با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خودرگرسیون راه گزینی مارکوف (ms-ar)، با شمول متغیر برون زا و یک مدل چند متغیره تعمیم یافته راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه گزینی مارکوف (ms-vecm) ، به مدل سازی و بررسی اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رفتار نامتقارن متغیرهای مدل به نوسانات قیمت نفت واقعی در رژیم های متفاوت بخش صنعت ایران می باشد، به طوری که با حرکت از فاز رکود به فاز رونق شدید بخش صنعت، مکانیزم های اثرگذاری منفی افزایش قیمت نفت بر روی اقتصاد ایران افزایش می یابد؛ همچنین بررسی اثر شوک های نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که در فاز رکود و رونق شدید و رونق در بازده بازار سهام، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است؛ به علاوه در فاز رکود بازار سهام، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی می باشد، به طوری که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمل کرده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی تأثیر کیفیت چارچوب نهادی-ساختاری کشور در تعیین نقش مثبت یا منفی فراوانی منابع بر رشد اقتصادی ایران می باشد.

چکیده ندارد.