مسئله براوردیابی و آزمون فرضها راجع به داده هایی که نسبت به زمان به یکدیگر وابسته هستند یکی از موضوع هایی است که در سال های اخیر مورد توجه آماردانان قرار گرفته است.در این رابطه چنانچه بر اساس دیدگاه و خاصیت مارکوف عمل شود تعیین ماتریس احتمال تغییر وضعیت یکی از اهداف اصلی در این نگرش خواهد بود. اما چنانچه ماتریس احتمال تغییر وضعیت به طور واضح مشخص نباشد مسئله براوردیابی و آزمون فرض پارامترهای آن بسادگی انجام نمی پذیرد. این دیدگاه به مدل های مارکوف پنهان مشهور است. مدل های مارکوف پنهان رابطه بین دو فرایند را توصیف می کند که یکی فرایند پنهان و دیگری فرایند مشاهده شده می باشد که فرایند پنهان دارای خاصیت مارکوف است و داده مشاهده شده در شرایطی مستقل بر روی یک دنباله از حالت های پنهان مدل بندی می شود.هدف این تحقیق بسط یک کلاس جدید از مدل ها تحت عنوان مدل های مارکوف پنهان آمیخته است که وجود مدل های مارکوف پنهان رابرای فرایندهای چندگانه تعریف می کند. این مدل ها کلاسی از مدل های مارکوف پنهان را با در نظر گرفتن کوواریانس و اثرات تصادفی در قسمت های شرطی و پنهان مدل بسط داده اند.

استنباط های آماری از دو دیدگاه بیزی و فراوانی گرا مورد بررسی قرار می گیرند. در ابتدا استنباط های بیزی در مورد پارامتر مورد نظر (براورد یابی و فاصله اطمینان و آزمون فرض ها}مطرح می شود و سپس یک معقوله ی مهم در آزمون فرض های آماری که انتخاب مدل است از دیدگاه بیزی بیان می شود. یکی از شاخص های بیزی در زمینه ی انتخاب مدل عامل بیز است که به طور مفصل به بیان و محاسبه ی آن با استفاده از شبیه سازی می پردازیم. اما ایده ی اصلی در استنباط های بیز داشتن توزیع پیشین استکه در شاخص عامل بیز نیز نقش اساسی دارد. زمانی که این توزیع پیشین وجود نداشته باشد از بخشی از داده ها به عنوان نمونه ی آزمایشی برای محاسبه ی آن استفاده می کنیم که عامل بیز جزئی نام دارد.یک نسخه از عامل بیز جزئی عامل بیز کسری است که در این پایان نامه به بیان و محاسبه ی آن به روش شبیه سازی می پردازیم.تعمیمی از عامل بیز کسری عامل بیز کسری تعمیم یافته است که این شاخص را نیز در اینجا بیان می کنیم.

مدل شفایافته برای تحلیل داده های بقاء در حضور افراد با بقاء طولانی مدت ارائه شده است. در اینگونه داده ها بعضی از افراد جامعه با گذشت زمان هرگز پیشامد مورد نظر را تجربه نمی کنند. برای مثال همه افراد عضو پیوندی را دفع نمی کنند. دو نوع از مدل های شفایافته برای تحلیل این داده ها ارائه شده است: (1) مدل شفایافته آمیخته (2) مدل شفایافته ناآمیخته. استفاده از مدل شفایافته آمیخته به روش بیزی دارای معایبی می باشد. لذا در رهیافت بیزی از مدل شفایافته ناآمیخته استفاده می شود. در تحلیل چند متغیره بقاء برای مثال دفع پیوند دو طرفه قرنیه چشم، متغیرهای کمکی مشاهده نشده موجب همبستگی بین زمان های دفع پیوند می گردد. برای حل این مشکل مدل های شکنندگی مشترک در تحلیل بقاء ارائه شده اند. اما استفاده از این مدل نیز دارای محدودیت هایی است. برای غلبه بر این مشکل مدل شکنندگی همبسته در تحلیل بقاء ارائه شده است. در این رساله دو مدل شکنندگی مشترک شفایافته ارائه شده توسط ین (2005) را به سه نوع مختلف شکنندگی همبسته با توزیع گامای جمع پذیر و توزیع لگ-نرمال دو متغیره با دو نوع محدودیت اعمال شده بر روی میانگین توزیع لگ-نرمال بسط دادیم. تابع درستنمایی را بر اساس تابع خطر نمایی قطعه ای ساخته و از روش های زنجیر مارکوف مونت کارلو در رهیافت بیزی برای برآورد پارامترهای مدل استفاده می کنیم. برای مقایسه، مدل های متناظر شکنندگی همبسته کاکس را نیز به داده ها برازش دادیم. برای اطمینان از نتایج حاصل از الگوریتم های عددی مورد استفاده، از روش های گرافیکی و معیار تشخیص همگرایی آماره گلمن-روبین را مورد استفاده قرار دادیم. مدل های ارائه شده را بر روی داده های حاصل از یک مطالعه گذشته نگر مربوط به پیوند قرنیه دو طرفه در بیماران قوز قرنیه بکار بردیم. بر اساس معیار برازش مدل به داده ها (معیار اطلاع کیبش) مدل های شکنندگی همبسته شفایافته برازش بهتری به داده ها دارند. از دیگر محاسن مدل های شفایافته برآورد نسبت افراد شفایافته ها می باشد که برآورد آن در مدل های متداول بقاء امکان پذیر نمی باشد.

در بیش تر مطالعه هایی که صورت می گیرد، علاقه مند به استنباط درباره ی توزیع جامعه و پارامترهای آن هستیم. از جمله روش های معمول برای براورد پارامترهای جامعه -زمانی که توزیع معلوم است- روش ماکسیمم درستنمایی است. برارودهای حاصل از این روش در حالت حدی ویژگی های مطلوب بسیاری دارند. نااریبی، مینیمم واریانس و توزیع حدی نرمال به همراه روش دلتا استنباط پیرامون پارامترها و توابع آن ها را میسر می سازد. در صورت نا شناخته بودن توزیع جامعه، روش های ناپارامتری بسیاری وجود دارند. برخی از این روش ها مانند روش باز نمونه گیری خودگردان، بر پایه ی تکرار نمونه گیری از یک نمونه ی اولیه پایه ریزی شده اند. در این پایان نامه رهیافت نا پارامتری درستنمایی تجربی به منظور استفاده ی بهتر از اطلاعات کمکی برای استنباط درباره ی پارامترهای جامعه معرفی می شود. توزیع حدی آماره ی نسبت درستنمایی تجربی، به دست آمده و چگونگی ساختن ناحیه ی اطمینان با استفاده از آن بیان می شود. همچنین استفاده از این روش در براورد مدل رگرسیون میانه ی زمان شکست در حضور داده های سانسور از راست نشان داده می شود و ناحیه ی اطمینان بردار پارامترهای مدل به دست می آید. علاوه بر این آماره ی نسبت درستنمایی تجربی نیم رخ با هدف محاسبه ی ناحیه ی اطمینان برای زیر بردار دلخواه از پارامترها تعریف شده و توزیع حدی آن به دست می آید. سپس توزیع نمونه گیری آماره ی نسبت درستنمایی تجربی نیم رخ با به کار گیری روش خودگردان ساخته شده و از آن برای محاسبه ی مرز ناحیه ی اطمینان استفاده می شود. سرانجام به عنوان کاربردی از روش های بیان شده در پایان نامه، مدل رگرسیون میانه ی طول عمر برای مجموعه ی داده های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان مغز استخوان با در نظر گرفتن مجموعه ای از متغیرهای کمکی، برارود می شود. همچنین ناحیه ی اطمینان برای بردار پارامترها و بازه های اطمینان برای تک تک ضریب های رگرسیونی به دست می آید.

یک کلاس مهم از فرایندهای نقطه ای فضایی کلاس فرایندهای نقطه ای مارکوف است. از آنجا که ثابت نرمال کننده ی چگالی های این فرایند های نقطه ای نامعلوم است، استنباط پارامتری برای این مدل ها با استفاده از روش های معمول امکان پذیر نیست. یک مورد خاص زمانی است که بخواهیم براوردگر بیزی پارامترهای این مدل ها را به دست آوریم. مولر و همکاران (2004) یک روش زنجیر مارکوف مونت کارلوی جدید برای نمونه گیری از توزیع پسین، زمانی که تابع درستنمایی به جز ثابت نرمال کننده ی آن معلوم است، معرفی کردند. در این پایان نامه این روش را در زمینه ی استنباط بیزی برای فرایند های نقطه ای مارکوف شرح می دهیم؛ به خصوص تابع درستنمایی فرایند نقطه ای اشتراوس را با در نظر گرفتن توزیع های پیشین برای پارامتر های نامعلوم بررسی می کنیم. این روش بر معرفی یک متغیر کمکی با چگالی نرمال شده که تابع درستنمایی را به خوبی تقریب می زند، استوار است. برای فرایند اشتراوس یک فرایند نقطه ای مارکوف به طور جزئی مرتب شده را به عنوان متغیر کمکی به کار می بریم. ابتدا فرایندهای نقطه ای مارکوف را بررسی می کنیم. در فصل دوم زنجیر های مارکوف و روش زنجیر مارکوف مونت کارلو برای شبیه سازی فرایند های نقطه ای مارکوف را مورد مطالعه قرار می دهیم. فصل سوم به معرفی روش متغیر کمکی و کاربرد آن می پردازد و در نهایت در فصل 4 این روش را برای یک مثال کاربردی استفاده می کنیم.

در این تحقیق به منظور مطالعه داده های بقا در حالت عدم استقلال، مدل شکنندگی همبسته معرفی و در این مدل با استفاده از متغیری تصادفی تحت عنوان شکنندگی به بررسی مدل های بقا پرداخته و توابع بقا، خطر و درستنمایی را محاسبه می نماییم. در ادامه به منظور بررسی محدودیت های بیشتر تعمیمی از این مدل ها که مدل های شکنندگی همبسته شفایافتگی و شکنندگی همبسته شفایافتگی با تاخیر چندگانه می باشند ارائه و کلیه بررسی ها را از دیدگاه بیزی و با استفاده از اطلاعات پیشین پارامترها انجام می دهیم.

مدل های مارکوف پنهان به طور هم زمان دو فرآیند مارکوف را مدل بندی می کنند که یکی فرآیندی پنهان و مشاهده نشده و دیگری فرآیند مشاهده شده است. در رابطه با این مدل ها سه مسآله مطرح است که به ترتیب ارزیابی مدل، آنالیز مسیر و برآورد پارامترها است. که در این پایان نامه برای هر یک راه حل هایی ارایه می دهیم و برآورد پارامترها را به شیوه بیزی به دست می آوریم.

آگاهی از عملکرد طرح جنگلداری صیانت و توسعه جنگل های حوزه رویشی زاگرس که از سال 1382 به عنوان طرح ملی در 11 استان کشور (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و فارس) به اجرا درآمد عامل بسیار مهمی است تا با استفاده از نتایج نقاط ضعف طرح را رفع و نقاط قوت آن را تقویت نمود. همین امر لزوم ارزیابی طرح صیانت را مشخص می کند. هدف تحقیق حاضر ارزیابی مشارکتی طرح صیانت در حوزه آبخیز زیمکان استان کرمانشاه از بعد اجتماعی و اقتصادی بود تا براین اساس راهکارهایی جهت بهبود عملکرد طرح ارائه گردد. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختمند صورت گرفت. مشارکت کنندگان در تحقیق شامل مردم محلی روستاهایی از سه شهرستان ثلاث باباجانی، دالاهو و اسلام آبادغرب بودند که طرح صیانت در فاصله سال های 1384-1382 در روستای آن ها به اجرا درآمده بود که به روش نمونه گیری هدفمند برای شرکت در جلسات بحث هر روستا انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فاز کیفی نشان دهنده این است که مهم ترین نارسایی های طرح عبارتند از: عدم توجه به مشارکت مردم محلی در مراحل هدف گذاری، ارزیابی و در برخی مواردبرنامه ریزی پروژه های طرح صیانت، عدم تخصیص تسهیلات به روستاییان برای تعدیل و تبدیل دام و ایجاد مشاغل جانبی، تخطی بعضی از مجریان از تعهداتشان در اجرای پروژه ها، نظارت ناکافی دولت بر روند اجرای پروژه ها، عدم برگزاری کلاس های آموزش شناخت گیاهان دارویی و محصولات فرعی جنگل و مشاغل جانبی. مهم ترین استراتژی های لازم برای رفع نارسایی های فوق عبارتند از: توجه به مشارکت مردم از سوی مسئولین در همه مراحل اجرای طرح، اختصاص تسهیلات کافی و آسان از سوی مسئولین برای حمایت از دامداران و ایجاد مشاغل جانبی در روستاها، مدیریت و نظارت قوی تر مسئولین بر روند اجرای پروژه ها و تغییر فرایند انتخاب مجری طرح، برگزاری کلاس های آموزشی توسط مسئولین در رابطه با فعالیت های مورد علاقه ی جنگل نشینان.

در حالت کلی، در مباحث مدل گزینی بیزی استفاده از پیشین های ناآگاهی بخش و ناسره برای پارامترهای مدل چندان پذیرفته نیست و در صورت به کارگیری چنین پیشین هایی، استفاده از روش های معمول برای مدل گزینی بیزی نتایج مناسبی را در پی نخواهد داشت. در مدل گزینی مدل های خطی نرمال، خانواده ی توزیع های پیشین مزدوج نرمال-گاما به خاطر فراهم نمودن امکان محاسبه ی تحلیلی درستنمایی های حاشیه ای، به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. از بین این پیشین ها، g-پیشین های زلنر به خاطر دارا بودن بسیاری از مزیت ها مرسوم ترین پیشین ها در این حیطه به شمار می روند ولی استفاده از آن ها برخی ناسازگاری ها و تناقضات را نیز در پی دارد. در این تحقیق اساس دیدگاه بیز نسبت به مدل گزینی را ارائه کرده و روش های متعددی را برای حل مشکلات محاسبه ای معرفی کرده ایم. همچنین برخی روش ها برای رفع مشکلات استفاده از پیشین های ناسره در مباحث مدل گزینی پیشنهاد شده اند. از سویی دیگر، آمیخته ای ازg-پیشین ها را به عنوان جایگزینی برای g-پیشین های اولیه که ضمن حفظ مزیت های g-پیشین های پیش فرض، ناسازگاری های آن ها را نیز رفع می کند، مورد مطالعه قرار داده و ویژگی های نظری آن ها را ارائه کرده ایم. در پایان با بررسی مثال های شبیه سازی شده و همچنین واقعی، به مقایسه ی آمیخته ای از g-پیشین ها با g-پیشین های اولیه، دیدگاه بیز تجربی و دیگر دستورالعمل های مطرح پرداخته ایم.

یکی از موضوعات کیدی و مطرح در حوزه آمار کاربردی مبحث داده های شمارشی همبسته و تشخیص مدل های مناسب برای تحلیل اینگونه داده هاست . روش های محدودی برای تحلیل داده های شمارشی وجود دارد. استفادهاز مدل رگرسیون پواسون یکی از رایج ترین مدل ها برای تحلیل این گونه داده هاست ؛ ولی بنابر محدودیت موجود در استفاده از این مدل (شرط برابری میانگین و واریانس ) و در نتیجه برای کنترل بیش پراکندگی در مدل مذکور راه کارهایی ارائه شده است که یکی از بهترین آنها استفاده از مدل های آمیخته می باشد . از این رو این مطالعه به بررسی داده های شمارشی همبسته با استفاده از مدل های پواسون-لگ نرمال و پواسون-گاما می پردازد . با انتخاب این مدل های آمیخته می توان محدودیت مثبت بودن همبستگی بین متغیرهای پاسخ در مدل را برطرف کرد . این مطالعه روش سلسله مراتبی با رهیافت بیزی برای براورد پارامترها پیشنهاد شده است همچنین می توان بازه های چگال ترین پسین را برای تک تک ضریب های مدل محاسبه کرد .در ادامه این پژوهش با استفاده از شاخص بیزی انتخاب مدل نشان داده شد که مدل پواسون-لگ نرمال دو متغیره مدل مناسب تری نسبت به مدل پواسون -گامای دو متغیره است .در انتها مدل ارائه شده برای داده های واقعی بخش تسهیلات تعاون به کار گرفته شد .

با بهره گیری از مدل معرفی شده و ابزارهای سودمندی که مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در اختیار ما قرار داده است، به تجزیه و تحلیل مجموعه داده های وضعیت فعالیت اقتصادی طی سال های 1385-1387 در سه استان کشور به عنوان یک مطالعه موردی پرداخته ایم.

در این پایان نامه داده هایی را مورد بررسی قرار می دهیم که به طور خطی هم بسته می باشند. علاوه بر شرط هم بستگی بین داده ها، فرض می کنیم هم بستگی میان پارامترهای مسئله نیز وجود دارد که باعث پیچیدگی مسئله و دشوار شدن برآورد پارامترها می گردد. برای مدل بندی داده های هم بسته، می توان از یک رابطه ی خطی برای میانگین با استفاده از متغیر پنهان در خانواده هایی از چگالی های بی نهایت بار تقسیم پذیر و دارای پیچش بسته استفاده نمود. در این راستا مدل گامای هم بسته و مدل بتای هم بسته را تعریف می کنیم. با در نظر گرفتن پیشین های مناسب که هم بستگی میان پارامترها را ایجاد می کند، پارامترهای مسئله را به روش بیزی برآورد می کنیم و برای برآورد پارامترها از پیشین های مزدوج و ناآگاهی بخش استفاده می نماییم. توزیع های پسین به دست آمده معمولا دارای فرم بسته ای نمی باشد لذا برآورد بیزی پارامترها را با شبیه سازی و روش های mcmc ، تحت نمونه گیری گیبز به دست می آوریم. در پایان کاربرد این روش ها را در صنعت بیمه مورد بررسی قرار می دهیم.

به منظور شناسایی و طبقه بندی سیستم های سنتی اگروفارستری موجود در دهستان پشت آربابا بخش آلوت شهرستان بانه از دو روش معتبر در دنیا که یکی روش کارلویتز و دیگری روش توصیف، تشخیص و طراحی مرکز بین المللی تحقیقات اگروفارستری icrafاست، استفاده گردید و برای طبقه بندی آنها از روش طبقه بندی سیستم های اگروفارستری نایر(1985) استفاده شد. مراحل انجام این تحقیق شامل 1. پیمایش و مشاهده عرصه مورد مطالعه به منظور کشف سیستم های سنتی اگروفارستری؛ 2. ثبت اطلاعات مربوط به سیستم های سنتی موجود؛ 3. تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با کاربران سیستم های کشف شده در منطقه و 4. آزمایش برخی پارامترهای فیزیکی خاک از قبیل ph، ec، بافت خاک و درصد ماده آلی خاک سیستم های شناسایی شده در منطقه. در نهایت سه سیستم سنتی اگروفارستری در منطقه شناسایی و ثبت شد که مطابق طبقه بندی سیستم های اگروفارستری نایر شامل شش عملیات از 18 عملیات عمده اگروفارستری است که در جهان شناخته شده است، می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم های شناسایی شده از نظر متوسط درآمد سرانه در واحد سطح، اختلاف معنی داری در سطح 5% و 1% ندارند. از نظر آنالیز خاک نیز سیستم اگروسیلوپاستورال، درصد ماده آلی بالاتری دارد که از نظر آماری در سطح احتمال 1% و 5% اختلاف معنی داری با دو سیستم دیگر دارد. سیستم های سنتی اگروفارستری در دهستان اغلب معیشتی و در پاسخ به رفع نیاز خانوارهای کم بضاعت به وجود آمده اند. نتایج تحقیق گویای این است که مردم محلی از دیرباز اگروفارستری را به عنوان راهکاری جهت تولید درآمد و رفع نیاز خانوار به غذا، علوفه و سایر فرآورده های چوبی دانسته اند. که سالیان دراز دوام آنها در منطقه گواهی بر پایداری این سیستم ها و نقش مفید آنها در بالا بردن سطح معیشتی خانوارهاست.

به دست آوردن براوردگر پیتمن نزدیک ترین به میانه ی جامعه و در حالت کلی به چندک های جامعه براساس آماره های ترتیبی و به دست آوردن براوردگر پیتمن نزدیک ترین به چندک های جامعه براساس مقدار رکوردهای بالا، رکوردهای جاری و k-رکوردها

در فصل اول این پایان نامه، پس از بیان ضرورت استفاده از نظریه ی فرایندهای شاخه ای دوجنسی، با مفاهیم بنیادی این نظریه آشنا شده و دو حالت زمان-گسسته و زمان- پیوسته ی این فرایندها را معرفی می کنیم. در فصل دوم، فراند شاخه ای دوجنسی را توسط یک مدل ریاضی معرفی کرده و به صورت ناپارامتری، با استفاده از روش ما کسیمم درست نمایی، توزیع مولودها را براورد می کنیم. سپس تحت شرایطی خاص، نشان می دهیم که براوردگر به دست آمده براوردگری به طور قوی سازگار است. در ادامه یک بازه ی اطمینان مجانبی نیز برای توزیع مولودها به دست می آوریم. در انتها با روی کرد بیزی در دو حالت پارامتری و ناپارامتری تحت تابع زیان مربع خطا، به براورد پارامترهای مدل معرفی شده، می پردازم. در حالت پارامتری، توزیع مولودها را متعلق به یک خانواده از توزیع سری های توانی دومتغیره و در حالت ناپارامتری توزیع مولودها را دارای تکیه گاه متناهی در نظر می گیریم. این فصل را با ارایه ی دو مثال به پایان می رسانیم. مثال اول مربوط به شبیه سازی فرایند در حالت ناپارامتری و مثال دوم مربوط به براورد پارامترها به روش بیزی است، وقتی توزیع مولودها یک توزیع سه جمله ای منفی باشد. در فصل سوم، یک فرایند شاخه ای دوجنسی وابسته به اندازه ی جمعیت را به وسیله ی یک مدل ریاضی معرفی کرده و به صورت ناپارامتری، با استفاده از روش گشتاوری، به براورد پارامترهای مدل یاد شده می پردازیم. همچنین تحت شرایطی خاص نشان می دهیم که براوردگرهای به دست آمده، به طور قوی سازگار هستند و برای پارامترهای مدل، بازه های اطمینان مجانبی به دست می آوریم. پس از آن، نرخ رشد فرایند را در حالت ناپارامتری، هم از طریق روش گشتاوری و هم از طریق روش بیزی براورد نموده و ویژگی های براوردگرهای مذکور را بررسی می کنیم. در انتهای فصل، نوع دیگری از فرایند شاخه ای دوجنسی وابسته به اندازه ی جمعیت را معرفی و آن را در دو حالت شبیه سازی می نماییم. در فصل چهارم، دو فرایند شاخه ای دوجنسی دارای مهاجرت جفت ها و دارای مهاجرت انفرادی زن ها و مردها را به وسیله ی یک مدل ریاضی معرفی کرده، و پس از به دست آوردن براوردگرهای حداقل مربعات وزنی پارامترهای مدل دوم، براوردگرهای حداقل مربعات وزنی شرطی آن را معرفی و به بررسی ویژگی های مجانبی آن ها در دو حالت زیربحرانی و ابربحرانی، تحت شرایطی خاص، می پردازیم. در فصل پنجم، یک فرایند شاخه ای دوجنسی کنترل شده را به وسیله ی یک مدل ریاضی معرفی کرده و با فرض این که توزیع مولودها متعلق به یک خانواده از توزیع سری های توانی باشد، پارامترهای این مدل را تحت تابع زیان مربع خطا، با روش بیزی براورد می کنیم. فصل را با ذکر دو مثال به پایان می رسانیم. در مثال اول، حالت خاصی از این فرایندها را شبیه سازی کرده و در مثال دوم براوردگرهای بیزی پارامترهای مدل را برای حالتی که توزیع مولودها، یک توزیع سه جمله ای باشد، تحت تابع زیان مربع خطا، به دست می آوریم.

چکیده: گاهی اوقات در تحقیقات پزشکی نمی توان اثر مداخله را به صورت مستقیم اندازه گیری کرد. برخی از این دلایل عبارتند از هزینه زیاد، زمان زیاد، تهاجمی بودن روشهای درمانی، در دسترس نبودن پاسخ های بالینی و ... . در این گونه موارد اثر مداخله را بر روی متغیر های جانشین اندازه گیری می کنند. مطالعات آماری زیادی برای اعتبار سنجی جانشین ها و معرفی ملاکی برای آزمون انجام شده است. اولین بار پرینتایس (1989) ملاک خود را که بر مبنای آزمون فرض بنا نهاده شده بود معرفی کرد. سپس در طی سال ها ملاک های دیگری معرفی شدند. با استفاده از روش فراوانی گرا آلونسو (2006) عامل فروکاهی درستنمایی را معرفی کرد. پس از آن جلایی و همکاران (2008) ملاک عامل فروکاهی درستنمایی بیزی را معرفی کردند. تا کنون همه مطالعات انجام شده به صورت مقطعی انجام شده است. ما در این رساله برآنیم که عامل فروکاهی درستنمایی بیزی را برای داده های طولی(lrfbl) معرفی نمائیم. بیماری تحت بررسی ناراحتی ریه در جانبازان شیمیایی است. روش تشخیصی جانشین نیز حجم هوای بازدمی تحت فشار در ثانیه اول در نظر گرفته شده است.

با توجه به این که امروزه، بهبود کیفیت محصول ها و کاهش هزینه ی تولید آن ها یکی از عامل های بقای سازمان های صنعتی است، سازمان ها بر بهینه سازی طراحی محصول ها و یا فرایندها تمرکز نموده اند. بنابر این، برای دست یابی به هدف های بالا روش طراحی پارامتری استوار توسط تاگوچی در دهه ی 1980، ارایه شده است. علی رغم مقبولیت این روش در بهینه سازی سامانه ها، انتقادهایی نیز بر شیوه‎های تولید داده ها و تحلیل آن ها وارد شده که منجر به ابداع روش رویه ی پاسخ دوگان گردید. این روش که تکاملی از روش های رایج در زمینه ی بهینه سازی سامانه ها است، مشکلات روش تاگوچی را برطرف ساخته و نقش بسیار مهمی بر بهینه سازی عمل کرد سامانه ها دارد. روش رویه ی پاسخ دوگان به طور هم زمان دو مدل برای میانگین و واریانس مشخصه ی کیفیت در نظر می گیرد و به بهینه سازی هم زمان این دو مدل بر حسب عوامل قابل کنترل موجود در فرایند می پردازد. در طی سالیان متوالی، روش های متفاوتی به منظور بهینه سازی رویه ی پاسخ دوگان معرفی شده است. در این پایان نامه، به معرفی دو روش از بین این روش ها، یعنی روش استاندارد موزون و روش ارایه شده توسط کپ لند و نلسون می پردازیم و در نهایت با استفاده از یک مثال کاربردی این دو روش را با یک دیگر مقایسه می نماییم.

در برخی مسائل کاربردی آمار فضایی با تحلیل داده های رسته ای مرتب مواجه ایم. اینگونه داده ها در حوزه های مختلف پژوهشی از قبیل محیط زیست، اپیدمیولوژی و علوم اجتماعی موجودند. به دلیل اهمیت مطالعه چنین داده هایی، در این پایان نامه از مدل متغیر پنهان بریده شده برای تحلیل داده های فضایی رسته ای مرتب استفاده می شود. در این راستا، ابتدا با فرض نرمال بودن متغیر های تصادفی پنهان، روش بیزی برای برآورد پارامتر ها و پیشگویی اتخاذ می گردد. همچنین برای مواقعی که توزیع این متغیر ها نرمال نیست، یک مدل فضایی گاوسی تعمیم یافته بریده شده را معرفی کرده و الگوریتم تقریب تصادفی em را برای تعیین برآوردهای ماکسیمم درستنمایی پیشنهاد می کنیم. بعلاوه برای تحلیل متغیر های فضایی زمانی رسته ای مرتب که در طول زمان و بر حسب موقعیت و مکان قرارگیریشان در فضای مورد مطالعه همبسته هستند، تعمیمی از مدل های پویا با عنوان مدل فضایی زمانی پویای آستانه ای ارائه شده و سپس پیشگوی بیزی تعیین می شود. مدل ها و روش های ارائه شده با استفاده از مثال های شبیه سازی و کاربردی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

طرح پارامتری استوار یک روش آماری ست که برای بهینه سازی (کاهش یک یا هر دو مولفه ی هزینه ی کل) سامانه های تصادفی به کار گرفته می شود. هدف طرح پارامتری استوار انتخاب سطح های از عامل های قابل کنترل در سامانه است که مشخصه (ها)ی کیفیت سامانه مورد مطالعه را تحت شرایط گشترده ای از محیط ساخت و به کارگیری و با مینیمم سرمایه گذاری در عامل های تولید بهینه کند. برای بهینه کردن یک سامانه روش های زیادی وجود دارد که در این پایان نامه از روش های رویه ی پاسخ دوگان استفاده شده اشت. در صورتی که پژوهش گر قادر باشد شکل تابع های میانگین و واریانس که به مدل دوگان معروف است را به طور مناسب و درست مشخص کند، روش پارامتری می تواند برازش مناسبی داشته باشد. اما اگر مدل تابع های میانگین و واریانس به طور دقیق و مناسب معین نشده باشد، براوردهای پارامتری ممکن است یا اریبی و یا تغییرپذیری زیاد در پی داشته باشند. در این گونه مواقع، رویکرد ناپارامتری می تواند نتایج بهتری داشته باشند. در طرح های با داده های تُنُک همراه با چولگی نامعمول در تابع مشخصه، روش های ناپارامتری اغلب منجر به افزایش اریبی و پراکندگی می شوند. رویکرد اصلاحی این روش ها استفاده از روش نیم پارامتری (مدل استوار رگرسیونی دوگان) در برازش مدل دوگان است که از ترکیب دو تابع پارامتری و ناپارامتری با یک پارامتر محدب به دست می آید.

در بیش تر مطالعه هایی که صورت می گیرد، علاقه مند به استنباط درباره ی توزیع جامعه و پارامترهای آن هستیم. در کاربرد مدل های آمیخته ی متناهی تعمیم یافته، اغلب متغیرهای کمکی یا تبیینی بسیاری به کار برده می شوند. تاثیر این متغیرها در متغیر پاسخ از یک جز به جز دیگر مدل آمیخته تغییر می کند. این امر یک مسئله ی انتخاب متغیر پیچیده را ایجاد می کند. روش های موجود انتخاب متغیر مانند ملاک اطلاع آکاییکه و ملاک انتخاب بیزی از نظر محاسبه، زمانی که تعداد متغیرهای کمکی و اجزای مدل های آمیخته افزایش می یابند سنگین بوده و روش های پرهزینه ای هستند. در این پایان نامه یک روش درستنمایی تاوانیده، برای انتخاب متغیر در مدل های آمیخته ی متناهی تعمیم یافته معرفی می شود. این روش جدید تاوانی را که به اندازه ی ضریب های رگرسیونی و ساختمان مدل آمیخته وابسته است را معرفی می کند و نشان داده شده است که برای انتخاب متغیرها سازگار است. در این پایان نامه بعد از آشنایی با آلگوریتمem، این آلگوریتم برای محاسبه های عددی در مدل های آمیخته ی متناهی تعمیم می یابد. شبیه سازی ها نشان می دهند که این روش جدید انتخاب متغیر عمل کرد بهتر و محاسبه های خیلی کم تری نسبت به روش های سابق دارد.

برای اندازه گیری میزان توسعه و پیشرفت جوامع از شاخص های مختلفی استفاده می شود. یکی از جدیدترین این شاخص ها که کاربرد آن در زمینه مباحث علوم اجتماعی به صورت روز افزونی در حال افزایش است سازه سرمایه اجتماعی می باشد. این سازه امروزه نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه ای از روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. از این رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود. ازآنجایی که نوآوری های کشاورزی و پذیرش آن در میان کشاورزان همواره مورد توجه کارشناسان جهادکشاورزی قرار گرفته است. در این تحقیق پذیرش نوآوری کشت کلزا با استفاده از سازه سرمایه اجتماعی در کنار ویژگی های نوآوری و متغیرهای زمینه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه سرمایه اجتماعی مولفه های متعددی مطرح است. که در این تحقیق 8 مولف? آن یعنی اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته، مشارکت ذهنی، مشارکت عینی، حمایت اجتماعی صورت گرفته از کشاورزان، تعاملات اجتماعی، گرایش کشاورزان نسبت به یکدیگر و مشارکت رسمی مورد بررسی قرار گرفت که این متغیر ها بیشتر از سایر مولفه ها پذیرش نوآوری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق به منظور ارزیابی این متغیرها در شهرستان قروه و دهگلان از روش کمی (پیمایش) استفاده شده است. تحلیل آماری داده های این بررسی نشان می دهد؛ سرمایه اجتماعی و ویژگی های نوآوری تأثیر معناداری بر پذیرش نوآوری کشت کلزا دارد در حالی که متغیرهای زمینه ای تأثیری بر پذیرش ندارند. نتایج حاصل نشان می دهد که کشاورزان پذیرنده نسبت به کشاورزان نپذیرنده سرمایه اجتماعی بالاتری دارند. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، پذیرش نوآوری، متغیرهای زمینه ای، ویژگی های نوآوری و کشت کلزا.

در این پایان نامه گزینش متغیر با رهیافت بسامدی و با رهیافت بیزی با استفاده از تابع های تاوان مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین گزینش متغیر برای مدل خطی تعمیم یافته براساس خانواده ی نمایی با روش بیزی در حضور تابع های تاوان به عنوان کاری جدید ارائه می شود.

با توجه به وجود خطا در اندازه گیری ها، شیوه های اندازه گیری به نظریه های آماری برای تفسیر نتیجه های این شیوه ها نیاز دارند. در برخی از مسایل روان سنجی نیز اندازه ها وضعیت مشابهی دارند. برای اندازه گیری یک ویژگی خاص، می توان دو یا چند روش اندازه گیری یا آزمون مختلف را طراحی کرد. با هدف مقایسه ی منطقی تر، قبل از مقایسه ی امتیازهای آزمودنی ها در چند آزمون، ایجاد تعادل بین امتیازها لازم است. این عمل هم ارزسازی آزمون ها نام دارد. هم ارزسازی آزمون ها کاملا متکی به روش های آماری است. ارتباط بین امتیازهای آزمون ها توسط تابع هم ارزسازی مشخص می شود که هدف از مطالعه ی هم ارزسازی استنباط درباره ی این تابع است. روش های آماری مختلفی برای استنباط درباره ی تابع هم ارزسازی گسترش یافته اند. از دیدگاه نظریه های آماری در روان سنجی روش های هم ارزسازی آزمون ها به دو گروه هم ارزسازی بر مبنای امتیاز مشاهده شده و هم ارزسازی بر مبنای نظریه ی پرسش-پاسخ تقسیم می شوند. از دیدگاه استنباط آماری نیز می توان روش های هم ارزسازی را به دو روش فراوانی گرا و بیزی مبنا تقسیم کرد. در این پایان نامه هدف مقایسه ی روش های هم ارزسازی فراوانی گرا و روش بیزی ناپارامتری تحت نظریه ی امتیاز مشاهده شده است. در این پایان نامه، ابتدا در فصل دوم روش های فراوانی گرا در هم ارزسازی آزمون ها تشریح شده اند. در ادامه در فصل سوم تحلیل بیزی ناپارامتری در هم ارزسازی آزمون ها با جزئیات شرح داده شده است. در پایان در فصل چهارم نیز کاربرد روش های فراوانی گرا و روش بیزی در هم ارزسازی آزمون ها و ارزیابی آنها تحت یک مطالعه ی شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند روش های هم ارزسازی فراوانی گرا مشکلاتی از قبیل نامتقارن بودن، حافظ دامنه نبودن و میزان پوشش کم امتیازها را به همراه دارند، در حالی که روش هم ارزسازی بیزی تقریبا فاقد چنین مسایلی است. روش بیزی حافظ دامنه ی امتیازها است که مزیت مهم این روش نسبت به روش های فراوانی گرا بوده و میزان پوشش امتیازها در این روش بیشتر از روش های فراوانی گرا است. این روش در مقایسه با اغلب روش های فراوانی گرا نسبتا بازه های اطمینان باریک تر و انحراف استانداردهای کوچک تری تولید می کند.

برای پاسخ به بسیاری از پرسش های علمی، نیاز به گرداوری داده ها است و گرداوری داده ها به تنهایی پاسخ گوی بسیاری از پرسش ها نیست. بنابراین امروزه تحلیل داده ها در تمام شاخه های علمی امری ضروری به شمار می آید. طی چند دهه ی اخیر تحلیل داده های رده بندی در حوزه های آمار رسمی و علوم پزشکی به طور چشم گیری متحول شده است. با توجه به کثرت وجود این داده ها، بدیهی است که تحلیل و مدل بندی آن ها می تواند تأثیر عمده ای در راستای تولید دانش آماری داشته باشد. اما در تحلیل این داده ها با دو مشکل عمده روبرو هستیم. داده های همبسته و داده های گم شده. این دو مشکل فرض آماری مشاهده های مستقل در روش های رگرسیونی سنتی را نقض می کند. با وجود این که اکثر مطالعه ها برای گرداوری تمام داده ها طراحی می شوند ولی بروز گم شدگی در داده ها نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. مکانیسم های گم شدگی یک مسئله ی حائز اهمیت است زیرا خصوصیات روش های برخورد با گم شدن داده ها به این مکانیسم ها مربوط می شود. با در نظر گرفتن یک متغیر نشانگر برای وضعیت گم شدگی و توزیعی برای آن، سه مکانیسم گم شدگی تصادفی،کاملاً تصادفی وغیرتصادفی برای داده ها تعریف می شوند. در چنین شرایطی روش معادله های براوردساز تعمیم یافته معرفی می شود. این رویکرد یکی از مناسب ترین روش ها را برای تحلیل فراهم می کند . در این معادله ها تنها فرض هایی که اختیار می شوند ، فرض درباره ی امید ریاضی حاشیه ای مرتبه ی اول و دوم پاسخ ها است و هیچ فرضی درباره ی توزیع کامل آنها اختیار نمی شود . حال مسئله ی مورد نظر ما تعریف می شود. با چه روش هایی بر پایه gee می توان به براورد پارامترها در حضور داده های گم شده پرداخت؟ از مهمترین روش ها در رویارویی با داده های گم شده روش جانهی است که این روش و انواع مختلف آن از جمله جانهی ساده، جانهی میانگینی و جانهی چندگانه را بیان می کنیم. روش دوم روش موسوم به وزن دهی است که در آن، سهم هر مشاهده در معادله براوردساز برابر با معکوس احتمال مشاهده شده ی آن است. روش بعدی استفاده از تقریب توزیع چندمتغیره ی نرمال است که از براورد نرمال برای پارامترهای همبستگی بهره می برد. روش دیگر آلگوریتم au است که یک روش تکراری را برای حل معادله های براوردساز تعمیم یافته در حضور داده های گم شده ارائه می کند. در پایان تلاش خواهیم کرد با یک مطالعه شبیه سازی روش های گوناگون را مقایسه کنیم. در مجموع بر حسب اریبی و خطای استاندارد نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش آلگوریتم au از سایر روش ها در مواجهه با داده های گم شده بهتر عمل می کند.

در این پایان نامه رهیافت نا پارامتری درستنمایی تجربی به منظور استنباط تحت جانهی رگرسیون هسته برای پاسخ های گم شده بررسی شده است. یک روش درستنمایی تجربی تعدیل یافته برای استنباط درباره میانگین متغیر پاسخ گسترش داده شده است. و از طریق نشان دادن این که دارای توزیع خی دوی استاندارد مجانبی است، بازه ی اطمینان درستنمایی تجربی متناظر برای میانگین ساخته شده است. همچنین، یک براوردگر بر مبنای درستنمایی تجربی با استفاده از اطلاعات کمکی تعریف شده است و از آن لگاریتم نسبت درستنمایی تجربی تعدیل یافته به دست آمده است و بازه ی اطمینان درستنمایی تجربی تعدیل یافته متناظر برای میانگین ساخته شده است. همچنین به وسیله شبیه سازی مناسب بودن این براوردها را بررسی کرده ایم و نتایج قابل قبولی به دست آورده ایم.

چکیده: دانشمندان اقتصاد محیط زیست معتقدند انجام ارزش گذاری اقتصادی برای خدمات و منافع غیر بازاری و زیست محیطی امری ضروری می باشد. چون تنها از این طریق می توان به برآورد ارزش پولی این خدمات پرداخت و ارزش بالقوه اکوسیستم ها را در برنامه ریزی های توسعه ای، تصمیم گیری و مدیریت بهره برداری و نیز حفاظت از اکوسیستم های طبیعی بیشتر مد نظر قرار داد. مطالعه حاضر به منظور ارزش گذاری تفرّجی پارک جنگلی آبیدر سنندج صورت پذیرفت. داده ها از روش نمونه گیری تصادفی و از بین بازدیدکنندگان این پارک طی دوره یک ساله منتهی به دیماه سال 90 جمع آوری شد. تعداد نمونه نیز بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری 380 پرسش نامه تعیین گردید. جهت محاسبه تمایل به پرداخت عوارض، از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شد. که در آن، بازدیدکنندگان در معرض یک انتخاب دوگانه قرار گرفتند. این انتخاب دوگانه پذیرش و یا عدم پذیرش مبلغ 200 تومان به عنوان ورودیه پارک جنگلی آبیدر بود. سپس اطلاعات در نرم افزار spss مورد تحلیل و مقایسه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد 11/92 درصد افراد بررسی شده حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از این پارک هستند. در مجموع، بازدیدکنندگان کیفیت امکانات و خدمات پارک را متوسط ارزیابی نمودند. بر اساس یافته ها ارزش تفرجی سالیانه پارک آبیدر 245204196 تومان برابر با 6/157687 تومان در هکتار در سال برآورد گردید. علاوه بر این، میانگین تمایل به پرداخت انتظاری بازدیدکنندگان برای هر بازدید 51/98 تومان محاسبه گردید. در پایان، با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود به سیاست گذاران و برنامه ریزان ارائه گردید.

پیشرفت های تازه در محاسبه، قدرت اهل دانش برای گرداوری و کنکاش اطلاعات را گسترش داده است، اطلاعاتی که شاید در گذشته از آن ها چشم پوشی می شد. حال بررسی مقدار زیادی متغیر امر آسانی نیست. در چنین مواردی وقتی با داده برداری در فضای با بعد بالا سر و کار داریم، تقلیل بُعد ابزاری برای مدل بندی این گونه داده ها می باشد. مسئله تقلیل بعد برای غلبه بر "مشقت بُعد چندی" معرفی شده است. در این پایان نامه ابتدا تلاش می شود مسئله تقلیل بعد معرفی شود، سپس روش های تقلیل بعد به سه گروه تقسیم می کنیم. ابتدا روش های پارامتری تقلیل بعد مورد بررسی قرار می گیرد. این روش ها به چهار بخش، تحلیل مولفه ی اصلی، تحلیل عاملی، تقلیل بعد برای مدل های خطی تعمیم یافته و تقلیل بعد به کمک تابع های تاوان تقسیم شده اند. تحلیل مولفه ی اصلی بهترین تکنیک خطی تقلیل بعد بر اساس میانگین توان دوم خطا است. این روش بر مبنای ماتریس کوواریانس متغیرها و از مرتبه دوم است. مشابه تحلیل مولفه ی اصلی، تحلیل عاملی نیز روشی خطی و بر مبنای خلاصه داده های از مرتبه دوم می باشد. این دو روش در پایان نامه به طور اجمالی معرفی شده است. برای مدل های خطی ما ابزار معروف تقلیل بعد به نام رگرسیون وارون قطعه ای (sir) را مورد مطالعه قرار داده ایم. این روش به سادگی نگرش وارون رگرسیونی را معرفی می کند و در این روش به جای رگرسیون کردن پاسخ یک متغیره y روی پیش گوی چند متغیرهx ، xرویy رگرسیون می شود و نشان داده می شود تحت شرایط مناسب، منحنی رگرسیون وارون (e(x|y در فضای تقلیل بُعد موثر واقع می شود. بعد از آن، روش براورد متوسط واریانس قطعه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. همانند sir در این روش نیز دامنه y به h قطعه تقسیم می شود، اما به جای محاسبه میانگین درون قطعه ها، ماتریس کوواریانس درون قطعه ها محاسبه می شود. در انتهای این بخش، طی مثالی در نرم افزار r این دو روش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مربوط به تقلیل بعد به کمک تابع های تاوان، تابع تاوان و برخی انواع آن معرفی شده است. سپس به یک فرمول بندی کلی برای تقلیل بعد و براورد ضریب ها در یک مدل رگرسیونی چند متغیره ی خطی پرداخته می شود. این روش می تواند به عنوان براورد کم ترین توان دوم تاوانیده جدید در نظر گرفته شود. تاوانی که در این روش به کار گرفته می شود نُرم کای فن ماتریس ضریب ها است. در فصل سوم به رویکردهای بیزی مسئله تقلیل بعد پرداخته می شود. در این فصل چارچوب بیزی برای تقلیل بُعد نظارت شده به کمک رویکرد مدل بندی آمیخته ناپارامتری مورد توجه قرار می گیرد. در این فصل تقلیل بعد و یا در واقع دسترسی به زیر فضای تقلیل بعد با به کار بردن فرایند دیریکله برای هم پاسخ های رسته ای و هم پیوسته صورت می گیرد. در فصل آخر تکنیک های ناپارامتری تقلیل معرفی می شود. عمل کرد براورد تابع رگرسیونی به کمک روش k نزدیک ترین همسایگی بر مبنای زیرفضای میانگین مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها روشی تحت عنوان مدل عاملی ناپارامتری بررسی می شود.

امروزه نقش تعیین کننده ی نیروی انسانی در توسعه یافتگی کشورها بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، زنان نیز در تغییر وضعیت روستا نقش مهمی برعهده داشته و به عنوان منبعی ناشناخته تلقی می شوند که بهره برداری از آن می-تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند. به کارگیری توانایی ها و استعدادهای زنان، مستلزم شناخت دقیق و علمی فعالیت های آن ها و گسترش امکانات و شرایط مورد نیازشان می باشد. براین اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی استان همدان می باشد. این تحقیق از حیث هدف، نوعی تحقیق کاربردی و از نظر نوع داده ها و شیوه گردآوری آن-ها، نوعی تحقیق توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان روستایی کارآفرین در استان همدان تشکیل می دهند که در مجموع 117 نفر به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. میزان ضریب آلفای کرونباخ در قسمت اصلی پرسشنامه (سطح کارآفرینی زنان روستایی) 80/0 محاسبه شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین خصوصیات کارآفرینانه، میزان بهره مندی از فرصت های آموزشی، شرایط اجتماعی- فرهنگی و میزان دسترسی زنان روستایی مورد مطالعه به عوامل نهادی- سازمانی با سطح کارآفرینی آن ها و نیز عدم وجود رابطه معنی دار بین وضعیت خانوادگی و سطح کارآفرینی زنان روستایی می باشد. از بین 5 متغیر وارد شده در رگرسیون چند متغیره، 3 متغیر خصوصیات کارآفرینانه، وضعیت اقتصادی و میزان دسترسی زنان روستایی به عوامل نهادی- سازمانی وارد معادله رگرسیون گردید که این سه متغیر، 3/44 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. براساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای دسترسی به عوامل نهادی- سازمانی، بهره مندی از فرصت های آموزشی، خصوصیات کارآفرینانه، وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی- فرهنگی زنان روستایی به ترتیب، بیشترین تأثیرات را بر سطح کارآفرینی آنان داشتند و 8/44 درصد از تغییرات سطح کارآفرینی زنان روستایی را تبیین کردند.

در بسیاری از مسائل واقعی و کاربردی گاهی اوقات ناچار هستیم پیش بینی مقدار آینده یک سری زمانی را بر اساس تعداد مشاهدات محدود و اندکی انجام دهیم. در چنین وضعیتی روش های کلاسیک کارایی لازم را نخواهند داشت زیرا برای استفاده از این روش ها لازم است تعداد مشاهدات زیاد باشداما به هر حال این تعداداندک مشاهدات مفید و ارزشمند هستندو باید از آن ها برای پیش بینی استفاده شود. در این تحقیق برای پیش بینی این نوع سری های زمانی کوتاه مدت روش پیش بینی بیزی و روش براوردگر نسبتی را به عنوان روش های جایگزین روش های کلاسیک معرفی می کنیم. کمیت پیش بینی شده یک متغیر پیوسته و مثبت است. برای پیش بینی این کمیت داده های گردآوری شده را به صورت مجموع های جزیی داریم. همچنین سری های مورد نظر در این جااز یک الگوی فصلی پایدار پیروی می کنند. این شرایط به طور طبیعی در بسیاری از مسایل کاربردی ظاهر می شود.

مطالعه سری های زمانی مالی، نشان می دهد که در این سری از داده ها اثر های اهرمی وجود دارد. به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازار های مالی اثر های نامتقارنی روی تغییر پذیری بازده قیمت سهام دارند. به راستی شوک های منفی اثر بزرگتری روی تغییر پذیری قیمت نسبت به شوک های مثبت دارند. برای تحلیل این سری از داده ها، نمی توانیم از مدل های گارچ نمایی استفاده کنیم. در عوض، از مدل های دیگری به نام مدل های گارچ نمایی استفاده می کنیم. روی این سری از داده ها می توانیم اثر های اهرمی را مدل بندی کنیم. در این پایان نامه، در فصل اول تعریف ها و مفهوم های اولیه را بیان می کنیم. در فصل دوم مدل های بتا-تی گارچ نمایی و گاما-خطای تعمیم یافته گارچ نمایی را معرفی می کنیم.در فصل سوم به بررسی رفتار مجانبی براوردگرهای ماکسیمم درست نمایی پارامترهای دومدل می پردازیم. در پایان، در فصل چهارم دوسری از داده های واقعی را به عنوان مثال های کاربردی در نظر می گیریم.

در سال های اخیر روش های براورد کوچک ناحیه ای مورد توجه خاصی قرار گرفته است. این توجه به دلیل افزایش درخواست براوردهای معتبری برای کوچک ناحیهها است. این براوردها برای برنامه ریزی های توسعه ای، تخصیص اعتبارهای دولتی و ایجاد زمینه های شغلی به کار می آیند. بنا بر این پرسش کلیدی در براورد کوچک ناحیهای این است که وقتی اندازه ی نمونهای شامل مشاهدههای بسیار اندک و اطلاعات کم است، چگونه میتوان براوردهای معتبر بهدست آورد؟ زمانیکه اندازهی نمونه ای بهدست آمده از یک ناحیه، کوچک باشد (حتی ممکن است گاهی صفر باشد)، براوردگرهای مستقیم از یک انحراف معیار بزرگ و غیر قابل قبولی برخوردار میشوند (کوکران 1977). بنا بر این براوردهای بهدست آمده از این دادهها نامعتبراند. یک راه بهبود این براوردها، وام گرفتن قدرت از منبع های داده ای موجود (داده های مربوط به کوچک ناحیههای مشابه یا مجاور یا داده های مربوط به آخرین آمارگیری ها از همان کوچک ناحیه یا ترکیبی از این دو) می باشد. برای این کار می توان از طریق مدل بندی متغیرها یا به عبارتی استفاده از مدل های پیوندی (شامل مدل های صریح و ضمنی) اثر اندازه ی نمونه ای را بهبود بخشید. مدلهای آمیختهی خطی تعمیم یافته و بهترین پیشگوگر نااریب خطی تجربی برای براورد معتبر میانگین کوچک ناحیه ای به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. به کمک مدل های آمیخته ی خطی میتوان اطلاعات کوچک ناحیهها را با هم ادغام کرد تا نمونه ا ی مطلوب بهدست آورد. در این پایاننامه ابتدا کوچک ناحیه و براوردهای مربوط به آنرا مورد بررسی قرار میدهیم. سپس برای بهدست آوردن براوردهای معتبر برای کوچک ناحیهها به معرفی مدلهای آمیختهی خطی تعمیم یافته و حالت های خاص این مدل ها که برای براورد کوچک ناحیه ای از آن ها استفاده می شود، میپردازیم. هم چنین فرمولهای مربوط به براوردگرهای کوچک ناحیهای و براوردگرهای پارامترهای مدلهای آمیختهی خطی و بهترین پیشگوگر نااریب خطی تجربی و میانگین توانهای دوم خطای مربوط به این پیشگوگر را ارایه میکنیم. سرانجام در یک مطالعه ی کاربردی با استفاده از داده های سرشماری کشاورزی سال 1382، تولید کل محصول پرتقال در شهرستان های استان فارس (کوچک ناحیه ها) در سال 1382 براورد می شود. سپس در یک مطالعه ی شبیه سازی، عمل کرد براوردگرهای فی- هریوت، ترکیبی و مستقیم با هم مقایسه می شوند. یافته ی این مطالعه ی شبیه سازی نشان می دهد که براوردگر فی-هریوت عمل کرد بهتری (از دیدگاه mse) نسبت به براوردگرهای ترکیبی و مستقیم دارد.

آب یکی از محدود ترین نهاده های کشاورزی در ایران است. بنابراین افزایش بهره وری از این عامل، دارای اهمیت ویژه ای است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه کارایی اقتصادی روش های آبیاری سطحی و بارانی پرداخته است. داده های مورد نیاز با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به دست آمد، که شامل 200 پرسشنامه برای سال زراعی 91-1390 گردید. کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به دست آمد. نتایج نشان داد، میانگین کارایی فنی روش های آبیاری سطحی و بارانی در روش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر 59/0 و 80/0 است. در روش بازدهی متغیر به ترتیب برابر 71/0 و 86/0 می باشد. نتایج الگوی کشت نیز نشان داد استفاده از روش آبیاری بارانی موجب نزدیک شدن الگوی موجود به الگوی بهینه می شود.

یکی از مباحث روز در ریاضیات مالی بحث قیمت‏گذاری مشتقات مالی است. اکثر مدل‏های معرفی شده تاکنون از جمله مدل معروف بلک – شولز، بر روی مشتقات مالی تک متغیره بحث می‏کنند. در حالی که امروزه بسیاری از مشتقات مالی بر روی بیش از یک دارایی پایه تعریف می‏شوند، از این رو بررسی مدل‏های چند متغیره یکی از بحث‏های مهم و روز ریاضیات مالی است. از طرفی از دیگر مشکلات مدل بلک - شولز فرض نرمال بودن توزیع داده های تجربی است. محققان به دنبال جایگزینی برای توزیع نرمال و به تبع آن فرایندی که از این توزیع ها به وجود می آید بودند. به همین منظور خانواده توزیع های هذلولوی و فرایندهای لوی مطرح شدند. مدل‏هایی که برپایه فرایندهای لوی هستند با واقعیت‏های تجربی مطابقت بیشتری دارند. در این پایان نامه به معرفی توزیع هذلولوی تعمیم یافته‏ی آفین چند متغیره می‏پردازیم. سپس برآورد پارامترهای توزیع را از روش ماکزیمم درستنمایی و با استفاده از الگوریتم عددی سیمپلکس دانهیل انجام می دهیم. بعد از آن به معرفی مدل لوی هذلولوی تعمیم یافته‏ی آفین چند متغیره و با استفاده از تبدیل‏اشر به ارائه فرمولی برای قیمت‏گذاری مشتقات مالی چند متغیره می‏پردازیم. در آخر نیز برازش توزیع هذلولوی تعمیم یافته را بر روی داده های ایران انجام می دهیم.

شیوه های موجود طراحی پارامتری استوار، برای انجام آزمایش های فیزیکی ارایه شده اند. اما هنگامی که بخواهیم از طراحی مدل های رایانه ای استفاده کنیم، این روش شیوه ای ناکارامد است. در این تحقیق، رویکرد اطلاحی مدل رویه ی پاسخ دوگان ارایه می شود. در فصل اول کلیات پژوهش ارایه خواهد شد که به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و مرور نوشتگان می پردازیم. در فصل دوم روش های رویه پاسخ بازبینی می شوند و روش رویه ی پاسخ دوگان به طور کامل بررسی می شود. در فصل سوم رویکرد اصلاحی رویه ی پاسخ دوگان با آزمایش های شبیه سازی ارایه می شود. در این رویکرد، به شبیه سازی تصادفی بعضی از عامل های اغتشاش می پردازیم که رفتار احتمالی آن ها مشخص است. هم چنین در این روش، هم از آرایه های متقاطع تاگوچی، و هم از آرایه ی ترکیبی استفاده می شود. در انتها با وارد کردن انحراف استاندارد عامل های اغتشاش به عنوان مولفه های رواداری، به یک پارچه سازی طراحی پارامترها و طرح رواداری پرداخته خواهد شد. این روش برای طراحی نظام های اندازه گیری پیچیده مناسب است. در فصل چهارم مثالی آورده خواهد شد که روش به کارگیری طرح پیش نهادی در آن مشخص شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بدست آوردن میزان تأثیر ویژگی های مدارس بر نمرات کسب شد? دانش-آموزان شرکت کننده در آزمون تیمز پیشرفته 2008 و بررسی اعتبار تحلیل های چندسطحی با نگاهی به نظریه های اندازه گیری هم با رویکرد کلاسیک اندازه گیری و هم با رویکرد نظریه جدید اندازه گیری (irt) بود. در مطالعه حاضر مزایای آماری فرمول بندی چندسطحی و برآورد بیزی مدل های سوال- پاسخ به ویژه مدل دو پارامتری چندسطحی (2pl mlirt) مورد توجه و بحث قرار گرفت. برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از داده های مربوط به اجرای آزمون ریاضی تیمز پیشرفته و آزمون فیزیک تیمز پیشرفته 2008 که خود جزو تازه ترین مطالعات iea است و روند آموزش ریاضیات و فیزیک پیشرفته دانش آموزان سال آخر متوسطه (پیش دانشگاهی) را مورد ارزیابی قرار می دهد استفاده شد. بر این اساس، جامعه آماری و گروه نمونه پژوهش حاضر، جامعه آماری و گروه نمونه دانش آموزان پای? پیش دانشگاهی رشته ریاضی- فیزیک در آزمون ریاضیات و فیزیک تیمز پیشرفته 2008 است که در سال تحصیلی 1387-1386 به اجرا در آمده است. حجم نمونه دانش آموزان ایرانی در این سنجش برابر 2556 نفر بوده است. نتایج تحلیل ها به طور کلی نشان داد که نخست تحلیل های چندسطحی نظریه سوال- پاسخ (mlirt) نسبت به تحلیل های چندسطحی نمر? واقعی (mlts) از قدرت بیشتری در آشکارسازی تفاوت بین مدارس برخوردار است. آنچه از این نتیجه بر می آید این است که برخورد با ساز? پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیری مکنون و در نظر گرفتن خطای اندازه گیری تک تک سوالات در تحلیل ها در چارچوب بیزی و با استفاده از نمونه گیری گیبس به طور چشمگیری توانمندی تحلیل های چندسطحی را بهبود می بخشد و افزایش معنادار نسبت واریانس تبیین شده را در پی خواهد داشت. دوم آنکه، میزان تفاوت بین مدارس شرکت کننده در آزمون ریاضیات و فیزیک تیمز پیشرفته که در شاخص icc (همبستگی درون رده ای) منعکس شده است در تحلیل های mlirt بسیار زیاد است و این امر به طور تلویحی نشان می دهد که تفاوت و تبعیض آموزشی بین مدارس زیاد است که این امر عمدتاً ناشی از متغیرهای در سطح مدرسه (نظیر متغیرهای مرتبط به معلم یا متغیرهای مرتبط به مدرسه) می باشد.

یکی از مهمترین موضوعات در صنعت بیمه، براورد نرخ خسارت است. زیرا اگر خسارت ها به درستی تخمین زده نشوند ممکن است شرکت های بیمه با مشکلاتی مالی مواجه شوند که توان پرداخت آن ها را نداشته باشند که این امر در برخی از موارد منجر به برشکستگی شرکت های بیمه خواهد شد. همچنین براورد نرخ خسارت در مدیریت ریسک شرکت های بیمه نیز اثر گذار می باشد به این معنی که، به آن ها کمک می کند تا بیمه شدگان را بر اساس گروه های ریسکی مناسب طبقه بندی کرده و متناسب با میزان ریسک آن ها حق بیمه دریافت کنند. با توجه به آزاد سازی نرخ تعرفه ها، براورد نرخ خسارت در صنعت بیمه اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. لذا، در این تحقیق سعی بر آن است که روشی مناسب برای براورد نرخ خسارت معرفی کنیم. برای این منظور از الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی استفاده می کنیم. در این الگوریتم، جهت تقریب توزیع شرطی پارامترهای مدل از چگالی لگ نرمال و گامای آمیخته استفاده می شود. در یک مثال عددی، با استفاده از تابع زیان های مختلف مخاطره بیزی براوردگر بیز با مخاطره بیزی براوردگر ماکسیمم درستنمایی (ml)مقایسه شده و در نهایت براوردگر بیز به عنوان یک براورد کارا جهت براورد نرخ خسارت معرفی می شود.

محاسبه قیمت تمام شده شیر، برآورد تابع هزینه، تعیین صرفه های حاصل از مقیاس، محاسبه کشش جانشینی نهاده ها،محاسبه کشش های قیمتی و متقاطع نهاده ها اهداف مورد بررسی در این مطالعه بودند.برای رسیدن به اهداف ذکر شده و به منظور بررسی ساختار تولیدی محصول شیر از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد.برای برآورد تابع هزینه و معادلات سهم هزینه نهاده ها از رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است.همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن-اوزاوا،کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و کشش مقیاس و کشش هزینه برای تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شد.برای محاسبه قیمت تمام شده هر کیلو شیر، تنها هزینه های متغیر مورد نظر قرار گرفتند و از در نظر گرفتن هزینه ثابت گاوداری ها خودداری شد و هزینه متوسط متغیر ملاک بود.علت این امر تعیین قیمت تمام شده کوتاه مدت هر کیلو شیر و مقایسه با قیمت موجود در بازار بود. بنابراین قیمت تمام نهاده ها را در متوسط تابع هزینه برآورد شده قرار داده و هزینه تمام شده یک کیلو شیر محاسبه و سپس با قیمت موجود در بازار مقایسه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در واحدهای مورد بررسی صرفه های حاصل از مقیاس وجود ندارد.مقدار کشش مقیاس به دست آمده دارای میانگین 469/0 می باشد.براساس کشش خود قیمتی، نهاده های کنسانتره و سایر علوفه بیشترین کشش قیمتی را دارندو تولید کننده در مورد نهاه های یونجه، بهداشت دام و محیط و انرژی نسبت به تغییر قیمت عکس العمل چندانی از خود نشان نمی دهد.کشش های جزیی خودی آلن به دست آمده علامت مورد انتظار منفی را دارا می باشند و رابطه معکوس بین قیمت و مقدار مورد تقاضا در آن ها مشهود است. کشش جانشنین آلن برای نهاده های نیروی کار-کنسانتره،یونجه-کنسانتره، بهداشت-کنسانتره،یونجه-انرژی،بهداشت-انرژی با علامت منفی ظاهر شده است، پس می توان گفت که این نهاده ها مکمل یکدیگر هستند.نتایج به دست آمده برای قیمت تمام شده شیر حاکی از آن است که هزینه های تمام شده هر کیلو شیر از میانگین قیمتی که در بازار برای این محصول تعیین شده است بیشتر بوده و عملا تولیدکنندگان در کوتاه مدت حتی از عهده جبران هزینه های متغیر نیز برنمی آیند.

در منطقه ی اولادقباد از توابع شهرستان کوهدشت واقع در زاگرس میانی، 35 درصد از ساکنان منطقه در کنار فعالیت های کشاورزی و دامداری، بخشی از درآمد سالانه ی خود را از طریق تولید زغال چوب تامین می کنند. قطع درختان برای تهیه هیزم و تولید زغال باعث تخریب شدید جنگل های این منطقه شده است. به همین منظور علل زغالگیری و جایگاه آن در نظام معیشتی خانوارهای زغالگیر دراین منطقه مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی توصیفی است که در دو بخش انجام گرفت؛ بخش اول الگوی زمانی- مکانی برداشت چوب و کارایی کوره های زغالگیری در منطقه را مطالعه کرد و در بخش دوم جایگاه زغالگیری در نظام معیشتی خانوارهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 398 خانوار زغالگیر و غیرزغالگیر 5 روستای منطقه ی اولادقباد است. حجم نمونه ی مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران 65 خانوار زغالگیر و 65 خانوار غیرزغالگیر برآورد و برای گردآوری تمام اطلاعات اقتصادی- اجتماعی خانوارهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. نتایج بخش اول نشان داد که مردم در این منطقه هیچ الگوی خاصی برای برداشت چوب ندارند و کارایی کوره های سنتی این منطقه نسبت به کوره های سنتی سایر مناطق بالاتر است اما نسبت به کوره های مدرن کارایی پایین تری دارند. نتایج بخش دوم نشان می دهد اختلاف سود کل دو گروه زغالگیر و غیر زغالگیر در سطح احتمال 5 درصد از نظر آماری معنی دار می باشد. سود کل گروه زغالگیر نسبت به گروه غیرزغالگیر پایین تر برآورد شد که این اختلاف، سبب گرایش گروه زغالگیر به زغالگیری برای جبران این اختلاف سود شده است. با توجه به تخریب شدید و تغییر در پوشش جنگل های منطقه، برنامه ریزی برای مدیریت بهینه در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخورددار می باشد. به علاوه، مدیریت اعمال شده باید با شرایط منطقه مطابقت داشته باشد؛ در غیر این صورت فعالیت زغالگیری توسط مردمان این منطقه سبب نابودی جنگل های این منطقه خواهد شد.

در شرایط فعلی یکی از مسائل مهم و نیازهای اساسی در مدیریت و بهره برداری از منابع آب کشور علاوه بر مدیریت عرضه و تأمین آب مورد نیاز بخش های مختلف، مدیریت تقاضای آب به عنوان رویکرد جدید مدیریت منابع آب می باشد که اخیرا تلاش برنامه ریزان بخش آب به آن معطوف گشته است. یکی از راهکارهای دستیابی به اهداف مدیریت تقاضای منابع آب، توجه به جنبه های اقتصادی و از جمله بازارهای آب می باشد که منجر به تخصیص بهینه آب بین متقاضیان و مصارف مختلف و ایجاد انگیزه برای صرفه جویی در مصرف و جلوگیری از اتلاف آن می شود. در این مطالعه از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی و ماکزیمم آنتروپی جهت تعیین الگوی کشت بهینه و برآورد تابع تقاضای آب دشت قروه -دهگلان استفاده گردیده و میزان عرضه آب نیز با توجه به مجموع منابع مختلف آب نظیر چاه، رودخانه و... محاسبه شده است. سپس از تلاقی تابع عرضه و تقاضای کل آب، قیمت تعادلی نهاده آب برآورد گردیده است. همچنین در این مطالعه به بررسی اعمال سیاست قیمت آب بر شاخص های بهره وری آن پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر نیز از بسته نرم افزاری gams بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای سال زراعی 92-1391 استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که بین مقدار تقاضا و قیمت آب رابطه منفی وجود داشته و کشش تقاضای آب در تابع کل معادل 16/0- برآورد گردیده است. قیمت تعادلی نهاده آب 970 ریال به ازای هر مترمکعب برآورد شده است و میانگین ارزش تولید نهایی آب در تولید این محصولات 3578 ریال برای هر مترمکعب بدست آمده است. همچنین بررسی شاخص های بهره وری آب نشان می دهد که با افزایش قیمت آب، شاخص های epd، cpd و bpd برای همه محصولات افزایش می یابد. لازم به ذکر است که اعمال این سیاست، شاخص nbpd را در محصولات سیر، کلزا و پیاز افزایش می دهد و در سایر محصولات کاهش می دهد.

انتخاب متغیر یکی از مسئله های مهم در آمار است. انتخاب متغیر برای ساختار نیم پارامتری دشوار است. به این دلیل که مسئله انتخاب متغیر برای هر دو جزء پارامتری و ناپارامتری مورد توجه است لذا به شیوه های جاری نمی توانیم برای ساختار نیم پارامتری انتخاب متغیر کنیم. مدل های نیم پارامتری خواص مدل های پارامتری و ناپارامتری را از دست نمی دهد. مدل های نیم پارامتری معرفی شده در مقاله های متعدد خاصیت انعطاف پذیری مدل های ناپارامتری و توان توضیحی مدل های پارامتری را حفظ می کند. فن و لی (2001) خانواده ای از روش های انتخاب متغیر را برای ساختارهای پارامتری با استفاده از تابع تاوان پیش نهاد دادند. این اثر ما را تشویق می کند تا این روش را برای مدل نیم پارامتری به کار گیریم. از طرفی بسیاری از روش های آماری برای تحلیل داده هایی است که دارای توزیع تقریبی نرمال هستند. در زمینه ی داده های غیرنرمال مطالعه های کمتری انجام شده است. به خصوص زمانی که بیش از یک مشاهده درباره یک موضوع خاص داریم. در این مرحله براورد پارامترها با مشکل مواجه می شود. معادله های براوردساز تعمیم یافته این مشکل را برطرف می سازد و معادله ی براوردسازی برای براورد پارامترها ارایه می دهد. در این پایان نامه از معادله های براوردساز تعمیم یافته برای براورد پارامترها در حضور تابع تاوان استفاده می کنیم..

وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یک امر مهم تلقی می شود و این همواره مورد توجه و بررسی بیمه گران قرار داشته است. انتخاب نامساعد یکی از پیامدهای اطلاعات نامتقارن است. تئوری انتخاب نامساعد به تقاضای افراد با ریسک بالا برای استفاده از خدمات بیمه بیشتر از افراد با ریسک پایین می پردازد. اگر شرکت بیمه نتواند سطوح ریسک افراد را مشخص کند، با زیان فراوانی مواجه خواهد شد. در مطالعه حاضر نمونه ای از 100 باغدار که در شهرستان سنندج در سال زراعی90- 1389توت فرنگی کاشته اند، با روش نمونه گیری خوشه-ای انتخاب شده اند و بازار موجود در بیمه کشاورزی ایران به صورت یک مدل ریاضی ارایه شده و با به کاربردن مفاهیم معادل اطمینان و تابعی ترجیحی سه انگیزه ریسک گریزی، یارانه و اطلاعات نامتقارن برای بیمه شدگان محاسبه شده است. با مقایسه این انگیزه ها بین گزینه های مختلف و تأثیر بیمه بر میانگین و واریانس درآمد کشاورزان به بررسی انتخاب نامساعد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، ریسک گریزی و اطلاعات نامتقارن قسمت جزیی از انگیزه های توت فرنگی کاران برای مشارکت در بیمه است. در حالی که یارانه، بخش اصلی انگیزه ی آنان برای تقاضای بیمه محصول می باشد. به عبارت دیگر نگاه کشاورزان به بیمه به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک نیست. در واقع آن چه که موجب جذب توت فرنگی کاران به بیمه کشاورزی می گردد، یارانه پرداختی از طرف دولت است. همچنین، وجود انگیزه اطلاعات نامتقارن سبب می شود، کشاورزان از ضعف اطلاعاتی بیمه گران به نفع خود استفاده کنند. این تحقیق وجود انتخاب نامساعد را در بازار بیمه توت فرنگی شهرستان سنندج را تائید می نماید. با توجه به یافته های تحقیق، استفاده از روش های آماری در محاسبه دقیق نرخ های بیمه ای، طبقه بندی ریسکی کشاورزان برای مدیریت بهتر ریسک و در آخر فرهنگ سازی بیمه کشاورزی در بین کشاورزان، برای غلبه بر پدیده ی انتخاب نامساعد پیشنهاد می شود.

تحلیل بیزی استوار با تأثیرات ناشی از تغییرات چگالی پیشین در کلاس گاما‎‏ بر روی کمیت هایی مانند مخاطره ی پسین‏، مخاطره ی بیزی و مقدار مورد انتظار پسین در ارتباط است. چندین روش برای انتخاب براوردگر بهینه وجود دارد که از جمله ی آن ها می توان به روش های گاما-مینیماکس‏، گاما-مینیماکس شرطی‏، پایدار‏، تأسف پسین گاما-مینیماکس وحداقل حساسیت اشاره کرد. در این پایان نامه براورد تأسف پسین گاما-مینیماکس پارامتر نا معلوم و پیشگوی تأسف پسین گاما-مینیماکس متغیر تصادفی ‎‎y‎‎ ‏را تحت تابع زیان آنتروپی‏، هنگامی که توزیع پیشین بر روی کلاس گاما‎‏ از توزیع های پیشین تغییر می کند به دست می آوریم. همچنین کاربرد هایی از نتیجه های به دست آمده در براوردیابی و پیشگویی ‎‎تأسف پسین گاما-مینیماک‏س ‏ ‎‎k ‎‏-رکورد‎‎آینده را در یک کلاس کلی از توزیع ها بیان می کنیم. سپس به مسئله ی براوردیابی و پیشگویی بیزی استوار تحت تابع زیان توان دوم خطای لگاریتمی می پردازیم. به علاوه براورد و پیشگوی گاما-مینیماکس شرطی‏، پایدار و حداقل حساسیت را تحت مدل گاما محاسبه می کنیم. در نهایت تحت تابع زیان نا متقارن و کران دار گامای بازتابیده براوردگر های بیزی استوار را در یک کلاس گاما‎‏ از توزیع های پیشین به دست می آوریم. در هر مورد با انجام یک مطالعه ی شبیه سازی به مقایسه ی پیشگو های بیزی و پیشگو های بیزی استوار می پردازیم.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی خصوصیات کارافرینانه مدیران و تاثیر ان بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط روستاهای استان همدان است. محدوده این مطالعه، روستاهای استان همدان می¬باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تهیه شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان دامنه آن برای گویه های پرسشنامه از 72 درصد تا 89 درصد متغیر بوده است. جامعه اماری نمونه تحقیق، شامل 738نفر از مدیران بنگاه های کوچک و متوسط روستاهای استان همدان است که از طریق فرمول کوکران، 250نفر از انان انتخاب شده¬اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های spss,lisrel ورژن 16 بود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که خصوصیات کارآفرینانه مدیران تاثیر مثبت و معناداری بر موفقیت بنگاهایشان دارد

در این پایان نامه بررسی شبکه های بیزی با استفاده از مدل های گرافیکی پیگیری می شود. اصولا مطالعه شبکه بیزی در دو بخش براوردیابی پارامتر و براوردیابی ساختار مدل های پیشنهادی دنبال می شود. باید توجه نمود که شبکه بیزی حالت خاصی از مدل های گرافیکی است که در این مطالعه سعی در بررسی و بیان ویژگی های آن خواهد شد.

تحلیل نمونه که توسط کاتلر و بریمن (1994) پیشنهاد شده است ‏پوسته محدب اصلی را از یک مجموعه داده ها براورد می کند. به منظور انجام تحلیل نمونه در مقیاس بزرگ‏، آلگوریتم پیش بینی شیب به کار گرفته می شود هم چنین برای مقدار دهی اولیه موثر‏، روش دورترین جمع معرفی شده است. روش تحلیل نمونه به هسته تحلیل نمونه‏، به منظور استخراج پوسته محدب اصلی در فضای هیلبرت نا متناهی گسترش داده می شود و زمانی که نمونه‏ الگو نمی تواند به صورت ترکیب محدبی از داده های مشاهده شده بیان شود‏‏، آسان سازی تحلیل نمونه به کار می رود.

تجزیه سری های زمانی به مولفه های تشکیل دهنده آن نظیر روند، تغییرات فصلی و ... ویا جدا کردن خطاها و اختلالات در یک فرآیند تصادفی را در اصطلاح، پالایش گوییم وابزاری که این مهم را ایفا می کند در اصطلاح پالایه نامیده می شود. انواع زیادی از پالایه ها تا کنون شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. پالایه کالمن که تا به امروز یکی از پرکاربردترین پالایه ها بوده است در فضای حالت تعریف شده و کاربردهای فراوانی در علوم مهندسی، اقتصاد، مالی و سایر علوم دارد. از نقطه نظر عملی، اجرای این پالایه، آسان است و برآوردهای دقیقی از پارامترهای فضای حالت ارایه می دهد. اما محدودیتی که در اجرای این پالایه وجود دارد این است که اولا متغیر حالت باید یک ترکیب خطی از حالت های گام های پیشین باشد و ثانیا جملات خطا دارای توزیع نرمال باشند. در عمل، ما اغلب با مسایلی روبرو می شویم که در آن متغیر حالت، غیرخطی و توزیع خطاها غیر نرمال است. در این حالت پالایه ذره ای گزینه مناسب تری است. این پالایه بر اساس روش های مونته کارلو یک توزیع تجربی را جایگزین توزیع نرمال می کند. در این پایان نامه یک روش تعدیل شده دومرحله ای معرفی می کنیم که در آن مرحله اول شامل چند بار نمونه گیری از مدل فضای حالت در هر گام زمانی و انتخاب ذره با بیشترین درست نمایی است و مرحله دوم آن مانند روش استاندارد شامل بروزآوری این ذره هاست. سپس با روش های شبیه سازی نشان خواهیم داد که هنگامی که واریانس نوفه حالت بزرگ باشد این روش عملکرد بهتری خواهد داشت.

براورد تابع چگالی یک موضوع مهم در استنباط آماری محسوب می شود. به ویژه زمانی که وضعیت داده ها به دلیل پراکنش آن ها دقیقا مشخص نباشد‏، از دیدگاه ناپارامتری مطالعه داده ها انجام می گیرد. این مسئله در دو بعد فراوانی گرا و بیزی مورد مطالعه قرار می گیرد. از آن جایی که در تمامی روش ها‏، از جمله روش براوردگر هسته از مفهومی به نام هموارسازی استفاده می شود‏، لذا یافتن شاخص هموارساز یا پهنای ‏نوار موضوع مهم این پایان نامه است. به طور معمول روش اعتبارسنجی متقابل کمترین توان های دوم برای براورد پارامتر مورد نظر‏، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این روش برای اندازه نمونه های متوسط خوب عمل نمی کند. برای فائق آمدن بر مشکل روش فوق در براورد پارامتر هموارساز‏، از روش بیزی جهت براورد پارامتر هموارساز استفاده‏ می شود. در این پایان نامه براورد ناپارامتری تابع چگالی در داده های در طول-اریب مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از روش بیز پارامتر پهنای نوار براورد می شود. به علاوه با هسته محوری شده نیز‏، براورد بیز پارامتر پهنای نوار بررسی می شود. همگرایی قوی این براوردگرها با پهنای نوار موضعی اثبات شده است. سرانجام براوردگرهای به دست آمده از پهنای نوار اعتبار سنجی متقابل و بیز مورد مقایسه قرار گرفته اند و از معیار مقدار جمع بسته میانگین توان دوم خطا‏، برای ارزیابی دقت براوردگرها استفاده شده است. در این مقایسه ها از داده های شبیه سازی شده استفاده شده است. مقایسه ها نشان می دهد که براوردگر هسته با پهنای نوار بیزی به نوع تابع هسته و توزیع پیشین وابسته است.

گرچه نمودارهای کنترلی زیادی با تکیه بر توزیع دوجمله ای برای پایش داده های کسری وجود دارند ولی در بسیاری از مطالعه ها و فرایندهای صنعتی، این نمودارهای کنترلی در موقعیت هایی استفاده می شوند که پارامتر ‎p کوچک است. در این نوع موارد، توزیع دوجمله ای کاملاً دقیق نیست و مقدار تقریبی که با توزیع نرمال به دست می آید نیز، دقیق نمی باشد، زیرا که مقدارهای منفی یا بزرگ تر از یک را در برمی گیرد. در این پایان نامه، برای نمایش متغیرهای کسری که از توزیع غیرنرمال پیروی می کنند و نامتقارن هستند، نمودار کنترلی جدیدی را معرفی می کنیم که مشکل بیان شده در بالا را برطرف می کند و تحت عنوان نمودار کنترلی بتا نام گرفته است و حدود کنترلی را بیان می کند که مبتنی بر توزیع احتمال بتا هستند. از فواید نمودارهای کنترلی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. ‎ نمودار کنترلی بتا، داده های کسری با مقدارهای کم و شکل های نامتقارن را به خوبی نمایش می دهد. 2. حدود کنترلی نمودار کنترلی بتا، محدود به بازه ی صفر تا یک هستند و در نتیجه مقدارهای منفی و بزرگ تر از یک به دست نمی آیند. 3. ‎ ‎ نمودار کنترلی بتا، نسبت به arl‎ در هر دو وضعیت کنترل شده و کنترل نشده حساس تر می باشد.

اندازه وابستگی و ارتباط آن با مفهوم همبستگی از مفاهیم اولیه در آمار است. مطالعه ارتباط این دو مفهوم در توزیع های پیوسته و گسسته آماری بسیار مهم می باشد. در حالت خاص بررسی اندازه وابستگی و ارتباط آن با مفهوم همبستگی برای توزیع هایی مانند نرمال به عنوان یک رابطه دو طرفه بیان می شود که توسط ضریب همبستگی‎ ‎r‎ ‎‏می تواند براورد شود. اما در بسیاری از توزیع ها لزوماً دارای یک رابطه دو طرفه نمی باشد و امکان دارد به همراه یک میزان خطا انجام شود و دقیقاً دارای یک رابطه یک به یک نباشد. در این باره برای توزیع های پیوسته کارهای زیادی انجام شده است اما مطالعات کمی در توزیع های گسسته برای این موضوع صورت گرفته است.

جنگلهای زاگرس، از گذشته های دور محلی برای اسکان جنگل نشینانی بوده که معیشت آنها عمدتا متکی به سیستم های جنگل چرایی سنتی بوده است. از زمان ملی شدن جنگلها در سال 1341 سیاست حفاظتی برای احیای این بوم سازگان اتخاذ گردیده که در بسیاری موارد منجر به بروز ناسازگاریها و کشمکشهای زیادی بین مردم و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری شده است. این ناسازگاری بعنوان مهمترین عامل عدم موفقیت طرحهای جنگلداری در این منطقه شناخته شده است. از طرف دیگر، به دلیل تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی، مدیران اغلب مجبور به تغییر پی در پی طرحها هستند. برنامه ریزی مبتنی بر سناریو روشی است که می توان به وسیله آن متغیرهای متعددی را در نظر گرفت و در نتیجه، برای شرایط محتمل آینده برنامه ریزی نمود. این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر نگرش، رفتار و خواسته های جنگلنشینان از منابع جنگلی انجام شد. روش آینده نگری برای ایجاد سناریوهای مدیریتی جنگلهای آرمرده در یک افق زمانی راهبردی 20 ساله مورد استفاده قرار گرفت. چهار سناریوی ادامه روند کنونی، بهبود جنگل (سناریوی مطلوب)، تخریب جنگل و سناریو نامطلوب مهمترین آینده های ممکن از نظر کارشناسان پاسخگو در این تحقیق بود. اجماع نظر کارشناسان مشخص نمود که سناریوهای تخریب جنگل، بهبود (مطلوب ممکن)، ادامه روند و بهبود (مطلوب غیرممکن) به ترتیب بیشترین احتمال تحقق را در افق 1404 به خود اختصاص داده اند.

گزینش جامعه طبق الگوی خاص وسپس براورد تابع های پارامتری جامعه گزینش شده

سازمان های آماری ملی با این مسئله مواجه هستند که چگونه بین انتشار اطلاعات آماری برای استفاده ی کاربران و افشای اطلاعات محرمانه ی واحدهای آماری تعادل برقرار نمایند. سازمان های آماری ملی برای ایجاد این تعادل از روش های کنترل افشای اطلاعات واحدهای آماری استفاده می کنند.

هدف اصلی در این پایان نامه‏، مقابله با داده های گم شده در مجموعه داده های حاوی گم شدگی است. در این راستا از روش جانهی استفاده می کنیم و سپس تاثیر مقادیر جانهی شده در زمینه رده بندی و پیش بینی‏ را با استفاده از نگرش بیزی ارزیابی می کنیم.

بنیاد شهید سالانه برنامه های متعدد توسعه فعالیتهای کارآفرینانه اجرا می کند؛ اما همه آنها موفق نمی شوند. هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت/ شکست کسب و کارهای راه اندازی شده توسط افراد تحت پوشش بنیاد شهید استان البرز بود تا بتوان برخی راهکارهای لازم برای افزایش میزان موفقیت کارآفرینانه را ارائه نمود. روش تحقیق پیمایش بود. جامعه آماری تحقیق، افراد تحت پوشش بنیاد شهید استان البرز که تا پایان 1389 تحت حمایت بنیاد شهید اقدام به راه اندازی کسب و کار نموده بودند. به روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که از قابلیت اعتماد و اعتبار لازم برخوردار بود. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد: ویژگی های کارآفرینانه، تجربه خود اشتغالی و کارآفرینی قبلی، مهارتها و توانمندیهای کارآفرینانه، گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با مهارتها و توانمندیهای کارآفرینانه، برنامه های آموزشی بنیاد شهید و برخی ویژگی های جمعیت شناختی تأثیر معناداری بر روی موفقیت کارآفرینان تحت پوشش بنیاد شهید دارد

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

همان طور که می دانیم سری های زمانی با مقادیر صحیح در موارد بسیاری، اغلب به عنوان تعداد پیشامدها رخ می دهند. سری های زمانی استاندارد از قبیل سری های میانگین متحرک اتورگرسیو استاندارد با خطای گوسی، فرض می کند که داده های سری، مقادیری حقیقی باشند. در نتیجه این مدل های استاندارد برای مدل بندی سری های زمانی با مقادیر صحیح نامناسب بنظر می رسند. بالاخص زمانیکه فراوانی داده ها کم باشد. در دو دهه اخیر تلاش های زیادی برای مدل بندی و توسعه سری های زمانی با مقادیر صحیح صورت گرفته است. این تلاش ها منجر به ساخت سری های میانگین متحرک اتورگرسیو با مقادیر صحیح (inarma) شده است. در این پایان نامه کارهای صورت گرفته در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اکثر کارهای صورت گرفته در این زمینه محدود به مدل های اتورگرسیو با مقادیر صحیح مرتبه اول و دوم بوده است. روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی (mcmc) یک ابزار مفید در بسیاری از شاخه های آماری می باشد. در این پایان نامه، الگوریتم mcmc کارآمدی را برای کلاس وسیعی از سری های inarma، با مرتبه های معلوم ارائه می-کنیم. در ادامه، کارهای صورت گرفته در مسئله انتخاب مرتبه مدل برای سری های inarma با مرتبه های نامعلوم مورد بررسی قرار گرفته و یک الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی جهشی برگشت پذیر (rjmcmc) برای تعیین مرتبه چنین مدل هایی شرح داده خواهد شد.

فرض کنید k جامعه با پارامترهای نامعلوم وجود داشته باشد و نمونه های تصادفی مستقل با اندازه ی یکسان از هریک از k جامعه استخراج شود. فرض کنید تحت قاعده گزینش مشخص یکی از جوامع را گزینش کرده و سپس به برآورد پارامتر جامعه ی گزینش شده می پردازیم. قاعده گزینش طبیعی را گزینش جامعه ی متناظر با بزرگترین مشاهده در نظر می گیریم. هدف ما برآورد پارامتر جامعه ی گزینش شده می باشد که خود یک پارامتر تصادفی است. در این پایان نامه برآورد پارامترهای جامعه ی گزینش شده در برخی توزیع های گسسته را در نظر می گیریم. ابتدا برآورد پارامتر جامعه ی دوجمله ای گزینش شده را در نظر می گیریم. قاعده گزینش این است که جامعه ی متناظر با بیشترین تعداد موفقیت را گزینش کنیم و در حالت انطباق جوامع، یکی از دو روش زیر را به کار می بریم: (1) جامعه ای که دارای کوچکترین اندیس است گزینش می شود. (2) به تصادف یکی از جوامع متناظر با بیشترین تعداد موفقیت مشاهده شده را گزینش می کنیم. در هریک از حالات فوق برآوردیابی نااریب پارامتر جامعه ی گزینش شده را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس برآورد پارامتر جامعه ی پواسون گزینش شده را بررسی می کنیم. در نهایت برآورد پارامتر جامعه ی گزینش شده را در خانواده توزیع های سری توانی در نظر می گیریم. همچنین برآوردگر طبیعی پارامتر جامعه ی گزینش شده را به دست آورده و نشان می دهیم که برآوردگر طبیعی ناپذیرفتنی می باشد. علاوه بر آن، با استفاده از نابرابری های تفاضلی برآوردگر غالب بر آن را به دست می آوریم.

آمار به عنوان یک روش علمی امروزه در سطح بسیار وسیعی توسط دانشمندان علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، با به کارگیری روشهای مختلف آماری پژوهشگران سعی می کنند استنتاج های استقرائی نظریه شان را در مورد نتایج علمی به صورت دقیق بیان کنند. همین امر باعث می شود تا آمارشناسان در تلاش باشند تئوریهای آماری خود را با دقتی هرچه کاملتر عرضه نمایند. با توجه به متفاوت بودن علوم مختلف طبیعتا" نوع به کارگیری روشهای مختلف آماری نیز با یکدیگر تفاوت می کند. یکی از مسائل مهمی که معمولا برای کارشناسان دارای اهمیت است مسئله پیش بینی وضع آینده سیستم یا فرایندهائی است که با زمان در حال تغییرند. در آمار یکی از روشهائی که می تواند به پرسشهائی در بارهء این فرایندهای پاسخ دهد سریهای زمانی است ، که عمدتا" توسط باکس و جنکینز (1972) به صورت کلاسیک صورت بندی شده است . زلنر (1975) با به کار بستن قضیهء معروف نیز در سریهای زمانی سعی کرده است مسئله پیش بینی را به طریقه بیزی نیز حل کند. اما در هر دو دیدگاه فرض اساسی، عدم تغییر پارامترهای سیستم نسبت به زمان می باشند. با حذف این فرض اخیر کالمن (1960) ایدهء سیستم های پویا و آنچه معروف به صافی خطی کالمن است را معرفی کرد. مین هولد وسینگپوروالا (1983) با استفاده از ایدهء صافی کالمن که در آن فرض شده است پارامترهای سیستم نسبت به زمان در حال تغییرند، مسئله اخیر را به صورت بیزی، برای حالتی که جامعه های آماری گسترده در زمان نرمالند مطالعه کردند. در سال های اخیر هریسون، وست ، پل ومیگن (1985) تحلیل بیزی مسالهء صافی کالمن را به صورت وسیعی مورد مطالعه قرار دادند و نظریه متمایز مدل های پویای بیزی را عرضه نموده اند. در فصل اول این رساله سعی کرده ایم مدل های پویا را در دو حالت خطی و غیر خطی معرفی و خواص عمومی آنها را بیان کنیم. در فصل دوم چگونگی به کارگیری صافی کالمن بیزی در مدلهای پویا توسط مین هولد وسینگپور والا و همچنین به هنگام سازی پارامترهای یک سیستم پویا با استفاده از شبکه بیزی که توسط نورمند و تریچلر (1990) بیان شده است را به تفضیل شرح داده ایم. ابتدای فصل سوم این رساله به تعمیم مفهوم به هنگام کردن پارامترهای یک سیسستم با استفاده از صافی کالمن که توسط هریسون، وست ، پل ومیگن (1985) ارائه شده است ، اختصاص داده ایم و سپس برای خانوادهء پواسون روش ایشان را بکار برده ایم و نحوهء استنباط و به هنگام سازی سری زمانی که داده های آن دارای توزیع پواسون هستند را بررسی کرده ایم. فصل چهارم به مساله به هنگام کردن پارامترهای یک سیستم با استفاده از روشهای خطی پویا جداول چند بعدی گسسته می پردازند و در پایان نیز برای کاربرد عملی نظریه گفته شده در این فصل یک برنامهء نرم افزاری، همراه با خروجی های کامپیوتری مربوط به داده های یک جدول (2 2 2) ارائه شده است .