی از مدل ها برای اطلاعات بازار را شامل می شود. برای مدل بندی گردش اطلاعات‏، طبقه ای از فرایندها که پل های تصادفی له وی ‎ ‎(lrb)‎ ‎ نامیده می شوند‏، که تعمیم دهنده ی فرایندهای اطلاع پل براونی و پل گاما ‎ ‎(bhm)‎ ‎ هستند‎ را معرفی می کنیم. با فرض مقدار مجانبی که در ‎$ ‎t‎ $‎ داده شده است‏، ثابت می کنیم ‎ ‎lrb‎ ‎ توزیع پل له وی دارد. دارایی که گردش وجه نقد ‎ ‎x‎_{t}‎‎ ‎ در زمان t تولید می کند را در نظر می گیریم. اطلاعات ‎ ‎x‎_{t}‎‎ ‎ با ‎ ‎lrb‎ ‎ با مقدار مجانبی ‎ ‎x‎_{t}‎‎ ‎ مدل بندی می شود. فرایند قیمت دارایی همراه با قیمت های حق خرید و فروش محاسبه می شود.