نام پژوهشگر: اعظم فاضل
اعظم فاضل محمد جلوداری ممقانی
در این پایان نامه روش کلی تحلیل ریسک مدل اختیارات اوراق قرضه تنزیل شده در الگوی هیث- جرو- مورتون را به دست می آوریم و پوشش سبدهای اختیار اوراق قرضه تنزیل شده را مطالعه می کنیم . به علاوه تابع سود و زیان ریسک مدل کارگزار (معامله گر ) را تجزیه و اهمیت گامای موضع معاملاتی را در کنترل این ریسک بررسی می کنیم . در ضمن چند نتیجه ریاضی در مورد توزیع تابع سود و زیان آتی (سلف ) برای مدلهای ساختار زمانی تک متغیره مارکوفی، متعلق به خانواده مدل های هیث - جرو - مورتون مانند مدلهای هو - لی و وسیچک به دست می آوریم.نخستین گام در این پایان نامه، تجزیه تحلیلی تابع سود و زیان به سه جمله ی متمایز است: -1 جمله اول خطای قیمت گذاری اولیه است. (قیمت زمان صفر) محاسبه می کند. t -2 جمله دوم خطای قیمت گذاری را در زمان -3 جمله سوم معرف خطای تجمعی یا انباشته است.