نام پژوهشگر: مهسا عاشوری
استنباط بیزی فرآیندهای تلاطم تصادفی ارنشتاین – النبک غیرگاووسی
پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی
1389
مهسا عاشوری امیر نادری
مهسا عاشوری امیر نادری
روش مونت کارلو زنجیر مارکوفی (mcmc) را برای استنباط بیزی فرآیندهای تلاطم تصادفی ارنشتاین – النبک غیر گاووسی گسترش می دهیم. همچنین برای فرآیند تلاطم تصادفی فرآیند لوی پشت زمینه ای، پواسن مرکب در نظر گرفته می شود. در این پایان نامه در ابتدا دو روش بر اساس الگوریتم های متروپلیس – هستینگس (m-h) و گیبس، که از بهترین الگوریتم های mcmc هستند، با عنوان روش های مرکزی و غیر مرکزی ارائه می شوند. آن گاه این روش ها بر روی داده های شاخص سهام s&p برازش داده شده و دو روش با هم مقایسه می گردند