در حال حاضر دو روش کلی پذیرفته شده برای تفسیر داد ها وجود دارد که یکی روش فراوانی و دیگری روش بیز است که هیچ یک از این دیدگاه ها به این سوال که "داده ها چه می گویند؟" جوابی نمی دهند. نظر دیگر این است هر دو روش بیز و فراوانی اطلاعات بیشتری را نسبت به آنچه خود داده ها فراهم می کنند شامل می شوند. استنباط بیز اطلاعات پیشین و استنباط فراوانی اطلاعاتی در مورد حجم نمونه را شامل می شود. الگوی شواهدی یک چارچوب برای ارائه و ارزیابی نسبت درستنمایی به عنوان اندازه ای از شواهد آماری یرای یک فرضیه در مقابل فرضیه دیگر ایجاد می کند. جلودار این مکتب جدید پروفسور ریچارد رویال است که کتاب وی تحت عنوان استنباط شواهدی اصول اولیه این شیوه جدید استنباط را در بر دارد.

استفاده کنندگان از صورت های مالی برای انجام تصمیم گیری های منطقی خود نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها دارند و یکی از راه های انجام این ارزیابی تجزیه و تحلیل صورت های مالی است. استفاده از نسبت های مالی برای تجزیه و تحلیل مزبور یکی از معمول ترین روشهاست. هدف این پژوهش، بررسی نقش انواع شاخص های نقدینگی شامل شاخص های نوین و سنتی نقدینگی و نسبت های مبتنی بر جریان وجه نقد در ارزیابی سودآوری و پیش بینی وضعیت نقدینگی شرکت ها و همچنین بررسی میزان همبستگی بین این شاخص هاست. شاخص های سنتی شامل نسبت آنی و نسبت جاری و شاخص های نوین شامل شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص دوره تبدیل وجه نقد و شاخص مانده نقدی خالص است و نسبت های مبتنی بر جریان وجه نقد نیز شامل نسبت پوشش نقدی جاری و نسبت بازده دارایی ها می باشد. همچنین جهت ارزیابی سودآوری از نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود خالص به فروش و جهت ارزیابی ارزش شرکت از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در راستای تحقق هدف های پژوهش سی و یک فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین شاخص های نقدینگی و سودآوری و ارزش شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها یک مدل تخمین زده شده است.جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی نه ساله 1388-1380و نمونه آماری پژوهش شامل 108 شرکت می باشد.تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیه های پژوهش به جز فرضیه های مربوط به نسبت سود خالص به فروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تأیید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، به طور کلی، شاخص های نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان در ارزیابی سودآوری و ارزش شرکت ها تصویر دقیق تری به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ارائه می دهند. افزون بر این، هر چند انواع شاخص های نقدینگی با یکدیگر همبستگی دارند ولی دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند که به گونه ای موثر می تواند راهنمای استفاده کنندگان در جهت اخذ تصمیم های بهینه باشد.

در این پژوهش، رابطه بین برخی از «معیار های ارزیابی عملکرد» و «سود نقدی سهام» بررسی و مدلی برای آن ارائه شده است. داده های پژوهشی، شامل متغیر های مالی100 شرکت نمونه در بورس اوراق بهادار تهران، در خلال سال های 1384 تا 1388 می باشد. در این تحقیق، نسبت بازده سرمایه در گردش، گردش نقدی، شاخص عملیاتی(توان پرداخت سود نقدی)، بازده دارایی هاو بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی(معیارهای عملکرد) به عنوان «متغیر مستقل» و از آن طرف سود نقدیسهام (d ps) به عنوان «متغیر وابسته» در نظر گرفته شده است. ضمناً در این تحقیق از سه متغیر سهام عدالت، میزان تأمین مالی از طریق صدور سهام، میزان تأمین مالی از طریق بدهی های بلند مدت به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون و آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل های مربوطه استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین چهار متغیر نسبت شاخص عملیاتی،گردش نقدی،بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با سود نقدی سهام است.

این تحقیق به بررسی ارتباط میان خصوصیات حاکمیتی شرکت ها و تجدیدارائه های حسابداری می پردازد. انتخاب این موضوع به دلیل حجم گسترده تجدیدارائه ها در بازار سرمایه ایران می باشد. محققان معتقدند که تجدیدارائه ها نشانه مشهودی از کیفیت گزارشگری پایین شرکت ها می باشد. بدین منظور، مطابق تحقیقات گذشته و با در نظر گرفتن شرایط ایران یک سری از خصوصیات مهم حاکمیتی شرکت ها شامل ساختار هیات مدیره، ساختار مالکیت، ساختار حسابرسی و ساختار سرمایه به همراه ویژگی های مهم مالی آنها شامل خصوصیات سودآوری، نقدینگی، بازار و عمومی که می توانند کیفیت گزارشگری مالی را تحت تاثیر قرار دهند، انتخاب گردید تا به بررسی رابطه آنها با تجدیدارائه ها پرداخته شود. مطابق اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1383، نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر مدیرعامل، تغییر حسابرس، تخصص صنعت حسابرس، اندازه حسابرس و بزرگترین سهامدار به همراه برخی خصوصیات مالی شرکت ها (شامل نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی، نسبت نقدینگی و اندازه شرکت) ازعوامل موثر وقوع تجدیدارائه ها در بازار سرمایه ایران می باشند. بنابراین، یافته های این تحقیق، از این عقیده که مکانیزم های حاکمیت شرکتی راه علاجی برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی می باشد، حمایت می کند. شواهد ارائه شده توسط این تحقیق، هم از بعد نظری و هم از بعد کاربردی دارای دستاوردهای مختلفی می باشد.

یکی از مشکلاتی که محققان و تحلیلگران با آن مواجهه هستند، وجود داده های گمشده یا اصطلاحاً گمشدگی اطلاعات می باشد. یکی از روشهای حل مشکل گمشدگی، جانهی رگرسیونی می باشد. در این پایان نامه جانهی رگرسیون ناپارامتری و نیمه پارامتری مورد بررسی قرار گرفته و نیز برآوردگرهایی برای پارامترهای مدل ارایه شده است. از اینرو ابتدا، روشهایی برای برآورد پارامترهای مدل رگرسیون ناپارامتری و نیمه پارامتری، ارایه شده است. سپس به کمک مدل رگرسیونی بدست آمده، مقادیر گمشده جانهی شده اند. در نتیجه با استفاده از مجموعه داده های کامل شده، برآوردگرهایی برای میانگین متغیر پاسخ بدست آمده است. نشان داده شده که هرگاه داده های گمشده با مدل نیمه پارامتری جانهی شوند، نسبت لگ درستنمایی تجربی، به طور مجانبی دارای توزیع کای دو است.

در برآورد چگالی و رگرسیون ناپارامتری افزایش واریانس و اریبی در کران ها -که اصطلاحاً اثرات کران نامیده می شوند- به علت اطلاعات یک طرفه ای که از داده ها داریم، می تواند کاملاً مشکل ساز باشد. این مشکل برای برآوردهایی که روی متغیرهای تبدیل یافته اجرا می شود به سادگی زیاد شده و حتی ممکن است برآوردهای نهایی و در نهایت نتایج را اساساً تغییر دهد. در این پایان نامه پس از مرور مختصری در مورد روش های موجود، یک روش اصلاح کران جدید سرراست و بسیار ساده پیشنهاد می شود که از روش تغییر پهنای باند محلی در کران ها استفاده می کند. سپس رفتار آماری آن بررسی شده و کارایی برآورد چگالی و رگرسیون برای حجم نمونه های کوچک و متوسط مطالعه خواهد شد. کارایی این روش در مطالعه ی شبیه سازی بسیار خوب است، همچنین برای براورد توزیع درآمد جهانی و منحنی انگل در اقتصاد بسیار خوب عمل می کند.

یکی از پرکاربردترین مدل های آماری مسایل رگرسیون است که اهمیت ویژه و گسترده ای در علومی مانند پزشکی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در هنگام استفاده از مدل های آماری گاهی پژوهش گر خواسته یا ناخواسته مجبور می شود که برخی محدودیت ها را در آزمایش اعمال کند که این امر باعث به خطر افتادن برخی از ‎‎مفروضات‎ مدل و از دست دادن ویژگی های مطلوب در برآوردها می شود. از جمله ی این محدودیت ها می توان به سانسور و برش اشاره کرد . در این پایان نامه ما به برآورد مدل های رگرسیون خطی پارامتری و نیمه پارامتری با داده های سانسور شده و بریده شده می پردازیم. همچنین پس از معرفی کلاس محدودیت های گشتاور شرطی که به برآوردهای n?-سازگار منجر می شوند، برآوردگری بر اساس کلاس معرفی شده برای مدل رگرسیون نیمه پارامتری با متغیر پاسخ بریده شده از چپ و سانسور شده از راست ارایه خواهیم داد.

در این پایان نامه، به مسئله برآورد پارامترها در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری می پردازیم. در این مطالعه، فرض کنید xn,…, x1 نمونه ای تصادفی از جامعه ای با تابع توزیع gو تابع چگالی g، مستقل از xiها، zm,…, z1 نمونه تصادفی دیگری با تابع توزیع hو تابع چگالی h(x)=exp(?+r(x)?)g(x) باشد. در فصل اول، مفاهیم اولیه ارائه گردیده است. فصل دوم به برآورد پارامترها در مدل دونمونه ای نیمه پارامتری از طریق روش درستنمایی ماکسیمم اختصاص دارد. در فصل سوم به برآورد پارامترهای ? و ? از طریق مینیمم سازی فاصله هلینجر می پردازیم و خواص نظری مانند نرمال مجانبی بودن و سازگاری ضعیف مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، استواری برآوردگرهای پیشنهادی را با استفاده از روش مونت کارلو مورد بررسی قرار می دهیم.

یکی از مدلهای قدرتمند استنباط، شبکه های بیزی هستند. هدف انجام استنباط احتمالی محاسبه احتمال پسین برای متغیرهای تصادفی شبکه می باشد. در این پایان نامه، تمرکز بر روی این موضوع می باشد. در بسیاری از کاربردها، برای مدل کردن مساله متغیر های تصادفی گسسته و پیوسته به کار می رود. شبکه ی بیزی مورد مطالعه، در این تحقیق شبکه بیزی ترکیبی است که شامل متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته به صورت همزمان می باشد. یکی از چالشها برای استنباط در این شبکه ها، متفاوت بودن توابع توزیع احتمال برای انواع متغیرهای تصادفی در آن است که منجر به پیچیدگی بیشتر محاسبات میشود. بنابراین اغلب شرایطی برای محدود شدن شبکه و در نتیجه سادهتر شدن محاسبات آن در نظر میگیرند. در این پایان نامه با در نظر گرفتن این مساله، الگوریتم استنباطی بر روی شبکه ی ترکیبی ارائه خواهیم کرد، که بر روی شبکه ی ترکیبی استنباط را انجام می دهد که برخی از محدودیتهایی که در نظر گرفته می شود را نداشته باشد. به این هدف به وسیله همشکل سازی شبکه دست می یابیم. برای این منظور تابع توزیع همشکلی برای هر دو نوع متغیر تصادفی ارائه شده است. محاسبات الگوریتم را بر اساس تابع توزیع همشکل، برای الگوریتم استنباط که بر پایه ی یکی از الگوریتمهای استنباط تقریبی که انتشار باور pearl نام دارد، انجام داده ایم. برای بررسی نتایج، دقت در تخمین احتمال پسین پس از استنباط و زمان اجرا را برای ارزیابی استفاده می کنیم. برای بررسی صحت الگوریتم پیشنهادی آن را بر روی شبکه های بیزی گسسته و پیوسته اجرا کرده و نتایج را با الگوریتمهای دقیق مقایسه کرده و برای شبکه های ترکیبی سادهتر با الگوریتم های دقیق و برای سایر شبکههای ترکیبی با روشهای تقریبی مقایسه کرده ایم. نتایج نشان می دهند در حالی که شبکه ی ترکیبی مورد نظر دارای محدودیت کمتری باشد، با توجه به زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی نسبت به روشهای نمونه برداری به دقت خوبی دست مییابیم.

مسئله برآورد تابع چگالی تحت اریبی و سانسور ضربی را در نظر می گیریم و با رویکرد موجک، برآوردگر غیرتطبیقی خطی (با شرط استقلال و همچنین وابستگی) و برآوردگر تطبیقی غیرخطی (با شرط استقلال) را به دست می آوریم. دقّت برآوردگرهای معرفی شده توسط کران بالایی، برای میانگین توان دوم خطا اندازه گیری شده است. همچنین از محک شواهد درست مورد انتظار، نسبت به تعیین مواقعی که مدل سانسور ضربی باعث بحران و از دست دادن اطلاعات می شود، استفاده شده است. همچنین مسئله برآورد نمودن تابع چگالی و مشتقات آن را برای نمونه ای از متغیرهای سانسور ضربی در نظر می گیریم. دقّت این برآوردگرها را تحت زیان l_p‎ به ازای ‎ p>=1بر روی رده بزرگ توابع بسوف مشخص می نماییم. همچنین با بکارگیری نمونه های متناهی، برآوردهای مطالعه شده با مثال هایی شبیه سازی شده اند.

تصمیم های آماری نباید تحت تأثیر تبدیلات روی داده ها قرار گیرند و این حقیقت بهترین دلیل برای مطالعه ناوردایی است. عموماً نظریه ناوردایی از دیدگاه گروه های تبدیل مورد بررسی قرار می گیرد و این رساله نظریه ناوردایی را بر اساس گروه های توپولوژیکی بررسی می کند. در این رساله برآوردگرهای هم وردای ضعیف مورد علاقه هستند و بنابراین مفهوم هم وردایی در آمار به هم وردایی ضعیف تعمیم داده می شود، که این تعمیم از دیدگاه گروه های توپولوژیکی مطرح می شود. سپس خواص برآوردگرهای هم وردای ضعیف و کاربردهای آن ها در استنباط آماری به طور مختصر بیان می شوند. در ابتدا رده تمام برآوردگرهای هم وردای ضعیف مشخص می شود. بعد از آن دو شرط برای اثبات وجود این برآوردگرها ارائه می گردد.با محدود کردن به رده برآوردگرهای هم وردای ضعیف می توان برآوردگرهای هم وردای ضعیف با کمترین مخاطره(mrwe) را به دست آورد که در برخی حالات مشابه با mre و در برخی حالات دیگر تعمیمی برای آن هستند. همچنین یک شرط لازم و کافی برای ناوردایی تابع زیان ارائه می گردد. توابع هم وردا می توانند برای ساختن یک آماره ناوردای ماکسیمال نیز مفید باشند. در مورد ساختن آماره ناوردای ماکسیمال بر اساس یک تابع هم وردای ضعیف داده شده تحت برخی شرایط اضافی بحث خواهد شد. این نظریه به راحتی برای حالتی که از دو یا بیشتر تابع هم وردا استفاده شود نیز گسترش می یابد. همچنین در حالتی که گروه شامل یک زیرگروه به طور یکتا انتقالی و مشخصه است، آماره ناوردای ماکسیمال مشخص می شود. در این حالت گروه های مورد نظر به گروه های به طور یکتا انتقالی محدود می شوند که خوشبختانه اغلب مثال های آماری از این نوع هستند. بنابراین فضای پارامتر را می توان به عنوان یک گروه با یک عمل دوتایی جدید در نظر گرفت که براساس این دیدگاه توابع ناوردای ماکسیمال توسط برآوردگرهای هم وردای ضعیف پیدا می شوند که تفاوت آن با حالتی که گروه به طور یکتا انتقالی نیست در این است که در این حالت توابع، برآوردگر نیز هستند. همچنین استقلال توابع ناوردا و هم وردای ضعیف تحت برخی شرایط خاص نتیجه گرفته می شود. در پایان بسندگی ساختاری ضعیف تعریف می شود و خواص آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای حالتی که گروه روی فضای پارامتر انتقالی و گروه پایدارساز مشخصه است و همچنین برای فضاهای بدیهی-انتقالی نتایج جدیدی برای بسندگی ساختاری ضعیف مطرح می شوند.

هنگامی که توزیع ‎‎‏باقی مانده ها نرمال نباشد و نقاط دور افتاده داشته باشیم، پایداری نتایج الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی ضعیف است، در حالی که رگرسیون چندک این محدودیت ها را ندارد. رگرسیون چندک ابزار اولیه ای برای برآورد چندک های شرطی متغیر وابسته در مقابل متغیر مستقل است. این نوع از رگرسیون برای اندازه گیری اثر متغیرهای مستقل به روی متغیر وابسته، نه تنها در مرکز توزیع بلکه در دم بالا و پایین نیز مورد استفاده قرار می گیرد. رگرسیون چندک خطی اولین بار توسط کانوکر و باست ‎(1978)‎ معرفی گردید. با توسعه رایانه، رگرسیون چندک به ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل داده ها در بسیاری از زمینه ها تبدیل شد. با توجه به کاربرد رگرسیون چندک خطی در زمینه های مختلف، پائول ‎(1986)‎ الگوی رگرسیون چندک غیرخطی را توسعه بخشید. انگل و مانگنلی ‎(2000)‎ سازگاری این الگو را مورد بررسی قرار دادند. نظریه مفصل در سال ‎1959‎ توسط اسکلار بدین گونه مطرح گردید که توزیع توأم را می توان به دو بخش توزیع های حاشیه ای و تابع مفصل، که ساختار وابستگی متغیرها را نشان می دهد، تقسیم نمود. اولین مقاله در راستای مطالعه وابستگی میان متغیرهای تصادفی که مفصل در نقش کلمه کلیدی یا عنوان در آن استفاده شده، توسط شوایزر و ولف در سال ‎1981‎ انجام شده بود. با توجه به تحقیقات و مطالعاتی که تاکنون در زمینه تابع مفصل و اندازه وابستگی دمی انجام پذیرفته است، فصل اول را به بیان تعاریف و مفاهیم مورد نیاز در این زمینه اختصاص داده ایم. در فصل دوم به معرفی تابع مفصل، اندازه های وابستگی دمی و بسته نرم افزاری تابع مفصل در این زمینه ها پرداخته ایم. در فصل سوم الگوی رگرسیون چندک خطی را به طور کامل معرفی نمودیم. سپس خواص و قضایای مرتبط با این الگو و بسته نرم افزاری رگرسیون چندک در محیط r‎ را مورد بررسی قرار دادیم. در فصل چهارم الگوی رگرسیون چندک مفصل را که اولین بار توسط بویه و سالمون ‎(2002)‎ مطرح گردید، معرفی نمودیم. ادامه ی این فصل را به بررسی برخی از ویژگی های الگو های رگرسیون چندک مفصل اختصاص دادیم. در پایان، به بررسی ارتباط بین اندازه های وابستگی دمی و منحنی های رگرسیون چندک مفصل پرداختیم.

هدف اولیه این پژوهش، بررسی آثار سرمایه تبلیغاتی شرکت ها بر بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک، در شرکت های تولیدی و بازرگانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بر مبنای پیشینه تحقیق، چهار فرضیه تدوین و با به کارگیری االگوی پانل دیتای متوازن آزمون های آماری انجام شد. تحقیق حاضر، تحقیق کاربردی از نوع تجربی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، از صورتهای مالی شرکت های مورد بررسی استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 لغایت 1389 بوده و انتخاب نمونه به روش غربال گیری (حذف سیستماتیک) انجام شده است. نمونه انتخابی شامل 830 شرکت-سال در هشت گروه صنعت است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که سرمایه تبلیغاتی یک شرکت ، مطابق با فرضیه تبیین شده، رابطه مثبت و معنی داری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت دارد؛ ولی رابطه آن با معیارهای ریسک و بسته به معیار انتخابی متفاوت با پیش بینی مندرج در فرضیه های تدوین شده است. سرمایه تبلیغاتی رابطه منفی معنی داری با نوسانات "نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارد" (منطبق با فرضیه)؛ ولی با نوسانات جریان های نقدی رابطه معنی داری ندارد (ناسازگار با فرضیه).

در این پایان نامه روش های ارتقای سیستم که با استفاده از تخصیص مولفه ی پشتیبان و تعمیرات پیش گیرانه میباشد, مورد بررسی قرار میگیرد.سپس به بیان الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم کتل برای یک مسأله ی تک منظوره پرداخته می شود.در مسائل تک منظوره به عنوان مثال هدف فقط بیشینه سازی قابلیت اطمینان بدون در نظر گرفتن سایر عوامل است.سپس مسأله ی تخصیص مولفه های پشتیبان چند منظوره مورد بحث قرار می گیرد.برای حل اینگونه مسائل از دو روش کلی:(1)تبدیل مسأله چند منظوره به یک مسأله تک منظوره و(2)ارائه ی مجموعه ی بهینه پارتو استفاده می شود.چون اندازه ی مجموعه ی پارتو به طور معمول بزرگ است,این مجموعه را به در روش هرس میکنندکه روش اول تحت عنوان اولویت های رتبه بندی غیر عددی و روش دوم خوشه بندی مجموعه ی بهینه ی پارتو است.الگوریتم nsga بر روی یک مثال کاربردی جهت رسیدن به مجموعه ی بهینه ی پارتو پیاده سازی شده است و برنامه نویسی در محیط matlab انجام شده است.

در این تحقیق دیدگاه استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص تاثیر چرخش اجباری موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که،" چرخش اجباری موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی دارد؟". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جا به جایی و تعویض حسابرسان در دوره های زمانی مشخص و کیفیت حسابرسی نیز تابع ترکیبی از شایستگی (توانایی کشف اشتباه ها) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق توزیع پرسشنامه بین استفاده کنندگان صورت های مالی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل حسابرسان، مدیران مالی، سرمایه گذاران می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نشان دهنده این موضوع است که چرخش اجباری موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود.

چکیده ندارد.

روش های متعددی برای معرفی کردن پارامتر شکل در توزیع نمایی وجود دارد که هر یک منجر به تولید انواع مختلف توزیع نمایی وزنی خواهند شد، مانند توزیع های گاما و نمایی تعمیم یافته. هدف این پایان نامه، معرفی یک خانواده جدید از توزیع های نمایی وزنی است. در حقیقت با به کارگیری روشی خاص برای ایجاد پارامتر شکل در توزیع نمایی، به معرفی این خانواده جدید می پردازیم. خواهیم دید برای این خانواده از توزیع نمایی وزنی، چندین تفسیر متفاوت وجود دارد. در ادامه خواص و ویژگی های این خانواده از توزیع را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. هم چنین استنباط آماری برای این خانواده از توزیع را مورد توجه قرار می دهیم و نگاهی به تحلیل داده ها در این توزیع می اندازیم. در پایان عضوی دیگر از این خانواده تحت عنوان، توزیع نمایی وزنی دوگانه را معرفی می کنیم و با نگاهی به تحلیل داده ها در این توزیع، به مقایسه آن با توزیع نمایی وزنی می پردازیم

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده از در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت است از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، محققین و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. تحقیقات مختلفی به ارزیابی عملکرد دو یا چند مدل پرداخته اند. در این تحقیق عملکرد سه مدل تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از 9 متغیر مالی، 7 متغیر بنیادی و 4 متغیر کلان استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مالی و بنیادی به صورت جداگانه وارد مدل های تحقیق شده اند، سپس تمامی متغیرها همزمان وارد مدل ها شده اند تا توانایی آن ها در هر سه حالت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تخمینگر حداقل درجه در هر سه حالت فوق عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته است.

آزمون برابری دو تابع بقا در یک مطالعه ی هم گروهی شایع، هنگامی که با نمونه گیری غیرتصادفی مواجه هستیم؛ بسیار پیچیده خواهد بود. در چنین مطالعاتی در عمل اغلب فرض استقلال سانسور به دلیل حضور در طول-اریبی رد می شود. نتایج حضور اریبی در نمونه گیری ها و به خصوص بر اساس ویژگی در طول-اریبی، در پدیده های مختلف آماری، همه گیر شناسی و اقتصادی تأیید و مورد مطالعه ی فرآوان قرار گرفته است. اما به جز رویه ی معرفی شده در این پایان نامه، هیچ آزمون کارای دو نمونه ای قانع کننده ای برای شرایط شرح داده شده؛ وجود ندارد. بنابراین از این نقطه نظر آزمون های معرفی شده در این پایان نامه که عمدتأ بر اساس آزمون های نینگ و همکاران(2010) می باشد، دارای کاربردهای فراوان می باشند. در این پایان نامه آزمون های ناپارامتری ای را برای داده های در طول-اریب معرفی کرده ایم که به طور مجانبی دارای بیشترین کارایی می باشند. این آزمون ها بر اساس یک تابع درستنمایی کامل استنتاج شده اند و نشان داده شده که از حالت دو نمونه ای به حالت k-نمونه ای قابل تعمیم است. همچنین نشان داده می شود که تحت شرط برابری توزیع های متغیر برش، آزمون معرفی شده برای اریبی ها به طور عمومی قابل تعمیم است. ویژگی های مجانبی آماره ی آزمون تحت فرضیه ی صفر به وسیله ی ارائه ی آن به صورت مجموع متغیرهای مستقل و هم توزیع امکان پذیر شده است. رفتار مجانبی آزمون ها تحت شرایط اصغریان و وولفسون(2005) استنتاج شده است. روش شبیه سازی های مونت کارلو برای ارزیابی کارایی آماره های آزمون پیشنهاد می شود. برای داده های در طول-اریب نشان داده شده است که این آزمون دارای بیشترین توان می باشد. همچنین در حالت کلی تا زمانی که الگوی برش از چپ و سانسور در دو گروه یکسان باشد، برای داده های بریده شده از چپ در حالت عمومی، آزمون معرفی شده استوار بوده، نرخ خطای نوع اول را کنترل می کند و همچنان دارای توان بیشتر نسبت به آزمون های موجود است. در راستای معرفی آزمون های نام برده شده، در فصل اول ابتدا مفاهیم و قضایای عمومی را معرفی خواهیم کرد. این فصل مباحثی از نظریه ی احتمال، استنباط آماری، آمار ناپارامتری، آنالیز بقا و فرآیندهای تصادفی را در بر می گیرد. در فصل دوم به مدل سازی داده های حاصل از یک مطالعه ی هم گروهی شایع به کمک فرآیند تجدید پرداخته شده و در مطالعه ی هم گروه ها، توزیع توأم عمر مولفه ی فعال در لحظه ی ثابت t و عمر باقیمانده ی این مولفه را استنتاج خواهیم کرد. همچنین نشان خواهیم داد که توزیع های حاشیه ای یکسان و برابر با نسبت تابع بقا به میانگین در جامعه ی اصلی می باشد. در فصل سوم برآوردگرهای توابع بقا را جهت تشکیل آماره های آزمون معرفی می کنیم. در این فصل در ابتدا برآوردگر حد حاصلضربی وینتر و فولدز(1988) برای داده های سانسور از راست و در طول-اریب معرفی می شود. پس از آن برآوردگر ماکسیمم درستنمایی ناپارامتری واردی(1989) را برای مدل سانسور ضربی معرفی می کنیم. سپس برآوردگر درستنمایی ماکسیمم ناپارامتری برای داده های در طول-اریب همراه با سانسور نوع اول را به عنوان حالت خاص مدل سانسور ضربی به دست می آوریم و نشان خواهیم داد که مدل به دست آمده برای فرض سانسور تصادفی نیز صدق می کند. سپس به مقایسه ی برآوردگرهای معرفی شده، خواهیم پرداخت. در فصل چهارم ابتدا فرضیه ی مقابل لی من و برخی مدل های رگرسیونی برای داده های بقا شرح داده شده است. سپس تحت فرضیه ی مقابل لی من یا همان مدل نرخ های خطر متناسب، رویه ی آزمون شرح داده می شود. در این فصل به معرفی آزمون برای حالت دو نمونه ای و چند نمونه ای و تحت فرض های مختلف از جمله در طول-اریبی، سانسور، توزیع برش چپ یکسان و بر پایه ی برآوردگرهای ارائه شده در فصل سوم پرداخته ایم. همچنین آزمون های رایج لگ-رتبه که دارای بیشترین توان تحت فرضیه ی مقابل نرخ های خطر متناسب می باشند و آزمون برش لگ-رتبه ی لاگاکوس و همکاران(1988) را معرفی می کنیم. در انتها در فصل پنجم به کمک روش شبیه سازی های مونت کارلو عملکرد آماره ی آزمون معرفی شده با آزمون لگ-رتبه ی استاندارد و برش لگ-رتبه تحت طرح های نمونه گیری اریب مختلف و مدل های سانسور گوناگون مقایسه شده است. نشان داده می شود که برای برش چپ در حالت کلی، آزمون معرفی شده استوار است، سطح خطای اسمی نوع اول را حفظ می کند و همچنان برای حالتی که توزیع سانسور و برش در گروه ها یکسان باشند، دارای بیشترین توان در میان آزمون های موجود می باشد. در انتها ایده های جدید و چند مسئله ی دیگر که به کمک مطالب ارائه شده در این پایان نامه قابل مدل سازی است، به عنوان آینده ی پژوهش ارائه شده است.

این پایان نامه به صورت تجربی، کارایی 9 برآوردگر رگرسیون ناپارامتری متفاوت را روی 4 مجموعه داده ی واقعی مختلف مقایسه می کند. برآوردگر های رگرسیون ناپارامتری شامل هسته ای ، افرازی، نزدیکترین همسایگی، خطی موضعی، اسپلاین رگرسیونی، اسپلاین هموار سازی، شبکه عصبی، درخت رگرسیونی و جنگل های تصادفی است. نتیجه اصلی مقایسه دو جدول شامل ریسک l2 تجربی از برآوردگر های رگرسیون ناپارامتری روی 4 مجموعه داده واقعی است. براساس نتایج، برآورد جنگل تصادفی کاراترین برآوردگر است. مجموعه داده ها در دسترس هستند و بنابراین به آسانی می توان هر برآوردگر رگرسیونی جدید را فقط بوسیله محاسبه کردن ریسک l2 تجربیش روی مجموعه داده های در دسترس با برآوردگر های توصیف شده در این پایان نامه مقایسه کرد.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان می باشد که ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل ایمنی مهمترین عامل در توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان می باشد.

در این پایان نامه آزمون همگنی مدل های آمیخته گامای دو مولفه ای مورد مطالعه قرار می گیرد.

چکیده ندارد.

علم آمار به عنوان اندازه ای از شواهد آماری به یک مجموعه خاص از مشاهدات نگاه می کند. این کلاس ویژه چگونگی و چرایی این که نسبت های درستنمایی قدرت شواهد آماری را اندازه گیری می کنند را توصیف می کند و در مورد این مسئله که چرا شواهد گمراه کننده است، بحث می کند. در حال حاضر دو روش کلی پذیرفته شده برای تفسیر داده ها وجود دارد که یکی روش فراوانی و دیگری روش بیز می باشد که هیچ یک از این دیدگاه ها به این سوال که " داده ها چه می گویند؟ " جوابی نمی دهند. نظر دیگر این است که هر دو روش بیز و فراوانی اطلاعات بیشتری را نسبت به آن چه خود داده ها فراهم می کنند شامل می شوند. استنباط بیز اطلاعات پیشین و استنباط فراوانی اطلاعاتی در مورد حجم نمونه را شامل می شود. الگوی شواهدی یک چارچوب برای ارائه و ارزیابی نسبت های درستنمایی به عنوان اندازه ای از شواهد آماری برای یک فرضیه در مقابل فرضیه دیگر ایجاد می کند. جلودار این مکتب جدید پروفسور ریچارد رویال است که کتاب وی تحت عنوان استنباط شواهدی اصول اولیه این شیوه جدید استنباط را در بردارد. محور اصلی این روش تابع درستنمایی است ولی علاوه بر اتکا بر اصل درستنمایی، این شیوه بر اصل مشابه دیگری بنام "قانون درستنمایی" متکی است. جداول توافقی در حالت حجم نمونه بزرگ با استفاده از خواص مجانبی و در حالت حجم نمونه کوچک با استفاده از شبیه سازی بررسی شده است. کرانداری احتمالات پشتیبانی قوی گمراه کننده در مدل های استقلال ، پیوند و همبستگی را بررسی می شوند. تابع درستنمایی ارزش شواهدی خود را حفظ می کند در صورتی که استوار باشد. معیارهای استواربودن تابع درستنمایی را معرفی کرده و روش تعدیل کردن تابع درستنمایی را هرگاه که استوار نباشد بیان می کنیم.

در این پایان نامه برآورد ناپارامتری تابع چگالی دو متغیره براساس مجموعه داده هایی از توزیع توأم و نیز مجموعه داده هایی از توزیع های حاشیه ای را بدست می آوریم. روش پایه مفصل را توسعه می دهیم که دارای ویژگی های مناسبی، حتی زمانیکه داده های حاشیه ای نیز موجود نباشند، می باشد. برای مثال هنگامی که تابع چگالی مفصل به اندازه ی کافی هموار باشد یا توزیع های حاشیه ای تقریباً مستقل باشند، روش پایه ی مفصل نرخ همگرایی مناسبی را نتیجه می دهد. برای برآورد تابع چگالی توأم از برآوردگر موجکی تابع چگالی مفصل استفاده می کنیم که در بسیاری از زمینه های مورد علاقه ی آماری می تواند در مرزها نامتناهی باشد. همچنین برآوردگر موجکی تابع رگرسیون تصادفی را معرفی می کنیم. از روش آستانه سازی موجکی برای برآورد احتمال های چندجمله ای بهره می گیریم. از نتایج این برآوردگر، سازگاری با پراکندگی یا ناهمواری در داده ها است. رفتار مجانبی این برآوردگر را با استفاده از معیار پرکاربرد msse بررسی می کنیم و نشان می دهیم که msseاین برآوردگر دارای نرخ بهینه ی همگرایی است.

به جهت اهمیت موضوع،تحقیق حاضر تأثیر پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری بر میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک دوره ده ساله (1376-1385)با استفاده از نرم افزار eviews4 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وضعیت سودآوری تاثیر معناداری بر میزان سود تقسیمی شرکتها دارد ولی تأثیر جریان نقدی آزاد بر میزان سود تقسیمی شرکتها معنادار نبوده است.

روش های ناپارامتری بیزی یکی از رویکردهای پرکاربد در علم آمار است. مهمترین مطلب در آن پیدا کردن توزیع پیشین مناسب و قابل اعمال روی توزیع جامعه است. ثابت می شود فرآیند دیریخله یک توزیع پیشین مناسب در مسائل ناپارامتری بیزی است. معمولا در عمل از فرم های معادل با فرآیند دیریخله استفاده می شود. که ما در این پایان نامه چند فرم معادل، از جمله فرم های استیک بریکینگ و توزیع پیشین دیریخله بعد متناهی و غیره، را معرفی می کنیم (همراه با مقدار دقیق و تقریبی آن ها). در ادامه یک مدل سلسله مراتبی ناپارامتری بیزی از نوع آمیزه ی نرمال متناهی را با استفاده از توزیع پیشین فرآیند دیریخله برازش می دهیم. در نهایت با استفاده از برازش یک مدل آمیزه ی نرمال متناهی روشی برای برآورد تابع چگالی احتمال ارائه می نماییم.

در این پایان نامه رفتار مجانبی آماره لگاریتم نسبت درستنمایی برای آزمون یک تغییر در توزیع وایبل سه پارامتری را مورد مطالعه قرار می دهیم و نشان می دهیم که اگر پارامتر شکل بیشتر از 2 باشد قانون لگاریتم مکرر برای برآوردگرهای درستنمایی ماکسیمم برقرار است وآماره آزمون لگاریتم درستنمایی به طور مجانبی (البته بعداز نرمال سازی مناسب) دارای توزیع گامبل است.همچنین توزیع مجانبی آماره آزمون نسبت درستنمایی ماکسیمم را زمانی که پارامترهای توزیع نرمال در یک نقطه نامعلوم تغییر کرده اند محاسبه می کنیم.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیوند وب سایت های دانشگاهی ایران و تعیین ویژگی های شبکه هم پیوندی و میان پیوندی آنهاست. روش به کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل پیوندهاست که یکی از روش های وب سنجی است. جامعه پژوهش حاضر، 43 وب سایت دانشگاه های تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در "فهرست 100 سازمان برتر ایران در پایگاه web of science (wos) آمده اند. این وب سایت ها در یک دوره زمانی یک ماهه (15 شهریور- 15 مهر 1387) با استفاده از موتور کاوش آلتاویستا بازیابی شد و به منظور تحلیل پیوندهای آنها بر روی رایانه شخصی بارگذاری گردید. پیوندهای دریافتی، هم پیوندی ها و میان پیوندی های این وب سایت ها به منظور تعیین میزان رویت، تأثیرگذاری و همکاری آنها در سطح ملی و بین المللی در محیط وب، مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار excel و بخش دسته بندی خوشه ای و تحلیل چند متغیره نرم افزار spss نسخه 16 و نرم افزارشبکه اجتماعیِ ucinet استفاده شد. به منظور به کارگیری روش دسته بندی خوشه ای و تحیل چند متغیره، پربسامدترین وب سایت ها از نظر هم پیوندی انتخاب شدند که در نتیجه برش داده ها، تعداد آنها به 35 وب سایت کاهش یافت. نتایج پژوهش نشان داد که وب سایت های دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت ایران، امیرکبیر، فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه های مستقر در شهرهای بزرگ و دانشگاه های رتبه برتر از نظر تعداد مقالات isi، در مقیاس های وب سنجی این پژوهش رتبه های برتر را کسب کرده اند که در مورد عامل تأثیرگذار وب این نتیجه کاملاً برعکس است. همچنین تفاوت بسیار کمی از نظر مقادیر عوامل تأثیرگذاری و داده های پیوندی وب سایت ها در بین موتورهای کاوش آلتاویستا، آل دوب و یاهو دیده شد. بررسی الگوی پیوندی از نظر میزان پیوندهای دریافتی دانشگاه ها از انواع سایت ها نشان داد که دامنه های mil، pro، gove، name، bize، net.ir، sch.ir و co.ir کمترین تعداد پیوند و دامنه های ir، ac.ir و com بیشترین میزان پیوند را به وب سایت های دانشگاهی ایران داشته اند. دسته بندی خوشه ای، وب سایت های دانشگاهی را در 5 خوشه و تحلیل متغیره در 4 دسته به صورت هم پیوند نشان داد. نتایج نشان داد که تعداد صفحه های وب سایت، تعداد صفحه های pdf با محتوای علمی و تعداد مقالات isi و بعضی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زبانی، اقتصادی ، پژوهشی و ... می تواند بر میزان رویت وب سایت های دانشگاهی ایران در وب تآثیر داشته باشد.

نظریه نیمن-پیرسون با الگویی قدرتمند آمار معاصر را تحت تأثیر خود قرار داده است. این نظریه مبتنی بر استفاده از داده ها(مشاهده ها) به منظور انتخاب از بین تصمیم های جایگزین است؛ که زمینه های مختلف آماری از برآوردیابی (برآوردهای نقطه ای و بازه های اطمینان) گرفته تا آزمون فرضیه های آماری را دربر می-گیرد. در این دیدگاه روش های تصمیم مختلف براساس ویژگی های احتمالی شان با یکدیگر مقایسه می شوند. رویکرد دیگر در حل مسائل آماری استفاده از داده ها به عنوان شواهد و محاسبه قدرت شواهد است. متاسفانه، فراوان از نتایج روش های نیمن-پیرسونی تفسیر شواهدی صورت می گیرد. در این رساله به نادرستی تفسیر شواهدی نتایج روش های نیمن-پیرسونی، معایب p-مقدار به عنوان معیار پشتیبانی (به منظور محاسبه قدرت شواهد در حمایت از فرضیه صفر)،و روش قابل قبول تفسیر داده-ها به عنوان شواهد پرداخته می شود

یکی از روشهای تجزیه و تحلیل آماری روش استنباط بیزی است که دامنه گسترده ای دارد. در این روش برای پارامتر مجهول توزیعی بنام توزیع پیشین فرض می شود. مساله مهم در این روش پیدا کردن توزیع پیشین است . اگر از اطلاعات قبلی خود درباره پارامتر نخواهیم استفاده کنیم مساله انتخاب توزیع پیشین "فاقد اطلاع" مطرح می شود. در این رساله روشهای پیدا کردن توزیع پیشین "فاقد اطلاع" یا "کمترین اطلاع" را بررسی خواهیم کرد. این کار را به بهانه پیدا کردهن توزیع پیشین "مرجع" برای مساله درجه بندی خطی انجام می دهیم. به این ترتیب که پس از مروری بر روشهای تعیین توزیع پیشین "فاقد اطلاع" رساله درجه بندی خطی را مورد بحث قرار می دهیم.