در این پایان نامه یک چهارچوب کلی برای مدیریت سبدهای سرمایه ای که هم شامل وراق قرضه و هم شامل سهام می شوند، در یک زمان پیوسته ارائه شده است. در حقیقت این پایان نامه مسائل مورد بحث در حوزه سبدهای سرمایه شامل ورقه قرضه را مورد مطالعه قرار داده و تلاش می کند تا ساختار ریاضی معرفی شده بر روی بازارهای سهام را به بازارهای اوراق قرضه نیز تعمیم دهد. خواننده با مطالعه این پایان نامه با جواب بدست آمده برای مسأله بهینه سازی سبدهای سرمایه شامل ورقه قرضه برای تابع مطلوبیت وفرآیند عملگر تلاطم ، به شرطی که ارزش بازاری ریسک دارای خواص مشتق پذیری مالیوان و یا متناهی البعد باشد، آشنا خواهد شد.