در این تحقیق پس از ارائه نظریه های مختلف ریسک، روش های مختلف کنترل ریسک معرفی گردیده است. مهمترین مسئله مطروحه در این تحقیق این است که پرتفوی بهینه دارایی های بانک رفاه کارگران ایران برای سال 1386 چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به سوال فوق از اطلاعات دارایی ها و بازده دارایی ها در دوره 1385-1375 بانک رفاه کارگران ایران که شامل سرپرستی شمال، جنوب، شرق، غرب مرکز و مناطق آزاد تجاری می باشد استفاده گردیده است. در این تحقیق تسهیلات فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف، مضاربه، مشارکت مدنی و سرمایه گذاری های مستقیم و حقوقی و اوراق مشارکت به عنوان دارایی ها ملاک تحقیق قرار گرفته اند و با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی maximin ترکیب بهینه دارایی های بانک مشخص شده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن سود مورد انتظار 18% بهترین پرتفوی به ترتیب میزان تخصیص مضاربه، سلف، مشارکت مدنی،اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، اوراق مشارکت ، سرمایه گذاری و فروش اقساطی می باشد .