نام پژوهشگر: فرزانه باقی نیری
بررسی رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون آشوب گونگی و تحلیل نقاط جاذب.
پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
1390
فرزانه باقی نیری محمدرضا رستمی
فرزانه باقی نیری محمدرضا رستمی
همانطور که می دانیم، رفتار بسیاری از سریهای زمانی در حوزه مالی، آشوبگونه است. این پژوهش رفتارهای پیچیده و پویای بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی سال های 1380 تا 1388 با استفاده از آزمون آشوبگونگی و تحلیل نقاط جاذب بررسی می کند. مثبت بودن توان لیاپونوف تعریفی عملیاتی از آشوب است. چند شرکت را به عنوان نمونه از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب می کنیم، و از سه روش اصلی محاسبه توان لیاپونوف برای بررسی رفتار سری های زمانی قیمت آنها استفاده می کنیم. نتایج حاکی از وجود آشوبگونگی در سری زمانی قیمت ها است و نقاط ثابت تخمین زده شده، تعادل موضعی سیستم را که مورد علاقه سیاستگذاران، تحلیلگران و سرمایه گذاران بازارهای مالی است؛ را نشان می دهد.