در این رساله، یک مدل اقتصادسنجی کلان با روش همگرایی ساختاری خود همبسته برداری در طی دوره 1350(1)-1376(4) برآورد شده است . در این پایان نامه سعی شده است تا تکنیکهای جدید و پیشرفته اقتصادسنجی برای بدست آوردن روابط پویا و پیچیده در بین متغیرها به کار گرفته شود. همچنین مشخصه مهم روش مدل سازی ما این است که ابزاری آزمون اعتبار محدودیت های نظریه های اقتصادی که در متن یک مدل اقتصادسنجی کلان وجود دارد را فراهم می کند. در بین متغیرهای مورد استفاده چهار رابطه بلند مدت (همگرائی) وجود دارد که شامل روابط بلند مدت تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری و تقاضای پول می باشد. در بلند مدت سرمایه گذاری با حجم پول و درآمد ملی، نرخ تورم و روند زمانی می باشد. تراز تجاری تابعی منفی از درآمد و تابعی مثبت از نرخ بهره و قیمت های خارجی است . تقاضای پول نیز تابعی از درآمد و تابعی منفی از نرخ بهره می باشد. این روابط بلند مدت ، یک مدل خود همبسته برداری غیرمقید را بدست می دهد که براساس روابط حاصل از تئوریهای اقتصادی، در چارچوپ یک مدل خود همبسته برداری غیرمقید فرمول بندی می شود و با روش حداکثر درست نمایی یوهانسن در دو حالت دقیقا مشخص و بیش از حد مشخص برآورد می شود. همچنین برای بررسی رفتار پویای مدل از معیار پایداری، توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است .