این مقاله به دنبال تعیین و ارائه مدلی مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام براساس مرور گسترده ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس با توجه به اینکه بسیاری از نسبت های مالی با یکدیگر همبستگی دارند، تعداد متغیرهای اصلی به کمک تحلیل عاملی تعیین می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته در صنایع سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات وخودرو می شوند، از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می گردد. پس از رتبه بندی شرکت ها در هر صنعت، شرکت هایی با رتبه کارایی مالی بالای 9/0 را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله ی 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می گردند. نهایتاً با بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار ترینر، جهت تعیین بهینه سازی سبد سهام، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سبد سهام انتخابی از میان شرکت های با کارایی بالاتر توسط این مدل، می تواند بازدهی بالاتری را نسبت به شرکت های انتخاب نشده ایجاد نموده و این مدل راهکاری برای تخصیص مناسب منابع سرمایه گذاران و کسب بازدهی بالاتر خواهد بود.