نام پژوهشگر: سیده زهره هاشمی آهی دشتی
پل های تصادفی له وی و مدل بندی اطلاعات مالی
پایان نامه
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
1390
سیده زهره هاشمی آهی دشتی علی اکبر رحیم زاده ثانی
سیده زهره هاشمی آهی دشتی علی اکبر رحیم زاده ثانی
در این پایان نامه، چارچوب قیمت گذاری دارایی براساس اطلاعات برادی- هاستون-ماکرینا (bhm) توسعه می یابد. به این منظور که کلاس وسیعی از مدل ها برای اطلاعات بازار را شامل می شود. برای مدل بندی گردش اطلاعات، طبقه ای از فرایندها که پل های تصادفی له وی (lrb) نامیده می شوند، که تعمیم دهنده ی فرایندهای اطلاع پل براونی و پل گاما (bhm) هستند را معرفی می کنیم. با فرض مقدار مجانبی که در $ t $ داده شده است، ثابت می کنیم lrb توزیع پل له وی دارد. دارایی که گردش وجه نقد x_{t} در زمان t تولید می کند را در نظر می گیریم. اطلاعات x_{t} با lrb با مقدار مجانبی x_{t} مدل بندی می شود. فرایند قیمت دارایی همراه با قیمت های حق خرید و فروش محاسبه می شود.