به منظور بررسی ساختار اجتماعات ماکروبنتوزها و پراکنش آنها ، نمونه برداری از رسوبات بستر منطقه ساحلی سلخ جزیره قشم انجام گرفت.این نمونه برداریها در چهار فصل و هر سه ماه یک بار به صورت فصلی و از اسفند 1384 آغاز گردید.نمونه برداری در چهار ترانسکت و هر ترانسکت 3 ایستگاه (در مجموع 12 ایستگاه)و در هر ایستگاه 3 بار انجام عملیات نمونه برداری صورت گرفت.در این بررسی ها جمعا 240 نمونه رسوبی برداشت گردید که نمونه ها پس از برداشت به منطقه ساحلی انتقال داده شده و پس از شستشو جهت شناسایی و جداسازی ماکروبنتوزها به آزمایشگاه انتقال داده می شدند تا سنجش فاکتورهای زیست محیطی جهت مشخص شدن تاثیر آنها بر پراکنش اجتماعات ماکروبنتوزها صورت پذیرفت. در این بررسی جمعا 9 گروه ماکروبنتوزها شناسایی و جداسازی شدند که بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مربوط به کرمهای پرتار با 54.14 درصد و سخت پوستان با 27.24 درصد نسبت به کل جمعیت ماکروبنتوزها ثبت شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که نوع بستر، بیشترین تاثیر را بر پراکنش ماکروبنتوزها دارد. ،بیشترین تراکم ماکروبنتوزها با 2937 فرد در متر مربع در فصل بهار (40.29 درصد (و کمترین فراوانی آنها با 1008فرد در متر مربع در فصل پاییز(13.83 درصد) ثبت گردیدند. بیشترین تراکم ماکروبنتوزها در طول زمان نمونه برداری در ایستگاه شماره5ترانسکتb با 389 فرد در متر مربع و کمترین تراکم در در ایستگاه شماره 9ترانسکت c با 45فرد در متر مربع ثبت شده است.در بررسی تنوع گونه ای کل گروههای ماکروبنتوزی ، در بین ایستگاههای نمونه برداری، شاخص شانون بیشترین میزان تنوع را در طول سال در کل نواحی به ترتیب در ایستگاههای c،d،a و b را نشان داده است. میزان تولید ثانویه گونه غالب pisidia sp. با استفاده از روش آنالیز کوهورت محاسبه و مقدار تولید سالانه آنها در منطقه مورد بررسی ، محاسبه و با مطالعات انجام گرفته در برخی نقاط دیگر مقایسه گردید. بیشترین میزان تولید ثانویه بدون در نظر گرفتن جنسیت در کل دوره مطالعه 1.41 گرم در متر مربع در سال ارزیابی گردید.همچنین نسبت تولید به میانگین بیوماس، برای این گونه 0.029 بدست آمد.

چکیده : ماشین یکی از ابزارهای مهم در فرایند تولید محصول بوده و برای رسیدن به تولید بهینه و پایدار، باید آنرا درست و مناسب انتخاب نمود. اما انتخاب درست مستلزم شناخت کافی از عواملی است که بر آن تاثیر می گذارند. لذا بررسی و شناخت عوامل موثر بر انتخاب امری ضروری و لازم الاجراست. در این تحقیق عوامل موثر در انتخاب ماشینهای کشاورزی، در پنج گروه به صورت : عوامل اقتصادی، عوامل کیفی و ساختاری، عوامل انگیزشی و نگرشی، عوامل دانشی و آگاهی و همچنین عواملی که به دخالت ها و سیاست های دولتی برمی گردد، دسته بندی و بررسی گردید. همچنین میزان تاثیرگذاری برخی کانالهای ارتباطی و منابع اطلاعاتی و ارتباط آنها با انتخاب نیز بررسی شد. نوع تحقیق پیمایشی بوده و با طراحی پرسشنامه و مصاحبه با 140 نفر از جامعه آماری شامل کشاورزان، رانندگان حرفه ای تراکتور و شرکتهای خدمات مکانیزه، اطلاعات درخواستی جمع بندی و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان تحصیلات، سطح مالکیت، سطح زیرکشت، تجربه کاری ، میزان درآمد بهره برداران و همچنین کانالهای ارتباطی با انتخاب و رابطه منفی و معنی داری بین سن و بعد خانوار بهره برداران با انتخاب وجود دارد. یافته های تحقیق مشخص نمود، اولین و موثرترین عامل، کیفیت وخدمات پس از فروش بوده و در درجه دوم عوامل اقتصادی و بنیه مالی در انتخاب ماشینهای کشاورزی تاثیرگذارند و با اختلاف کمی در رتبه سوم، دخالتها و سیاستهای دولتی بر انتخاب تاثیرگذار خواهد بود. چهارمین عامل مربوط به پارامترهای انگیزشی و نگرشی بهره برداران بوده و متاسفانه آخرین عامل تاثیر گذار اطلاعات و دانش بهره بردار و انتخاب براساس آگاهی بوده است که بسی جای تاسف دارد. در قالب اهداف فرعی نیز مشخص شد خرد و پراکندگی قطعات تاثیر منفی زیادی برقدرت انتخابگری داشته و محدودیت های اساسی، ایجاد می نماید. همچنین سطح آگاهی کشاورزان از مسائلی مانند راندمان و ظرفیت زراعی و انجام به موقع عملیات و یافته های علمی پایین بوده و این عوامل درحال حاضر تاثیری در انتخاب ندارند. نقش رادیو و تلویزیون و نمایشگاه ها نیزکم رنگ بوده و مجموع نظرات نشان می دهد بایستی روند توزیع یارانه ها و تسهیلات تغییر یابد.

استروژن یکی از هورمون های جنسی است که اعمال زیادی را بر روی دستگاه عصبی مرکزی اعمال می کند و در یادگیری و حافظه مشارکت دارد. بیماری آلزایمر یک بیماری تخریب کننده نورونی است که حافظه بیمار را کاهش می دهد. هسته قاعده ای مینرت یکی از هسته های قاعده مغز جلویی است که در بیماری آلزایمر به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین در این تحقیق اثر تزریق محیطی (داخل عضلانی) استرادیول بنزوات بر روی حافظه احترازی غیر فعال در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی2±180 مورد بررسی قرار می گیرد. موش های صحرایی با تخریب الکتریکی دو طرفه هسته قاعده ای مینرت به گروه های تخریب، شاهد(تخریب+2/0 میلی لیتر حلال یا روغن کنجد)، استرادیول درمانی(تخریب+2/0، 4/0، 8/0، 2/1 میلی گرم/کیلوگرم استرادیول بنزوات) تقسیم می شدند. پس از گذشت یک هفته هر موش در دستگاه شاتل باکس مورد آموزش قرار می گرفت. در این ارزیابی دو فاکتور، زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک و زمان سپری شده در جعبه تاریک بعد از اعمال شوک مدنظر قرار می گرفت .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری بین گروه کنترل یا شاهد و دیگر گروه ها نشان داد که 2/0 میلی گرم/کیلوگرم استرادیول هیچ بهبودی را در حافظه اعمال نکرده اما حافظه موش هایی که 0/4 و8/0 میلی گرم/ گیلوگرم استرادیول دریافت کرده می کردند، بهبود یافت (p<0.01, p<0.05). همچنین 2/1 میلی گرم/ گیلوگرم استرادیول اثر معنی داری را بر روی حافظه احترازی غیر فعال اعمال نکرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استرادیول بنزوات حافظه را به صورت وابسته به مقدار تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد که استروژن از طریق تداخل عمل با سیستم کولینرژیک و به وسیله مکانسیم های ژنومیک و غیرژنومیک حافظه را بهبود می بخشد.

مشاهدات سری های زمانی گاهی اوقات تحت تأثیر پیشامدهایی نظیر: اعتصا ب ها، ظهور جنگ ها، بحران های سیاسی و غیره قرار می گیرند. نتایج این پیشامدهای بازدارنده، به وجود آوردن مشاهدات مصنوعی است که با بقیه ی مشاهدات سری زمانی سازگاری ندارد. این قبیل مشاهدات را نقاط پرت می نامند. در این رساله نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح ، تغییر موقت در سری های زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت شناسایی نقاط پرت اثر آن ها در تعیین مدل و برآورد پارامترها از الگوریتم تسی و همکاران(2000) استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی تسی و همکاران برای varmaمدل های سری چند متغیره تطبیق داده شده است. با توجه به اینکه شناسایی و تشخیص نوع نقطه ی پرت نیاز به معیار شناسایی دارد با استفاده از شبیه سازی این معیار به دست می آید در پایان با استفاده از داده های قیمت ربع سکه، نیم سکه، تمام سکه مربوط به فروردین 1378 تاآذر 1387 و شناسایی نقاط پرت در این داده ها به صورت یک متغیره با استفاده از الگوریتم چن و لیو (1993) و به صورت چند متغیره با استفادهخ از روش ارائه شده در این رساله به مقایسه ی این دو الگوریتم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اگر سری زمانی چند متغیره به صورت یک متغیره مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است داده ی پرتی از دید محقق پنهان بماند

در این پایان نامه کلاس جدیدی از مدل های سری زمانی بطور ساختاری متناوب معرفی می گرددکه یک کلاس جایگرین از مدل های سری زمانی ساختاری است در این روش ساختاری ویژگی های برجسته داده ها از قبیل روند فصل و...بطور مستقیم بعنوان فرآیندهای تصادفی مدل بندی می شوندسپس مدل های معرفی شده در عمل مورد بررسی قرار می گیرندبدین منظور داده ای مربوط به نرخ فروش برق در استان خوزستان مورد استفاده قرار گرفته می شود

فرایند پاداش نوع خاصی از فرایند های تصادفی است که بر اساس یک فرایند نیم مارکف تعریف می شود. در این پایان نامه فرایند پاداش با تابع پاداش غیرخطی که در عمل واقع گرایانه تر است را مورد بررسی قرار می دهیم و به بررسی کمیت مهم اولین زمان گذر این فرایند از یک سطح از قبل معلوم شده می پردازیم بطوریکه در ابتدا مقدار مورد انتظار مجانبی این کمیت را محاسبه کرده و سپس قانون قوی اعداد بزرگ را برای آن بدست می آوریم. به خاطر فرم پیچیده توزیع اولین زمان گذر فرایند پاداش، توزیع مجانبی را با قضیه ی حد مرکزی تابعی محاسبه می کنیم و نشان می دهیم تحت این قضیه توزیع اولین زمان گذر فرایند پاداش به طور مجانبی به یک فرایند حرکت براونی همگرا است. سرانجام دو کاربرد مهم اولین زمان گذر فرایند پاداش را در اصلاح الگوی مصرف و سیستم های کامپیوتری مورد بررسی قرار می دهیم.

در رساله حاضر مساله ممیزی و خوشه بندی سری های زمانی مطالعه شده است. ممیزی بین دو مدل ar(p) به همراه اغتشاش، برای حالتی که در آن واریانس های دو مدل و دو اغتشاش یکسان نیستند بررسی شده و سپس ممیزی بین دو مدل ma(1) به همراه اغتشاش با واریانس های متفاوت به دست آمده است. در اینجا ضمن به دست آوردن معیاری برای ممیزی کردن این مدل ها، کومولانت های تابع توزیع ممیزی محاسبه شده است. در مرحله بعد عملکرد تابع ممیزی با استفاده از شبیه سازی نشان داده شده و کومولانت های تابع ممیزی با آنچه دیگران به صورت عددی به دست آورده اند مقایسه گردیده است. آنالیز ممیزی با استفاده از معیارهای جداسازی مانند کولبک- لیبلر و چرنوف در حوزه زمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می دهند که تقریب های به دست آمده برای معیارهای ممیزی در حوزه زمان، برای جداسازی جوامع مناسب هستند. با استفاده از دوره نگار موجکی روشی جهت خوشه بندی سری های زمانی ارائه شده است. همچنین با استفاده از ضرایب موجک بدون زیر نمونه گیری و روش نسبت درستنمایی، معیاری برای ممیزی مدل های سری های زمانی در حوزه موجک ها به دست آمده و توانایی آن در ممیزی سری های زمانی نشان داده شده است. روشی برای ممیزی و خوشه بندی داده های لرزه ای با استفاده از ضرایب موجک با زیر نمونه گیری پیشنهاد شده است. خلاصه نتایج رساله و پیشنهاداتی جهت کارهای آینده نیز ارائه شده است.

در این رساله تلاش شده است تا متاآنالیز از دیدگاه پارامتری مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به بررسی دو مدل متاآنالیز، مدل با اثرات ثابت و تصادفی، به ترتیب برای بیان همگنی و ناهمگنی در بین مطالعات پرداخته شده، سپس در ادامه بررسی روشهای مقابله با اریبی انتشار، که هدف اصلی این رساله می باشند دنبال می شود. در این راستا به تحلیل بیشتر متاآنالیز سیزده مطالعه سیساپرید مربوط به هارتانگ و نپ پرداخته و برآورد متاآنالیزی آنها، در زمینه اریبی انتشار با استفاده از روش تریم فیل و توزیع وزنی تصحیح شده است.

بسیاری از سری های زمانی در عمل تحت تاثیر رویدادهای خارجی نظیر:اعتصاب ها، ظهور جنگ، بحران های سیاسی و غیره قرار می گیرند. نتیجه ی این پیشامدهای بازدارنده که نقاط پرت نامیده می شوند، ظهور مشاهدات تصنعی است که با سایر مشاهدات سری زمانی سازگاری ندارد. در این رساله نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در مدل های garch مورد بررسی قرار گرفته و جهت شناسایی نقاط پرت، اثرات آن ها در تعیین مدل و برآورد پارامترهای آن از شیوه ی تکرار چارلز و دارنی (2005)که برگرفته از شیوه ی تکرار درست نمایی چن و لیو (1993) است، استفاده شده است. سپس با توجه به روش های شبیه سازی، معیارهای لازم جهت شناسایی نقاط پرت به دست آمده است. در پایان با استفاده از داده های قیمت نفت سبک مربوط به بهمن 1376 تا فروردین 1389 که به صورت هفتگی جمع آوری شده اند، به شناسایی نقاط پرت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تمامی نقاط پرت مربوط به سال 1387 بوده که این مسئله تأیید کننده ی مسائل اقتصادی رخ داده در این بازه ی زمانی است.

چکیده پایان نامه نام خانوادگی : بهلوری حجار نام : صغری عنوان پایان نامه : اولین زمان گذر فرآیند پواسن فیلترشده با تابع شکل نمایی اساتید راهنما دکتر غلامعلی پرهام مرتبه علمی : دانشیار دکتر فضل اله عزیزی مرتبه علمی : استادیار درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته : آمار گرایش : اجتماعی- اقتصادی محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده : علوم ریاضی و کامپیوتر تاریخ فارغ التحصیلی : 11/12/89 تعداد صفحه :100 کلید واژه ها : فرآیند پواسن فیلترشده, اولین زمان گذر, مارتینگل ,مدل سازی جریان رودخانه, رودخانه دز, شبیه سازی مونت کارلو چکیده : یک فرآیند تصادفی فرآیند پواسن فیلتر شده نامیده می شود اگر بتوان آن را بوسیله عملگرهای خطی روی یک فرآیند پواسن بیان کرد. چنان چه تابع پاسخ در فرآیند پواسن فیلتر شده شکل نمایی داشته باشد، آن را فرآیند پواسن فیلتر شده با تابع شکل نمایی گویند. در این رساله فرآیند پواسن فیلتر شده و اولین زمان گذر فرآیند از سطح معینی را بررسی و خواص نظری آن را محاسبه می کنیم. با حل چند معادله انتگرال مشتقی, تبدیل لاپلاس اولین زمان گذر فرآیند پواسن فیلتر شده با تابع شکل نمایی که با پالس های یکنواخت و نمایی تولید شده اند را به دست می آوریم و به کمک آن امید ریاضی اولین زمان گذر را محاسبه می کنیم. همچنین با کمک تکنیک مارتینگل فرمولی تقریبی برای امید ریاضی و توزیع اولین زمان گذر فرآیند به دست آورده و دقت تقریب را با کمک شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهیم. به عنوان کاربردی از فرآیند پواسن فیلترشده از این فرآیند برای مدل سازی جریان رودخانه دز استفاده کرده و مدلی برای پیش بینی دبی رودخانه ارائه می دهیم و همچنین اولین زمان گذر دبی رودخانه از سطح معینی را شبیه سازی می کنیم.

نام خانوادگی: نیک نژاد نام: سمیه عنوان پایان نامه: بررسی اثر مهارسنتز نیتریک اکساید بر رفتار اضطرابی و افسردگی ناشی از شدت های مختلف استرس محدود کننده حاد در موشهای صحرایی نر بالغ استاد راهنما اول: دکتر احمد علی معاضدی استاد راهنما دوم: دکتر هومن اسحق هارونی استاد مشاور: دکتررحیم چینی پرداز درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: فیزیولوژی گرایش: جانوری محل تحصیل (دانشگاه): شهید چمران اهـواز دانشکده: علوم گروه: زیست شناسی تاریخ فارغ التحصیلی: 29/3/1390 تعداد صفحه: 121 کلید واژه ها: l-name، ال-آرژینین، اضطراب، افسردگی، ماز بعلاوه مرتفع، آزمون شنای اجباری نیتریک اکساید، یکی از میانجی های عصبی است که واسطه چندین عمل در بدن از جمله عملکردهای رفتاری می باشد و مطالعات نشان دهنده نقش احتمالی این ماده در اضطراب و افسردگی می باشند. در مطالعه حاضر نقش احتمالی مهار تولید نیتریک اکساید بر میزان اضطراب و افسردگی در موشهای صحرایی استرس دیده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 304 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 20±200 گرم در گروههای بدون دریافت دارو، دریافت کننده سالین، دریافت کننده مقادیرمختلف l-name (10،20،40،80mg/kg)، ال-آرژینین(15و60 mg/kg) و دریافت کننده توام l-name و ال-آرژینین در شدت های مختلف(0،1،3،6ساعت) استرس تقسیم شدند. داروها به صورت درون صفاقی تجویز شدند و 30 دقیقه پس از تزریق، حیوانات در معرض استرس محدود کننده قرار گرفتند و 24 ساعت بعد رفتارهای اضطرابی حیوانات در ماز بعلاوه مرتفع ارزیابی شد و 24 ساعت پس از این ازمون حیوانات به منظور بررسی افسردگی در معرض شنای اجباری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقادیر میانی l-name باعث کاهش اضطراب و مقادیر بالای آن باعث افزایش اضطراب می شود و ال-آرژینین باعث افزایش اضطراب می گردد. در همه شدت های استرس مقادیر l-name و ال-آرژینین باعث کاهش افسردگی شدند ولی در استرس 6 ساعته مقدار بالای l-name (80 mg/kg) باعث افزایش افسردگی شد. یافته های این مطالعه نشان داد از آنجا که مهار تولید نیتریک اکساید در حضور استرس باعث کاهش اضطراب و افسردگی و در عدم حضور استرس باعث افزایش اضطراب گردیده است، احتمالا این ماده می تواند به عنوان یک میانجی کننده اثرات استرس در روند ایجاد اضطراب و افسردگی نقش دوگانه داشته باشد.

کاهش بعد و رگرسیون هر دو از مباحث مهم در علم آمار به حساب می آیند. زمانی که تعداد متغیرهای مستقل در یک مسئله رگرسیونی زیاد باشد، تمایل به کاهش بعد متغیرها خواهیم داشت. در این پایان نامه به مطالعه مفاهیم کاهش بعد در رگرسیون پرداختیم، این مفاهیم عموماً بین روش های کاهش بعد مشترک می باشند و توسط لی (1991) و کوک (1998) مطرح گردیده اند. روش معرفی شده در این پایان نامه برای کاهش بعد، رگرسیون وارون قطعه ای است. در این روش از مولفه های جدیدی که ترکیب خطی از متغیرهای اولیه هستند برای ساختن معادله رگرسیونی استفاده می گردد. الگوریتم این روش اولین بار توسط لی (1991) ارائه شد که در فصل سوم آن را بیان نمودیم. در ادامه الگوریتم روش رگرسیون وارون قطعه ای را برای وضعیت های خاص مانند مدل هایی که در آن ها با متغیر پاسخ چند متغیره، متغیر پاسخ دوحالتی و یا متغیر مستقل رسته ای مواجه هستیم نیز ارائه دادیم. یکی از محدودیت های روش رگرسیون وارون قطعه ای شرط خطی بودن است که در عمل بررسی آن مشکل می باشد. در فصل چهارم با استفاده از روش رگرسیون وارون قطعه ای بر مبنای خوشه بندی این محدودیت را رفع نمودیم. کوئنتز و ساراکو (2010) نشان دادند که این روش نسبت به روش رگرسیون وارون قطعه ای کاراتر می باشد. داده های مورد مطالعه این پایان نامه مربوط به عوامل موثر بر فواصل تولد شهر اهواز بود. هدف ما در این بخش کاهش بعد متغیرهای موثر بر فاصله تولد دوم با استفاده از روش رگرسیون وارون قطعه ای می باشد. به دلیل محدودیت این روش در استفاده از متغیرهای رسته ای، عوامل تاثیرگذار بر فاصله تولد دوم را به سه حالت تقسیم نمودیم. حالت اول شامل ده متغیر مستقل بود که با اجرای روش رگرسیون وارون قطعه ای به دو مولفه کاهش یافت. درحالت دوم علاوه بر ده متغیر مستقل مدل اول، متغیر رسته ای جنسیت فرزند اول نیز به متغیر های مستقل اضافه شد. برای کاهش بعد این مدل از رگرسیون وارون قطعه ای جزیی بهره گرفتیم. در این گونه مدل ها متغیر رسته ای شامل کاهش بعد نمی شود. در این حالت با استفاده از رگرسیون وارون قطعه ای جزیی نتیجه گرفتیم می توان به جای ده متغیر مستقل از چهار مولفه برای ساختن مدل استفاده کرد. در حالت های اول و دوم سطح تحصیلات زن، زمان شیردهی به فرزند اول، مطالعه زن، تعداد فرزندان مورد نظر زن و فاصله موالید مورد نظر مرد به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در تشکیل اولین مولفه رگرسیون وارون قطعه ای بودند (بزرگی ضریب هر متغیر در برآورد بردارهای پایه زیرفضای مرکزی نشان دهنده اهمیت آن متغیر در تشکیل مولفه می باشد). به دلیل محدودیت روش رگرسیون وارون قطعه ای در حضور متغیرهای رسته ای در حالت سوم با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی سیزده متغیر مستقل رسته ای را به سیزده متغیر پیوسته تبدیل نمودیم. سرانجام بر روی این مدل که دارای نوزده متغیر مستقل بود رگرسیون وارون قطعه ای را اجرا و مشخص گردید که با یک مولفه که ترکیب خطی از آن 19 متغیر است می توان داده ها را آنالیز کرد. روش رگرسیون وارون قطعه ای بر مبنای خوشه بندی را نیز بر روی مدل سوم اجرا نمودیم و مشاهده شد که این روش نسبت به روش رگرسیون وارون قطعه ای کاراتر می باشد.

برخی موارد با آزمون فرض های آماری مواجه می شویم که در آن ها، پارامترهای جامعه مرتب شده هستند. روش رایج برای انجام چنین آزمون هایی، روش نسبت درستنمایی است. استفاده از آزمون های نسبت درستنمایی در این حالت مستلزم یافتن برآوردهای ماکزیمم درستنمایی تحت فرض با پارامترهای مرتب شده می باشد. بدیهی است تحت چنین فرضی انتظار این است که برآوردهای به دست آمده هم مرتب شده باشند. روش رگرسیون همنوا در یافتن این برآوردها روشی مفید می باشد. کارهای اولیه در استفاده از رگرسیون همنوای یک متغیره، برای برآورد پارامترها توسط بارتولومو(a, b1959)، بارلو و همکاران (1972) و رابرتسون و همکاران (1988) انجام گرفته است. بارتولومو(a1959)، با روش آزمون نسبت درستنمایی در حالت معلوم و حالت مجهول بودن واریانس های جامعه، برای وقتی که میانگین های جامعه نرمال در فرض مقابل مرتب شده (یک طرفه و دو طرفه) باشند، آماره آزمون را به ترتیب بر حسب توزیع کای دو و توزیع به دست آورد. رابرتسون و ویگمن (1978)، آماره آزمون نسبت درستنمایی را برای پارامترهای مرتب شده تحت فرض صفر محاسبه، سپس مقادیر بحرانی و توان آزمون را با استفاده از شبیه سازی به دست آوردند. گسترش این کار به آزمون های آماری چند متغیره مربوط می شود. رگرسیون همنوای چند متغیره نیز در زمینه استنباط آماری در توزیع های چند متغیره، تحت فرض مرتب بودن پارامترها دارای نقش اساسی می باشد. برای آزمون تساوی میانگین های جامعه نرمال متغیره در مقابل میانگین های مرتب شده، ساسابوچی و همکاران (1983)، با فرض معلوم بودن ماتریس های واریانس-کواریانس، آماره آزمون را با روش نسبت درستنمایی به دست آوردند. کولاتونگا و ساسابوچی (1984)، توزیع تحت فرض صفر آماره را برای حالت قطری بودن ماتریس های واریانس-کواریانس به دست آوردند و همچنین آماره آزمون و توزیع تحت فرض صفر آن را برای حالت نیمه مجهول بودن ماتریس های واریانس-کواریانس محاسبه کردند. کولاتونگا و همکاران (1990)، برای این آزمون، با فرض غیر قطری بودن ماتریس های واریانس-کواریانس، آزمون هایی را پیشنهاد و آنها را با روش شبیه سازی مورد مطالعه قرار دادند. ساسابوچی و همکاران (2003)، برای این آزمون، با فرض مجهول و برابر بودن ماتریس های واریانس-کواریانس، آماره آزمون را محاسبه و توزیع آماره را تحت فرض صفر به دست آوردند. ساسابوچی (2007)، دنباله ای از آزمون ها را ارائه داد که از آزمون ساسابوچی و همکاران (2003)، پرتوان تر باشند. در این پایان نامه به مطالعه آزمون فرض هایی که در آنها پارامترهای میانگین جامعه ها در فرض صفر یا در فرض مقابل مرتب شده هستند، پرداخته شده است. با توجه به روش برآورد پارامترهای مرتب شده، چندین نوع آزمون در ارتباط با میانگین های مرتب شده در توزیع نرمال چند متغیره مطرح می شود. آزمون تساوی میانگین های جامعه نرمال چند متغیره در مقابل میانگین های مرتب شده با ماتریس های واریانس-کواریانس معلوم و نیمه مجهول، در نظر گرفته شده و در ادامه کار کولاتونگا و ساسابوچی (1984)، مقادیر بحرانی و توان آماره آزمون محاسبه شده اند. برای ماتریس های واریانس-کواریانس کاملاً مجهول و برابر، آماره آزمون محاسبه شده و تعدادی آزمون ارائه و نشان داده می شود که محاسبه احتمال آنها می تواند به عنوان کران های بالا برای مقدارهای آماره آزمون بکار روند. آزمون فرض مرتب بودن میانگین های جامعه نرمال متغیره در مقابل این فرض که میانگین ها هیچ محدودیتی ندارند را برای حالت هایی که ماتریس های واریانس-کواریانس معلوم، نیمه مجهول و کاملاً مجهول هستند، مورد بررسی قرار گرفته اند. با روش نسبت درستنمایی، آماره آزمون محاسبه و با شبیه سازی مقادیر بحرانی آماره، توان آزمون و مقدارها به دست آورده شده اند. در بخشی دیگر از این پایان نامه آزمون تساوی میانگین های جامعه نرمال متغیره در مقابل این فرض که میانگین جامعه ها مرتب شده دو طرفه هستند، در نظر گرفته و آماره آزمون و ویژگی های آن را برای این فرض ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قیمت کالا تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که برای برقراری ارتباط بین این عوامل با قیمت از روش های بسیار پیچیده استفاده می کنند. به همین دلیل پیش بینی از طریق رویکرد اصولی کاری بسیار دشوار است. استفاده از سری های زمانی روشی جایگزین است. رفتار گذشته کالا به راحتی تجزیه و تحلیل می شود و از آن برای پیش بینی نوسانات آینده استفاده می شود. در این پایان نامه سودمندی مدل سری های زمانی غیر خطی را تحقیق می کنیم که با مدل های مارکف پنهان شناخته می شوند و از این مدل ها برای پیش بینی نوسانات قیمت کالا استفاده می کنیم. با استفاده از مدل مارکف پنهان، روش پیش بینی سه مرحله ای را بررسی می کنیم. ابتدا از آنالیز موجک برای حذف فرکانس های بالای عوامل قیمت استفاده می کنیم که می تواند به عنوان یک اغتشاش در نظر گرفته شود. سپس از مدل مارکف پنهان برای پیش بینی توزیع احتمال بازده تجمعی قیمت در چند روز بعد استفاده می کنیم و در نهایت از این توزیع به روند قیمت در آینده پی می بریم. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند یک ابزار مفید پشتیبانی تصمیم گیری، برای قیمت کالاها در بازار باشد.

بدست آماردانان بیزی اعتقاد دارند که اساس نمونه گیری جامعه متناهی بسته به ابر جامعه می باشد. دراین فرض به هر عضو جامعه یک متغیر تصادفی وابسته است و به این لحاظ دارای ساختاری تصادفی است و جامعه مورد بررسی خود متعلق به جامعه بزرگتری است که آن را ابر جامعه می نامیم. با این فرض روش بیزی در قالب یک توزیع پیشین مناسب برای عناصر جامعه به عنوان بردار پارامتر ظاهر می شود و براساس نمونه ای تصادفی از جامعه، توزیع پسین را به طور کامل بدست می آوریم. از آن جهت استنباط درباره عناصر جامعه یا تابعی از عناصر جامعه مانند میانگین و واریانس جامعه استفاده می کنیم. گش و میدن (1997) با استفاده از روش های بیز تجربی به مطالعه ی این مدل ها پرداختند. بعد از آن هامنر و همکارانش (2001) این ایده ها را جهت آوردن برآوردگر رگرسیون کلی و همچنین پیش بینی میانگین یک جامعه متناهی گسترش دادند. رویال و پیفرمن (1982) به طورتلویحی به بررسی نیرومندی استنباط بیزی درباره نمونه گیری جامعه های متناهی پرداختند، بعد از آن کارهایی در این زمینه توسط هامنر (2001) گش و سینها (2007) و گش (2008) انجام گرفته است. در هیچکدام از این مطالعات نیرومندی استنباط بیزی به طریقی که مورد توجه آماردانان بیزی بوده است (برگر‏‏‏‏‏، ‏1994) مورد توجه قرار نگرفته است. در دو دهه اخیر آماردانان بیزی علاقه مند به بررسی حساسیت توزیع پسین و معیارهای آن نسبت به تغییرات توزیع پیشین (تابع درستنمایی و تابع زیان) شده اند. روش بکار گرفته شده توسط برگر و سایر آماردانان بیزی در آن زمان براساس حساسیت کلی بود که در آن نزدیکی حداکثر و حداقل معیارهای پسین تحت تغییرات توزیع پیشین در کلاس خاصی از این توزیع ها به عنوان معیار نیرومند بودن استنباط بیزی بکار گرفته شد. این روش برای مدل های پیچیده (با بعد بالا) با توجه به محاسبات سنگین آن بسیار مشکل است. به همین دلیل برای حل این مشکل از تحلیل حساسیت موضعی استفاده می شود. در این زمینه کارهایی توسط گوستافسون و واسرمن (1995)، مارتین و اینشو (1996) و چانگ و دی (1999)، انجام گرفته است. در این پایان نامه حساسیت کلی و موضعی برای بررسی حساسیت استنباط آمار بیزی مدل های نمونه گیری جامعه های متناهی نسبت به تغییرات توزیع پیشین مورد مطالعه قرار می گیرد. اگر چه تمرکز ما بر روی روش آخری است. همچنین با توجه به اینکه حساسیت موضعی از لحاظ رفتار مجانبی دارای ایراداتی است، رفتار مجانبی اندازه های حساسیت موضعی در این حالت بررسی خواهد شد. با توجه به اینکه مدل نمونه گیری جامعه های متناهی دارای پارامترهای متعددی است. جهت محاسبه اندازه های حساسیت موضعی، نیازمند استفاده از روش های عددی مانند mcmc هستیم که ازجمله می توان به پرز و همکاران (2006)، اشاره کرد. همچنین برای رفع رفتار مجانبی حساسیت موضعی متریک جدیدی به نام فاصله ی موضعی دی روبرتیزکه توسط اسمیت و دانش خواه (2010) معرفی شده است در این پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل های فضای حالت، مدل های گسترده ای از سری های زمانی هستند که کاربردهای بسیاری در علوم مختلف دارند. این مدل ها، فرایندهایی مانند خطی و دوخطی را شامل می شوند. هرگاه یک مدل سری زمانی در قالب یک مدل فضای حالت قرار گیرد، الگوریتم صافی کالمن برای حل معادلات آن و سپس براورد پارامتر و پیش-بینی مورد استفاده قرار می گیرد. الگوریتم صافی کالمن یک روش دینامیکی است که براورد پارامترها و پیش-بینی ها را برای هر مشاهده جدید به هنگام می کند و بنابراین مدل اصلاح می گردد. با توجه به اینکه در این روش داده ها به صورت ناکامل مورد استفاده قرار می گیرند، از الگوریتم em برای براورد پارامترها استفاده می شود. در این پایان نامه الگوریتم صافی کالمن مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه روش بوت استرپ نیز برای براورد پارامترها مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از شبیه سازی الگوریتم صافی کالمن و روش بوت استرپ مورد مقایسه قرار می گیرند. در فصل نهایی پایان نامه نتایج به دست آمده در یک مثال کاربردی مور استفاده قرار می گیرند. داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، در قالب یک مدل فضای حالت مورد بررسی قرار گرفته و پیش بینی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به صورت سالانه به دست می آید.

هرگاه مشاهدات شانسی متناسب توانی از اندازه شان برای ثبت شدن داشته باشند، نمونه گیری را اندازه- اریب و مشاهدات ثبت شده یک نمونه تصادفی از توزیع جدیدی به نام توزیع اندازه- اریب هستند. در این حالت روش های معمول در استنباط کلاسیک وقتی که نمونه اندازه- اریب باشد، معتبر نخواهند بود. در این پایان نامه ابتدا به معرفی توزیع اندازه- اریب مرتبه ? پرداخته و سپس برخی از ویژگی های توزیع اندازه- اریب را بیان می شود. در ادامه برآوردهای حداکثر درستنمایی توزیع اندازه-اریب مرتبه ? را بدست آورده و تأثیر اندازه- اریب بودن داده ها روی برآوردگرهای حداکثر درستنمایی بررسی می شود. سپس مسئله آزمون فرض آماری تحت نمونه گیری اندازه- اریب و نمونه تصادفی مقایسه می شوند. در پایان به عنوان یک کاربرد، توزیع اندازه- اریب برای تعداد نسخه های پزشکان متخصص معرفی به دست آورده می شود.

یک فاکتور مهم در روش های ممیزی، پایین بودن خطاهای کلاس بندی اشتباه روش مربوطه می باشد. در این پایان نامه کلاس بندی بهینه بر روی تابع ممیزی خطی به وسیله ی ماکزیمم کردن فاصله های کولبک-لیبلر، چرنوف، موری سیتا و هلینگر مورد بررسی قرار می گیرد و مقایسه های مربوطه در مورد این فاصله ها در رابطه با بهترین فاصله ممیزی انجام می گیرد. برای این منظور ابتدا رابطه ای برای بهینه کردن تابع ممیز خطی به دست آورده می شود که نتایج روش خطی حاصل در کلاس "پذیرفتنی" آندرسن-بهادر نیز صدق می کند. در گام بعد با استفاده از داده های شبیه سازی شده برای مدل های (1)ar(1) ،ma و (1,1)arma میزان دقت این فاصله ها را با هم مقایسه می کنیم. در مرحله ی بعد روش ممیزی خطی حاصل را با ممیزی درجه دوم مورد مقایسه قرار می دهیم و در پایان ممیزی بین کشورهای با شاخص توسعه ی انسانی بسیار بالا و بالا را بر مبنای شاخص قیمت طلا به وسیله ی تابع ممیزی خطی و درجه دوم انجام می دهیم.

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه اقتصاددانان و محققان بازارهای مالی ارزیابی حافظه ی بلند مدت است. در بررسی حافظه ی بلند مدت، توجه به شکست های ساختاری (تغییرات ساختاری) دارای اهمیت است. تغییرات ساختاری، تغییراتی می باشند که بر اثر عوامل مختلفی همچون شوک ها به ساختار سری وارد شده و آن را تا حدودی دستخوش تغییراتی می کنند. با نادیده گرفتن تغییرات ساختاری یک سری ممکن است نتایج غیر واقعی در زمینه ی وجود حافظه ی بلند مدت استخراج شود. در این رساله، به بررسی و مدل بندی حافظه ی بلند مدت در داده های سری زمانی تعدادی از نرخ های ارز در بازار ایران پراختیم. به طور خاص در صورت وجود حافظه ی بلند مدت، از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته ی کسری و مدل خودبازگشتی واریانس ناهمگن شرطی تعمیم یافته ی انباشته ی کسری برای مدل بندی آن استفاده کردیم. با توجه به اینکه در داده ها پدیده ی بیش کشیدگی نیز وجود داشت، مدل خودبازگشتی واریانس ناهمگن شرطی تعمیم یافته ی انباشته ی کسری با توزیع خطای نرمال مناسب نمی باشد. به طور خاص از مدل خودبازگشتی واریانس ناهمگن شرطی تعمیم یافته ی انباشته ی کسری با توزیع خطای تی– استیودنت و توزیع خطای نرمال معکوس گوسین استفاده و نتایج حاصل از هر مدل مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که مدل خودبازگشتی واریانس ناهمگن شرطی تعمیم یافته ی انباشته ی کسری با توزیع خطای نرمال معکوس گوسین در کنترل و شناسایی بیش کشیدگی داده ها بهتر عمل کرده است. علاوه بر این امکان وجود تغییرات ساختاری در واریانس غیر شرطی داده ها را با استفاده از الگوریتم icss در نظر گرفته و مجددا به بررسی ویژگی حافظه ی بلند مدت در داده ها و صحت نتایج بدست آمده ی قبلی پرداختیم.

چکیده: دراین تحقیق هدف تعیین خصوصیات امواج ناشی از باد درآبهای شمالی خلیج فارس با استفاده ازروش تحلیل داده های میدانی است و داده های موج اندازه گیری شده در مناطق بوشهر، عسلویه، لاوان و فارور مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا داده های موجود از نظر کیفیت بررسی شدند. سپس مراحل مختلف تحقیق برای دستیابی به موارد( الف) تحلیل داده ها و به دست آوردن طیف اندازه گیری و بررسی خصوصیات طیفی در منطقه( ب) به دست آوردن طیف جهت دار منطقه( ج) بررسی ارتباط بین پارامترهای طیف موج با استفاده از مدل شبک? عصبی (د) تحلیل آماری توزیع پریود و توزیع توأم ارتفاع و پریود موج انجام گردید. در تحلیل طیفی امواج با ارتفاع ناکمتر از 2 متر مورد بررسی قرار گرفتند و با اعمال تبدیلات فوریه سریع طیف اندازه گیری هر یک از مناطق مذکور به دست آمد. با توجه به اهمیت پارامترهای درطیف jonswap ، در این مرحله از تحقیق به تعیین این پارامترها پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقدار تقریباً مساوی ومقدار کمتر از مقداری که معمولاً توصیه می شود برآورده شده است. برای تعیین رابطه بین پارامترهای طیفی jonswap با ارتفاع موج شاخص و پریود چکادی موج یک تحلیل multiple regression انجام گرفت. طیف اندازه گیری به دست آمده از تحلیل داده های موج هر چهار منطقه با طیف های نظری wallops, ochi, bretschneider, jonswap مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان داد که طیف jonswap با پارامترهای برآورده شده بسیار نزدیک به طیف اندازه گیری است. همچنین طیف bretschneider ، قل? طیفی را در تمام ایستگاه ها کمتر از مقدار واقعی برآورد می کند. نتایج خطای کمترین مربعات بین انرژی بیشین? طیفی طیف های نظری و بیشینه انرژی طیف اندازه گیری نشان دادکه انرژی بیشین? طیفی به کمک طیف jonswap بهتر از سایرطیف ها برآورد شده است. برای بررسی طیف جهت دار هر منطقه، این طیف ها با استفاده از طیف تک جهتی هر منطقه و تابع انتشار longuet – higgins در حالت سه بعدی از طریق تحلیل داده های هر منطقه تعیین گردیدند. همچنین طیف های مناطق مختلف در مقیاس دوبعدی به دست آورده شدند. برای بررسی مقایسه تقریبی بین طیف جهت دار اندازه گیری شده در هر منطقه با طیف های جهت دار بر اساس طیف های فرکانس نظری wallops, ochi , bretschneider , jonswap خطوط طیفی طیف های اندازه گیری شده و طیف های نظری مذکور برای هر منطقه در یک نمودار مجزا رسم شدند. برای بررسی بیشتر با توجه به مقادیرموجود مقادیر پارامتر p برای هر منطقه محاسبه گردید. مقادیر حاصل نشان داد که می توان امواج منطقه را در رده امواج در حال رشد طبقه بندی نمود. مرحله دیگری ازتحلیل امواج، اطلاع از رابطه بین پارامترهای موج و دستیابی به برخی پارامترها از طریق در اختیار بودن پارامترهای دیگر موج است. به دلیل تصادفی بودن فرآیند موج، پیدا کردن رابطه ریاضی دقیق بین پارامترهای آن معمولاً مشکل است و بنابراین از روش آماری رگرسیون غیرخطی به این منظور استفاده می شود که معادله حاصل از تقریب و عدم قطعیت برخوردار است. برای دستیابی به روش جایگزین، در این تحقیق رابطه بین پارامترهای طیفی موج از طریق مدل شبکه عصبی بررسی و مطالعه گردید. شبکه های جداگانه ای برای بررسی رابطه بین (الف) (ب) (ج) و همچنین (د) و تشکیل داده شد. هم? شبکه ها سه لایه، از نوع پیش رو، و برای آموزش آنها از الگوریتم آموزش پس انتشار levenberg-marquardt استفاده گردید. نتایج حاصل باتوجه به مقدار ضریب همبستگی بین مقادیر محاسبه شده براساس رابط? رگرسیونی با مقادیر مشاهده شده برتری مدل شبکه عصبی در برآورد مقادیر پارامتر ها را نشان داد. برای تحلیل آماری، دو بررسی جداگانه یکی برای تحلیل آماری چگالی احتمال پریود موج ودیگری برای چگالی احتمال توأم ارتفاع وپریود موج صورت گرفت. با استفاده ازپریودهای موج نرمالیزه، نمودار چگالی احتمال پریودهای نرمالیزه اندازه گیری شده درهرایستگاه رسم گردید. چگالی احتمال داده های اندازه گیری باچگالی های احتمال پریود bretschneider ، longuet- higgins، cavanier مطابقت داده شد. نتایج نشان داد که تقریباً در همه ی مناطق چگالی احتمال longuet-higgins تطابق بهتری را نسبت به چگالی های bretschneider و cavanier دارد و چگالی cavanier تطابق کمتری با داده های اندازه گیری شده نسبت به سایر چگالی ها را نشان می دهد. همچنین به منظور بررسی ارتباط بین پارامتر های پریود موج(max t ،1/10 t ، meant و 1/3t ) روابط ارائه شده توسط goda (1974) درمنطقه مورد مطالعه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به جز موارد اندک در سایر موارد مقادیر حاصل با مقادیر پیشنهاد شده به وسیله goda (1974) ، تطابق دارند. برای بررسی چگالی احتمال توأم ارتفاع وپریود موج با توجه به این که مقادیرضریب همبستگی پریود وارتفاع موج مجزا ی به دست آمده گویای وجود همبستگی بین آنها است. بنابراین بررسی تطابق چگالی احتمال توأم ارتفاع و پریود موج داده های اندازه گیری شده با چگالی احتمال توأم bretschneider و longuet – higgins عملاً منتفی شد. بنابراین تطابق چگالی احتمال توأم ارتفاع وپریود موج داده های اندازه گیری شده باچگالی احتمال توأم cavanier بررسی گردید. براین اساس مقادیر و را برای امواج با بیشترین ارتفاع وبیشترین احتمال به وقوع پیوستن در هر منطقه به دست آورده شدند.

مقایسه آزمون های بیزی و معنی داری برای آزمون فرض های یک طرفه و دو طرفه به طور گسترده ای مورد علاقه آماردانان است. نتایج بسیاری از تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است، نشان دهنده اختلاف بین معیارهای بیزی ومعنی داری برای آزمون فرض های دو طرفه و توافق این معیارها برای آزمون فرض های یک طرفه می باشد. بسیاری از این تحقیقات مقایسه این آزمون ها را در مسائل بدون پارامتر مزاحم مورد بررسی قرار داده اند؛ در حالی که در عمل با مسائلی مواجه می شویم که در آن ها پارامتر مزاحم حضور دارد. در این پایان نامه، به مقایسه معیارهای بیزی و معنی داری در توزیع های پارتو و گوسین معکوس دوپارامتری پرداخته شده است. مقایسه این معیارها برای آزمون فرض های دو طرفه با توجه به نحوه انتخاب توزیع پیشین در روش بیزی، به دو صورت انجام شده است. در روش اول، با انتخاب یک توزیع پیشین مشخص، احتمال پسین فرض به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه گردیده است. در روش دوم، با انتخاب کلاس های مناسبی از توزیع های پیشین، بزرگترین کران پایین احتمال پسین فرض صفر محاسبه و با مقدار احتمال مقایسه شده است. همچنین حساسیت احتمال پسین فرض صفر با انتخاب توزیع پیشین های مختلف برای پارامتر مزاحم موردبررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که این حساسیت ناچیز بوده و انتخاب توزیع پیشین های مختلف برای پارامتر مزاحم تاثیر چندانی بر مقایسه بین دو روش ندارد.

آنالیز ممیزی از مباحث پایه ای آمار چند متغیره و ممیزی سری های زمانی از اساسی ترین کاربردهای داده های سری زمانی است. برای ممیزی بین دو سری زمانی ایستا، اغلب فرض می شود اغتشاشات دارای توزیع نرمال هستند. اما چنان چه اغتشاشات دارای توزیع نرمال نباشند، مطلوب است ممیزی به صورت ناپارامتری مطرح شود. روش ناپارامتری ممیزی هسته مبتنی بر استفاده از برآورد تابع چگالی هسته به جای استفاده از مقادیر واقعی آن هاست. نرخ رده بندی نادرست ممیزی هسته، به دلیل انعطاف پذیری این روش معمولا کمتر از خطی و درجه دوم است. مهم ترین مسئله در برآورد تابع چگالی هسته انتخاب مقدار مناسب پارامتر هموارکننده است. در این پایان نامه روش های مختلف انتخاب پارامتر هموارکننده شامل هم روایی حداقل مربعات، هم روایی درستنمایی ماکزیمم، هم روایی اریب و روش جایگزینی که منجر به مقدار بهینه آن در ممیزی سری های زمانی است با استفاده از شبیه سازی به دست آمده است. همچنین ممیزی داده های سری زمانی با استفاده از روش هسته توافقی انجام شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از برآورد تابع چگالی به جای مقادیر واقعی آن ها می تواند در حالت نبودن ایستایی و یا معلوم نبودن توزیع جامعه ها مناسب باشد. مقایسه ای بین آنالیز ممیزی ناپارامتری و روش های کلاسیک و روش بیز انجام شده است. روش های مذکور برای ممیزی کشورها با استفاده از شاخص توسعه انسانی و داده های تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

گردش‏ ها بر اساس دنباله ‏های دودویی کاربرد گسترده‏ ای در آمار دارند. معمولاً به منظور سادگی محاسبات و نتیجه‏ گیری، دنباله‏ ها را مستقل و هم‏ توزیع در نظر می‏ گیرند. وقتی استقلال وجود ندارد، ساختار مدل احتمال پیچیده‏ تر شده و محاسبات مشکل‏ تر می ‏شوند. در چنین شرایطی با تشخیص وابستگی بین متغیرها می‏توان از ویژگی تبادل ‏پذیری و تبادل ‏پذیری جزئی به عنوان ابزاری برای ساده نمودن مدل احتمالی و محاسبات استفاده کرد. در این پایان‏ نامه، به بررسی گردش‏ های موفقیت در دنباله‏ های مستقل و هم ‏توزیع، تبادل‏ پذیر و تبادل‏ پذیر جزئی پرداخته شده است. هم‏چنین با استفاده از قضیه دفینیتی توزیع احتمال توأم متغیرها را به‏ دست آورده و روند موفقیت در دنباله تبادل‏ پذیر جزئی را مورد بررسی قرار داده‏ ایم. در این راستا، با استفاده از آماره آزمون ‏هایی تبادل‏ پذیری یا تبادل‏ پذیری جزئی و مرتبه وابستگی آن را در دنباله ‏های وابسته تعیین کرده، سپس با برآورد پارامترهای توزیع آمیزنده، به بررسی روند موفقیت، با استفاده از مفهوم امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش با طول ‏های مختلف، می‏ پردازیم. در ادامه به عنوان کاربردی از دنباله‏ های تبادل‏پذیر جزئی، روند صعودی یا نزولی داده‏ های حاصل از قیمت سکه تمام بهار آزادی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهیم.

در این رساله به شناسایی داده‏های پرت جمع‏پذیر در سری های تلفیق یافته که در سال‏های اخیر توجه خاص بسیاری از آماردانان را به خود جلب کرده است، پرداخته شده است. ابتدا با به کار بردن تابع مداخله، اثر چهار نوع معمول نقطه ی پرت، 1) نقطه‏ی پرت نوساز، 2) نقطه‏ی پرت جمع‏پذیر، 3) تغییر سطح و 4) تغییر موقت، را در مدل سری زمانی sarima به عنوان یک حالت خاص مدل فصلی تلفیق یافته بررسی کرده و در ادامه سه روش برای شناسایی داده ی پرت جمع پذیر در مدل های فصلی تلفیق یافته معرفی کرده ایم. این روش ها براساس الگوریتم تکرار هستند که شناسایی نقاط پرت با استفاده از یک آماره ی آزمون صورت می گیرد. با توجه به این که این آماره های آزمون دارای توزیع پارامتری نمی باشند، توزیع تجربی و اندازه و توان هر یک از این آماره ها را با استفاده از شبیه سازی به دست آورده ایم. همچنین نشان داده ایم که این روش ها در مقایسه با روش های چن و لیو، تعمیم روش برآورد نیرومند رگرسیونی به مدل های سری های زمانی و روش تشخیص نقاط پرت با شیوه ی تکرار نسبت درستنمایی ، ویژگی های مناسبی از جهت اندازه و توان آزمون دارند. در پایان این روش ها را برای داده های پرداخت های دولت، پرداخت های جاری دولت، بدهی شرکت ها وموسسات دولتی و داده های بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی، جهت شناسایی نقاط پرت، به‏کار خواهیم برد.

چکیده: این پژوهش به منظور شناسایی روش های پژوهش مورد استفاده در پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، تغییرات گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد با گذشت زمان در استفاده از هر یک از روش های پژوهش، و پیش بینی تغییرات این نوع گرایش روش شناختی در آینده صورت گرفته است. جامعه ی پژوهش حاضر تمامی 413 پایان-نامه ی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی موجود در کتابخانه های دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های تهران، شیراز، شهیدچمران و فردوسی طی سال های 1378-1390 است. این پژوهش به روش سندی انجام گرفته است. از تحلیل محتوای کمی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری تحلیل واریانس، رگرسیون خطی ساده، و آزمون کای دو صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد 51/58 درصد از پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی از روش پیمایشی استفاده کرده اند. بنابراین، روش پیمایشی هم چنان روش اولِ مورد استفاده در پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی است. 18/16 درصد از پایان نامه ها از ترکیب روش ها، 15/5 درصد از روش های اطلاعات سنجی،7/02 درصد از تحلیل محتوا، 5/08 درصد از سایر روش ها ، و 2/66 درصد از روش های تجربی استفاده کرده اند. به طور کلی پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی با رویکرد کمی به انجام رسیده است و تنوع روش های مورد استفاده محدود است. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، میزان استفاده از انواع روش های پژوهش در بین دانشگاه های مورد بررسی در سه گروه روش های اطلاعات سنجی، پیمایشی، و تحلیل محتوا متفاوت بود. بررسی رابطه ی میان دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد و روش پژوهش نشان می دهد روش پژوهش از دانشگاه مستقل نیست. بررسی رابطه ی گذشت زمان با تغییرات میزان استفاده از انواع روش های پژوهش نشان می دهد میزان استفاده از طبقه ی روش های اطلاعات سنجی، با نرخ 0/028 با زمان رو به افزایش است.

تغییرات فصلی یکی از مباحث سری زمانی است. الگوهای فصلی ممکن است ثابت و یا به آرامی در طول زمان تغییر کنند. گاهی احتمال دارد یک شوک باعث تغییر ناگهانی در رفتار الگوهای فصلی شود. تغییرات ناگهانی در الگوهای فصلی ممکن است به سبب یک رویداد واقعی مانند: تغییر در قوانین، جنگها، اعتصابها، بحرانهای سیاسی و یا اقتصادی و غیره باشد. در این رساله تغییرات ناگهانی فصلی در مدلهای ساختاری فصلی با استفاده از مدل فضای حالت مورد بررسی قرار گرفته و جهت شناسایی این تغییرات از الگوریتم پیشنهادی پنزر ‎(2006)‎ استفاده شده است. سپس کارایی الگوریتم با توجه به روشهای شبیه سازی، برای شناسایی تغییرات فصلی به دست آمده است.‎ در پایان با استفاده از دادههای ازدواج در انگلیس که مربوط به سه ماهه اول ‎1965‎ تا سه ماهه آخر ‎1970‎ بوده و به صورت فصلی سه ماهه گردآوری شدهاند به شناسایی تغییرات ناگهانی فصلی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که تغییرات ناگهانی در الگوی فصلی مربوط به سال ‎1969‎ بوده که این مسئله تأیید کننده تغییر قوانین اقتصادی در این سال میباشد‎.

مطالعه وابستگی بین دو سری زمانی که به طور هم زمان ثبت شده اند، همواره مورد توجه محققین بوده است. ابزار مناسب برای تحلیل رابطه بین سریهای زمانی ایستا، تابع کوواریانس متقابل یا نمایش فوریه آن تابع چگالی طیفی متقابل و یا استاندارد شده آن یعنی تابع انسجام است. تابع انسجام همبستگی بین سریهای زمانی را به صورت تابعی از فرکانس محاسبه می کند. در بسیاری از موارد فرض ایستایی دو سری زمانی برقرار نیست و روش هایی برای بررسی سریهای نا ایستا و وابستگی بین آنها ضرورت دارد. با وجود این که تابع انسجام انتخاب خوبی برای اندازه گیری ارتباط بین سریهای ایستا است، وقتی داده ها ناایستا هستند روش های دیگری لازم می باشد. موجک ها به دلیل دارا بودن خاصیت موضعی در زمان و مقیاس ابزار مناسبی برای بررسی سریهای نا ایستا هستند. مدل های موجک ایستای موضعی (lsw) که توسط نیسن و همکارن (2000) معرفی شده است، توانایی لازم در مدل بندی حیطه گسترده ای از داده های ایستا و ایستای موضعی را به صورت خطی، دارا می باشد. مدل های lsw، برآورد سازگاری از تابع طیف موجکی تکاملی را فراهم می کنند. در این پایان نامه مدل lswبه حالت دو متغیره بسط داده شده است و سپس رابطه بین دو سری زمانی ایستای موضعی، از طریق یک برآورد جدید از انسجام موجکی در مدل lsw مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از دادههای شبیه سازی شده برآورد انسجام در حوزه موجک مورد ارزیابی قرار گرفته و با حوزه زمان و فرکانس مورد مقایسه گرفته است. نتایج نشان می دهد برآورد انسجام موجکی با مدل lsw نسبت به حوزه زمان و فرکانس بهینه تر می باشد.

از عمده ترین روش های آزمون فرض استفاده از آزمون معنی داری است. آزمون معنی داری با استفاده از معیار مقدار احتمال در مورد رد یا عدم رد فرض صفر تصمیم گیری می کند.مقدار احتمال تحت فرض صفر دارای توزیع یکنواخت است در صورتی که توزیع آن تحت فرض مخالف مشخص نیست. در این پایان نامه به بررسی رفتار مقدار احتمال در فرض های یک طزفه و دو طرفه در توزیع نرمال، نمایی پرداخته شده است. همچنین به بررسی موضوع در حالتی که در مدل پارامتر مزاحم باشد پرداختخه شده است.

‏مدل های سری زمانی مانای موضعی در پژوهش های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان آنالیز ممیزی این فرایندها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این رساله فرایندهای مانای موضعی معرفی و روش های آنالیز ممیزی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از داده های شبیه سازی شده از فرایندهای arma مانای موضعی بر پایه نرخ های خطای دسته بندی، میان معیارهای ممیزی کولبک-لیبلر و چرنوف با پارامترهای مختلف، مقایسه ای صورت می گیرد. با استفاده از نتایج آنالیز ممیزی این فرایندها‏، نشان داده می شود که هنگامی که با فرایندهای مانای موضعی سر و کار داریم‏، روش های ممیزی کلاسیک که برای مدل های مانا مورد استفاده قرار می گیرند‏، ‏برای این فرایندها مناسب نمی باشند. در نهایت معیارهای ممیزی مذکور برای ممیزی داده های eeg مورد استفاده قرار می گیرند و معیارهای بهینه بر پایه نرخ های خطای دسته بندی برای این داده ها معرفی می شوند.

دوجورپایان (amphipoda) متعلق به رده سخت پوستان (crustacea) و فوق راسته percarida می باشند. این موجودات نه تنها نقش مهمی در زنجیره غذایی آبزیان به عهده دارند، بلکه به عنوان شاخص آلودگی های دریایی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. علی رغم کلیه مطالعات انجام شده بر روی بی مهرگان آبزی در خوریات از جمله خور بحرکان، ولیکن تاکنون دوجورپایان ساکن در بسترهای گلی سواحل شرقی آن، مورد مطالعه و شناسایی دقیقی قرار نگرفته اند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و طبقه بندی دوجورپایان سواحل شرقی خور بحرکان در خلیج فارس، در دو فصل بهار و تابستان در سال 1392 انجام گرفت. نمونه برداری بصورت فصلی و با استفاده از گراب ون ویین (با سطح 0625/0 مترمربع) از 5 ایستگاه در ناحیه بین جزر و مدی و در اعماق 25-6 متر انجام شد، سپس نمونه ها جمع آوری شده، شمارش گردیده و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی و طبقه بندی گردیدند. در این بررسی 7 خانواده و 9 جنس شناسایی گردیدند که اسامی علمی خانواده ها شامل: ampithoidae، ampeliscidae، isaeidae، corophiidae، gammaridae، melitidae، ischyroceridae و اسامی علمی جنس های شناسایی شده عبارت از: ampithoe ، ampelisca، byblis، gammaropsis، microphotis، cheiriphotis، gammarus، ceradocus و ericthonius می باشند. درصد فراوانی هر یک از خانواده ها و جنس ها در طول مدت مطالعه محاسبه شد که از میان آنها، دو خانواده ampithoidae و ampeliscidae با 47/39% درصد و جنس های ampithoe با 47/39% درصد و ampelisca با 52/35% درصد، بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. همچنین شاخص های تنوع، غالبیت و ترازی زیستی محاسبه گردید. شاخص غالبیت سیمپسون، بیشترین غالبیت را در فروردین ماه و کمترین را، در خرداد ماه نشان داد. شاخص شانون- وینر بیشترین تنوع گونه ای را در فروردین ماه و کمترین را، در خرداد ماه نشان داد. همچنین بیشترین میزان ترازی زیستی متعلق به فروردین ماه و کمترین آن متعلق به خرداد ماه بود.

آنالیز ممیزی به عنوان ابزاری مفید در تجزیه و تحلیل داده های چند متغیره مورد استفاده قرار می گیرد.که این مبحث شامل آنالیز ممیزی «کلاسیک» و «ناپارامتری» می باشد. هر گاه توزیع جوامع از قبل مشخص باشد، از آنالیز ممیزی کلاسیک استفاده می شود که شامل قواعدی چون «درستنمایی ماکزیمم» و «بیز» برای رده بندی است. در حالت های خاص تر در حالت نرمال هر گاه ماتریس کوواریانس جوامع برابر باشد از روش های ممیزی «خطی» و در صورت نامساوی بودن ماتریس کوواریانس جوامع از روش های ممیزی «درجه دوم» استفاده می شود. حالت هایی وجود دارد که اطلاع دقیقی از توزیع جوامع در دست نیست. در این حالت روش های «هم روایی » و «برآورد تابع چگالی» مطرح می گردد. در این گونه موارد ابتدا با استفاده از روش هایی مانند «هسته» و « نزدیک ترین همسایگی » توابع چگالی برآورد شده و سپس با استفاده از قواعد « درستنمایی ماکزیمم» و « بیز» رده بندی صورت می گیرد. در این رساله ضمن بررسی آنالیز ممیزی کلاسیک و ناپارامتری و با استفاده از داده های توسعه انسانی کشورها در سال 2010 ، روش های مختلف ممیزی مقایسه می گردد و در پایان نتیجه گیری می شود که مشاهدات به اشتباه رده بندی شده در روش ناپارامتری کمتر است. و با استفاده از روش های مختلف رده بندی کشورها در چهار گروه «توسعه انسانی فوق پیشرفته» ، « توسعه انسانی پیشرفته» ، « توسعه انسانی متوسط» و « توسعه انسانی پایین » رده بندی می شوند.

برآورد پارامترها یکی از مهم ترین موضوعات آماری در همه عرصه های علم بوده است. روش های متعددی مانند روش درستنمایی کامل برای برآورد کردن پارامترها وجود دارند. مدل های خطی تعمیم یافته کاربرد فراوانی در مدل بندی داده های علوم پزشکی، ژنتیکی، فضایی و روانشناسی دارند. داده هایی که در این علوم بدست می آیند را اغلب داده های طولی ترتیبی تشکیل می دهند. در مدل داده های طولی ترتیبی نیاز به برآورد پارامترهای مورد نظر مدل هستیم. در برآورد پارامترهای مدل داده های طولی ترتیبی توسط روش درستنمایی کامل، انتگرال های با بعد بالا و بسیار پیچیده به وجود می آیند که کار را برای یک آماردان مشکل می کند. علاوه بر این استفاده از روش درستنمایی کامل برای برآورد پارامترهای مدل داده های طولی ترتیبی باعث صرف وقت و هزینه می شود. لذا محققین دنبال روش جایگزینی بودند که باعث آسان کردن انتگرال ها به وجود آمده در برآورد پارامترها باشند. روش جایگزینی را که محققین پیشنهاد کردند، روش درستنمایی مرکب می باشد که این روش حالت های خاصی دارد و ما در این پایان نامه از روش درستنمایی زوجی مرکب استفاده کردیم. در این پایان نامه روش درستنمایی زوجی مرکب را برای برآورد پارامترهای مدل خطی تعمیم یافته داده های طولی ترتیبی با اثرات تصادفی نرمال و نرمال چوله مورد ارزیابی قرار داده ایم.این ارزیابی را با استفاده از روش های شبیه سازی شده انجام داده ایم و مقایسه بین دو مدل با اثرات تصادفی مختلف را در جدول های مربوطه نشان داده ایم.

هدف این پژوهش در مرحله ی نخست، شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پسر پایه ی سوم دبیرستان در شهرستان آبادان، در زمینه ی مفهوم مشتق بود. برای این منظور از تمام دانش آموزان سال چهارم دبیرستان در سال تحصیلی 93-1392 که سال قبل به طور کامل با مفهوم مشتق آشنا شده بودند، استفاده شد. جامعه ی آماری در این مرحله 140 نفر بودند. مرحله ی دوم تحقیق، انتخاب نمونه ی 46 نفری به صورت تصادفی خوشه ای و تفکیک این نمونه به دو گروه کنترل 22 نفری و آزمایش 24 نفری بوده و پس از شناسایی متداول ترین بدفهمی ها در این موضوع، به منظور جلوگیری از بروز این نوع بدفهمی ها در دانش آموزان روش تدریسی بر اساس نظریه ی برونر و به کمک نرم افزار جئوجبرا همراه با گوشزد کردن بدفهمی ها برای گروه آزمایش طراحی شد.برای جمع آوری داده ها آزمونی با 23 سوال از مفهوم مشتق طراحی شد. داده های جمع آوری شده توسط آزمون t مستقل بررسی شدند، نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که روش تدریس ارائه شده بر اساس نظریه ی برونر از بروز بسیاری از بدفهمی ها در این زمینه جلوگیری می کند. در مرحله ی سوم، استقلال موارد بدفهمی های شناسایی شده از طریق جدول های توافقی آزمون استقلال، بررسی شد و در 38 مورد از 45 مورد استقلال بین موارد وجود داشت.

یکی از اهداف آموزش ریاضی ایجاد درک مفهومی دانش آموزان از مفاهیم ریاضی است. متغیر از جمله مفاهیمی است که کاربرد وسیعی در همه حوزه های ریاضیات و در اکثر علوم از جمله فیزیک، شیمی و اقتصاد دارد. همچنین یک مفهوم انتزاعی است که درک بسیاری از مفاهیم جبری از قبیل معادله و تابع به درک آن وابسته است، و می تواند با توجه به موقعیت های مختلف به صورت های گوناگونی از قبیل مجهول ، عدد عمومی و در رابطه ی تابعی بکار رود.در این مطالعه 120 نفر از دانش آموزان پسر پایه اول دوره دوم متوسطه مدارس شهرستان شوش، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، و از نظر اجرا ،توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش آزمون کتبی و مصاحبه نیمه ساختاری است. روایی محتوایی آزمون توسط دو نفر از اساتید ریاضی و پنج نفر از دبیران ریاضی تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ آزمون 798/0 بدست آمد؛ که این مقدار وضعیت مناسبی را در مورد پایایی آن نشان می دهد. نتایج نشان داد که اغلب دانش آموزان دارای اشتباهات مفهومی متعددی در مورد این مفهوم هستند. همچنین، دانش آموزان در درک متغییر به عنوان رابطه ی تابعی ضعیف ترین عملکرد را نسبت به دو کاربرد دیگر به عنوان مجهول خاص و عدد عمومی داشتند.اشتباهات مفهومی شناسایی شده در این پژوهش عبارتند از: در نظر گرفتن متغیر به عنوان عدد خاص، تعیین مقدار متغیر با توجه به علامت آن ، در نظر گرفتن جملات جبری غیر متشابه به عنوان جملات متشابه، در نظر گرفتن متغیر به عنوان یک عدد بسیار بزرگ و اینکه متغیر همیشه یک عدد مثبت می باشد.

بررسی ساختار وابستگی و ساخت توزیع های چندمتغیره، یکی از موضوعات مهم و اساسی در تحلیل عدم قطعیت بین پدیده های مختلف می باشد. مفصل ها با پیوند بین توزیع های حاشیه ای متغیرها وسیله ای مناسب برای تحلیل ساختار وابستگی آن ها و ساخت توزیع های چندمتغیره می باشند. یکی از چالش ها در این زمینه یافتن تابع مفصل مناسب می باشد که با افزایش بعد مفصل‏ ها و محدودیت در ساخت مفصل های چندمتغیره، دشوارتر می شود. به عبارت دیگر، سختی تعیین توزیع تواُم بین متغیرها تبدیل به چالش تعیین مفصل مناسب می شود. فقدان آزمون های نیکویی برازش مناسب به ویژه در توابع مفصل چندمتغیره، این مسئله را با مشکلات بیشتری مواجه می کند. مفصل های ناپارامتری یک راه کار مناسب برای رفع این مشکل می باشند. مفصل تجربی به عنوان اولین مفصل ناپارامتری معرفی گردید. اما این مفصل به دلیل نقاط ناپیوستگی زیاد، کمتر مورد توجه است. تقریب مفصل ها به کمک کرنل روش دیگری است که گاهی اوقات با محاسبات پیچیده و زمان بر همراه است. انتخاب پارامتر پهنای باند و روش های انتخاب آن نیز همواره مورد بحث بوده است. روش ناپارامتری دیگر، برازش مفصل به کمک سری های متعامد است که انتخاب نقطه ی برش در آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. این روش مانند روش اسپلاین به دلیل تکیه گاه نامتناهی جهت رسیدن به سطح تقریب مناسب از جملات زیادی استفاده می کند. نظریه ی موجک ها یکی از مباحث مطرح در ریاضیات است که موجب تقویت استفاده از سرهای متعامد در جنبه های کاربردی زیادی گردیده است. در آمار تقریب توابع چگالی و همچنین توابع چگالی مفصل ها به کمک موجک ها به عنوان یک برازش ناپارامتری مناسب مطرح است. موجک های چندگانه دارای ویژگی های برتری نسبت به موجک ها می باشند، سه ویژگی تکیه گاه فشرده، متعامد بودن و تقارن را با هم دارا می باشند. در حالی که همه موجک ها نمی توانند به طور همزمان این سه ویژگی را دارا باشند.در این رساله برآنیم مفصل ها را به وسیله موجک های چندگانه که یک تجسم برداری از موجک ها هستند ، تقریب بزنیم و از آن به عنوان یک برازش ناپارامتری مناسب استفاده کنیم. وجود سه ویژگی نام برده به صورت همزمان در موجک های چندگانه، باعث مناسب بودن تقریب و حصول ویژگی های مطلوب برای تقریب می باشند. تعامد باعث می شود ضرایب تقریب به سادگی محاسبه شوند، تکیه گاه فشرده، موجب می شود که با تعداد جملات کمتری به سطح تقریب مورد نظر برسیم و نهایتاً تقارن سبب می شود که توابع با داشتن ویژگی های تقارن موضعی و کلی بهتر تقریب زده شوند. تقریب مفصل ها به کمک موجک های چندگانه مختلف صورت خواهد گرفت. سپس به ارزیابی برازش مفصل مناسب بر اساس معیار کمترین مربعات خطای انتگرالی ($mise$)، خطای نقطه به نقطه ($pwe$) و آکائیک ($aic$) خواهیم پرداخت. این تقریب را به کمک آنالیز چندریزه ساز که بین تعداد جملات استفاده شده و سطح تقریب مناسب تعادل برقرار می کند، تقویت می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده، در ریزه ساز های پایین، موجک های چندگانه بهتر از موجک ها عمل می کنند و زودتر از تقریب های به دست آمده به وسیله ی موجک ها به مفصل اصلی همگرا می شوند. یکی از مزیت های روش مورد استفاده این است که در عمل، ساده تر می توان به سطح تقریب دلخواه دست یافت. سپس از مفصل تقریبی به کمک موجک چندگانه شبیه سازی خواهیم نمود و میزان وابستگی داده های اصلی و داده های شبیه سازی شده را مقایسه خواهیم کرد. برای تقریب مفصل ها از موجک های چندگانه لژاندر نیز استفاده خواهیم نمود که با یک فرم ساده بسته بر اساس پایه های چندجمله ای ساخته می شوند. قدرت هموار سازی بالای این موجک چندگانه تقریب های مناسبی را فراهم می کند. مزیت دیگر این موجک چندگانه این است که تکیه گاه آن مانند مفصل ها $[0,1]$ است و این باعث می شود که انتگرال چگالی مفصل تقریب زده شده به کمک آنها همیشه یک شود و نیاز به تصحیح نداشته باشد. همچنین روش مورد استفاده در این رساله-تقریب مفصل ها به کمک موجک های چندگانه-به کمک یک ساختار انعطاف پذیر به نام تابع مفصل زوجی برای تقریب توابع مفصل چندمتغیره و توزیع های چندمتغیره استفاده خواهد شد. نهایتاً روش ارائه شده در این پژوهش را برای جنبه های کاربردی مختلف از جمله تحلیل وابستگی شاخص های مالی و بیمه ای به کار خواهیم برد.

فواصل ممیزی کولبک-لیبلر و چرنوف به خوبی برای ممیزی سری های زمانی ایستا توسعه یافته اند. در چند دهه‏ اخیر نظریه موجک ها در بسیاری از زمینه­ های علمی توسعه یافته است. هدف عمده در این پایان نامه‏، تقریب­ فواصل ممیزی کولبک-لیبلر و چرنوف در حوزه موجک ها برای ارایه معیارهایی جهت ممیزی سری های زمانی ایستا و ناایستا است. معیارهای ممیزی کولبک-لیبلر و چرنوف با استفاده از موجک های بدون زیر نمونه گیری ‎(‎dwt)‎‎ برای ممیزی سری‎‏ های زمانی ایستا تقریب زده شده اند. با این وجود در بسیار‏ی از موارد با ممیزی فرآیندهایی روبرو‎‎ می‏ شویم که لزوماً ایستا نیستند. یک کلاس مهم از این سری ها، سری های با حافظه ی بلند مدت هستند که ‏در این پایان نامه به بررسی ممیزی مربوط به آن ها نیز پرداخته شده است. در پایان عملکرد تقریب های ارائه شده را به وسیله مجموعه ای از داده های شبیه سازی شده و واقعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج حاکی از پایین بودن نرخ خطای ممیزی‎‎‎ معیارهای پیشنهادی‎ ‎‎است.

در این پایان نامه مسئله توافق یا عدم توافق معیار های بیزی و بسامدی، از طریق مقایسه مقدار احتمال و احتمال پسین فرض صفر،برای‎‎ آزمون واریانس توزیع نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. این مقایسه ها در حضور و عدم حضور پارامتر مزاحم انجام شده است. ابتدا در آزمون دو طرفه واریانس، با استفاده از یک پیشین معین برای پارامتر ها، این مقایسه ها صورت گرفته است و در مرحله بعد تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین بزرگترین کران پایین احتمال پسین را با مقدار احتمال مقایسه کرده ایم. نتایج نشان می دهند که این دو دیدگاه در آزمون دو طرفه با هم ناسازگاری دارند. همچنین حساسیت احتمال پسین نسبت به تغییر توزیع پیشین پارامتر مزاحم ناچیز بوده و با تغییر آن همچنان این ناسازگاری ها باقی می ماند. امّا در آزمون ِ یک طرفه پارامتر واریانس، با انتخاب یک توزیع پیشین مناسب می بینیم که معیار بسامدی و بیزی برابر می شوند که نشان دهنده توافق بین این دو دیدگاه در آزمون یک طرفه است

مقایسه ی آزمون های بیزی و معنی داری برای آزمون فرض های یک طرفه و دوطرفه به طور گسترده ای مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. نتایج بسیاری از تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است، نشان دهنده اختلاف بین معیار بیزی و معنی داری برای آزمون فرض های دوطرفه و توافق این معیارها برای آزمون فرض های یک طرفه می باشد. بسیاری از این تحقیقات مقایسه این آزمون ها را در مسائل یک بعدی و بدون پارامتر مزاحم مورد بررسی قرار داده اند. در این پایان نامه، به مقایسه ی دو شیوه ی آزمون معنی داری و بیزی در توزیع نرمال چند متغیره پرداخته شده است. مقایسه ی این معیار ها با توجه به نحوه ی انتخاب توزیع پیشین در روش بیزی، به دو صورت انجام شده است. در روش اوّل، با استفاده از یک توزیع پیشین معین احتمال پسین فرض صفر به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه گردیده است. در روش دوم، یک خانواده از توزیع های پیشین در نظر گرفته شده و بزرگترین کران پایین احتمال پسین فرض صفر محاسبه و با مقدار احتمال مقایسه شده است. همچنین حساسیت احتمال پسین فرض صفر با انتخاب توزیع پیشین های مختلف برای پارامتر مزاحم مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که این حساسیت ناچیز بوده و انتخاب توزیع های پیشین مختلف برای پارامتر مزاحم تأثیر چندانی بر مقایسه ی دو روش ندارد. در اختلاف بین دو شیوه ی آزمون علاوه بر انتخاب توزیع پیشین عوامل دیگری مانند اندازه نمونه و بعد پارامتر مورد آزمون نیز موثر می باشند؛ به طوری که در آزمون های یک طرفه بر خلاف حالت یک بعدی، که یک توافق بین دو شیوه ی آزمون برقرار می باشد، در حالت ‎p‎ بعدی بین دو معیار اختلاف وجود دارد. در آزمون های دوطرفه در حالت چند متغیره وقتی که پارامتر مزاحم در مدل حضور داشته باشد مانند حالت یک متغیره همچنان بین دو شیوه ی آزمون تعارض وجود دارد، با این تفاوت که در این حالت بعد پارامتر مورد آزمون نیز در قضاوت بین دو شیوه ی آزمون موثر است. همچنین با مقایسه ی آزمون های بیزی و معنی داری برای میانگین دو جامعه نرمال نشان داده شده که بین دو شیوه ی آزمون اختلاف وجود دارد

ممیزی و خوشه بندی دو موضوع مهم در تحلیل آماری چند متغیره هستند. خوشه بندی سری های زمانی با استفاده از آنالیز فوریه یکی از این روش های مهم است که به دلیل مستقل کردن دوره نگار در فرکانس های مختلف محاسبات خوشه بندی را مقدار زیادی ساده می کند. مشکلی که اغلب در کارهای عملی خوشه بندی سری زمانی به وجود می آید نابرابر بودن طول سری های زمانی است. در این پایان نامه روش پیشنهادی برای خوشه بندی با طول نابرابر ارائه شده است. در این روش طول سری با اضافه یا کاهش دادن مقادیر، برابر و سپس آنالیز ممیزی با خوشه بندی انجام می شود. چند فاصله مهم از جمله کولبک-لیبلر، چرنوف و ماهالانوبیس برای خوشه بندی سری زمانی برای زمانی که تعداد مشاهدات برابر نیستند به دست آورده شده است. سپس ضمن تعیین کارایی این فاصله ها با شبیه سازی نشان داده ایم که فاصله چرنوف نسبت به دیگر فاصله ها کارایی بیشتری دارد. در انتها با استفاده از فاصله ممیزی چرنوف داده های ایالت های آمریکا را خوشه بندی کرده ایم. نتایج نشان داد ایالت های جنوبی نسبت به ایالت های شمالی و شرقی در یک خوشه با ‏نرخ جمعیت بالاتر قرار دارند.

چکیده: در این پایان نامه توزیع تقریبی شکل درجه دوم بردار نرمال یا نمایش تصادفی آن به صورت مجموع وزنی از متغیرهای کای دو نامرکزی بررسی شده است. در حالتی که ماتریس شکل درجه دوم دارای توزیع ویشارت باشد، نمایش تصادفی شکل درجه دوم را به صورت مجموع وزنی از متغیرهای f نامرکزی بدست آورده ایم. با استفاده از نمایش تصادفی شکل درجه دوم، تابع مولد گشتاور آن محاسبه شده و گشتاورهای شکل درجه دوم از هر مرتبه ای بدست آمده اند. چون تابع مولد گشتاور و گشتاورها شکل درجه دوم معلوم می باشند، از روش های تقریبی برآورد تابع چگالی نقطه زینی و آنتروپی ماکسیمم استفاده شده است. همچنین با استفاده از مشخصه اشتاین در خانواده توزیع نمایی که بیانگر یک رابطه بازگشتی بین گشتاورها می باشد، یک روش عددی برای تقریب تابع چگالی شکل درجه دوم نامعین، به صورت چگالی نمایی چند پارامتری پیشنهاد شده است. به عنوان یک کاربرد، توزیع تابع ممیزی درجه دوم بررسی شده و نشان داده شده است که مجموع وزنی از متغیرهای کای دو نامرکزی است. با مثال های شبیه سازی شده و داده های واقعی، روش های تقریب توزیع شکل درجه دوم با هم مقایسه شده اند. نتایج بیانگر مناسب بودن تقریب پیشنهادی در مقایسه با دو روش دیگر در بیشتر مثال های ارائه شده می باشد. همچنین در حالتی که فقط یک نمونه تصادفی از یک متغیر پیوسته داشته باشیم و اطلاعات اضافی نظیر معلوم بودن گشتاورها در اختیار نباشد، روش پیشنهادی را می توان بکار برد.

این رساله به ارایه دو ساختار کلی برای مدل های سری زمانی آمیخته خود بازگشت می پردازد. ساختارهای ارایه شده گستره وسیعی از سری های زمانی آمیخته را شامل می شوند. با بررسی ویژگی های این دو خانواده از مدل ها در حوزه زمان و فضای حالت، نتایجی برای ایستایی و ارگودیک بودن سری های زمانی آمیخته با مولفه های خود بازگشت ارایه شده است. بعضی از اعضای این خانواده از مدل ها با جزییات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته اند و روش های مختلفی برای برآورد بیشینه درستنمایی پارامترهای مدل در حوزه زمان و فضای حالت ارایه شده است. در ادامه معادلات به هنگام سازی برآورد های پارامترهای مدل ارایه شده و چند سری داده واقعی با استفاده از مدل های مطرح شده مورد تحلیل قرار گرفته است.

مطالعه نسبت، نرخ و سهم ها موضوع رایجی است که در بسیاری از زمینه ها مطالعه می شود. معمولاً برای مطالعه ی نسبت در چنین مواقعی از توزیع بتای استاندارد استفاده می شود. در بسیاری از موارد داده های نسبت، شامل تعداد قابل توجهی صفر یا یک و یا هر دو هستند، در چنین مواردی، توزیع های پیوسته برای مدل بندی مناسب نیستند و استفاده از توزیع های آماسیده توصیه می شود. از طرفی، در بررسی های نمونه ای ممکن است داده های مشاهده شده یک نمونه ی وزنی ازتوزیع بتای آماسیده باشند، در این صورت چنین مشاهداتی دارای توزیع وزنی بتای آماسیده هستند. در این پایان نامه توزیع بتای آماسیده وزنی با وزن های اریب اندازه، بریده و چند وزن خاص دیگر بررسی شده و برخی از خواص آن بیان شده است. همچنین برآورد پارامترهای مدل به دست آورده می شود. هنگامی که شکل بسته برای برآوردها به دست نمی آید از روش های عددی برآوردها محاسبه و با استفاده از شبیه سازی به ارزیابی آن ها پرداخته می شود. در پایان کاربردی ازآن ها درچند مثال آورده می شود.

هدف اصلی در بسیاری از مطالعات بالینی بررسی روابط بین زمان بقا و برخی عوامل خطر می باشد. مستقل بودن و همسانی توزیع مشاهدات زمان های بقا بدین معنی است که افراد جامعه همگن می باشند، اما در برخی از مطالعات، به خصوص مطالعاتی که روی انسان انجام می گیرد ممکن است عواملی ناشناخته غیر از متغیرهای کمکی وجود داشته باشد که توزیع زمان بقا و به دنبال آن، تابع مخاطره را شدیداً تحت تاثیر قرار دهند. اما به دلیل ناشناخته بودن و یا ناتوانی در اندازه گیری آنها قادر به گنجاندن آنها در مدل رگرسیونی مخاطره نباشیم. در داده های خوشه ای بقا، اثرات غیر قابل مشاهده ی خوشه ممکن است نتایج را تحت تاثیر قرار دهد و موجب وابستگی میان زمان بقای افراد در همان خوشه شود. برای رفع این مشکلات و محاسبه همبستگی موجود بین افراد و رخدادهای مشاهده شده، مدل شکنندگی که تعمیمی از مدل کاکس است به کار برده می شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی عوامل موثر بر فاصله تولد ها، دو اثر تصادفی (اثر شکنندگی) نیز برای تجزیه و تحلیل فاصله موالید به کار می بریم. در اینجا مدل شکنندگی(مدل چند سطحی بقا) با دو اثر تصادفی خوشه (مرکز بهداشت) و فرد (مادر) به کار می بریم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از دو اثر تصادفی وارد شده به مدل، فقط اثر تصادفی مادر بر فاصله موالید معنی دار است. این اثر تصادفی منجر به خود همبستگی میان فاصله موالید می شود.

اگر تمام اعضای جامعه دارای شانس یکسانی برای انتخاب شدن در نمونه نباشند و هر عضو جامعه دارای شانسی متناظر با یک تابع نامنفی از اندازه خود باشد در این حالت روش نمونه گیری را نمونه-گیری وزنی می گویند، ممکن است روش های استنباط آماری مبتنی بر نمونه تصادفی معتبر نباشند. در این رساله توزیع گاما تعمیم یافته را به عنوان توزیع اصلی جامعه در نظر خواهیم گرفت و تحت نمونه گیری وزنی با تابع وزن های مختلف به استنباط آماری در این توزیع می پردازیم. اثر تابع وزن بر مشخصه هایی نظیر نما، میانگین، واریانس، ضریب تغییرات، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی در توزیع گاما تعمیم یافته وزنی در مقایسه با توزیع اصلی بررسی می شود. رفتار تابع مخاطره توزیع گاما تعمیم یافته وزنی را بررسی می کنیم و به مقایسه تابع مخاطره و آنتروپی در توزیع گاما تعمیم یافته اریب اندازه با توزیع گاما تعمیم یافته می پردازیم. به برآوردهای گشتاوری و حداکثر درستنمایی توزیع گاما تعمیم یافته وزنی می پردازیم و اثر تابع وزن را در توزیع گاما تعمیم یافته اریب اندازه با استفاده از شبیه سازی روی اریبی و واریانس برآوردگرهای حداکثر درستنمایی مطالعه می کنیم. پایایی توزیع گاما تعمیم یافته وزنی تحت چند وزن بررسی می شود. ماتریس اطلاع فیشر را برای توزیع گاما تعمیم یافته وزنی تحت چند وزن محاسبه کردیم. در آزمون فرض اثر تابع وزن بر پرتوان ترین آزمون برای آزمون فرض ساده در مقابل ساده بررسی می شود. با فرض معلوم بودن پارامترهای توزیع گاما تعمیم یافته اثر پارامتر وزن بر توان آزمون برای تصادفی بودن نمونه در مقابل وزنی بودن با وزن نمایی و تصادفی بودن در مقابل اریب اندازه بودن مطالعه می شود. در آخر نیز برای پی بردن به تصادفی بودن در مقابل اریب اندازه بودن روش ثبت داده های زمان انتظار 100 مشتری بانک قبل از سرویس گرفتن از بانک، آزمون انجام می دهیم.

‎در یک سری زمانی ممکن است در یک بازه زمانی ‎‎‏معین نقاط پرت به صورت پی در پی وجود داشته باشند‎.‎ مجموعه این نقاط پرت که ‎‎یک تکه پرت گ‎‏فته می شود‏، به تازگی مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. شناسایی تکه پرت جمع پذیر به دلیل وجود اثرات پوششی و غرق شدن به آسانی میسر نمی شود. روش های بیزی که در سال های جدید در سری های زمانی کاربرد یافته اند‏، با کمک الگوریتم مونت کارلوی زنجیره مارکوفی می توانند در شناسایی نقاط پرت تکه ای مورد توجه قرار گیرند. دراین پایان نامه از روش نمونه گیری گیبز انطباقی برای شناسایی تکه های پرت جمع پذیر استفاده شده است. در این روش نقاط ابتدا و انتهای تکه پرت احتمالی با استفاده از نمونه گیری گیبز به دست می آیند. سپس این نقاط به عنوان یک بلوک در نظر گرفته می شوند و با استفاده از نمونه گیری گیبز انطباقی تکه پرت شناسایی و اندازه های پرتی آن‎‎‏ ها برآورد می شوند. در این پایان نامه از روش نمونه گیری گیبز انطباقی برای شناسایی و برآورد اندازه های پرتی تکه پرت جمع پذیر در سری زمانی ‎‎‎ar‎‎‏ استفاده شده است.

مدل سازی شبکه های عصبی از روش هایی است که برای سری های زمانی غیر خطی مور استفاده قرار گرفته است. استفاده از این مدل سازی در عمل با مشکلاتی مواجه است. اگرچه این مدل ها از قدرت بالایی در برآورد توابع مجهول برخوردار هستند، با این وجود به دلیل پیچیدگی محاسباتی بسیاری از روش های مرسوم در مدل سازی آماری در این مدل ها به سادگی قابل پیاده سازی نیستند. ممکن است بتوان با ممزوج کردن مدل های مرسوم و شبکه های عصبی، مدل های مناسبتری را طراحی نمود. مسئله دیگر در برآورد پارامترها، کارایی و سرعت همگرایی است که در شبکه های عصبی نقش فوق العاده دارد. در این پایان نامه ضمن بررسی مدل های غیر خطی مبتنی بر شبکه های عصبی یک معماری جدید با استفاده از مبانی آماری معرفی شده است. به منظور ارائه روشی برای یافتن برآورد پارامترهای مدل های معرفی شده، روشی مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک ارائه شده است. برای بررسی کارایی مدل های ارائه شده، به مدل سازی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی نیز پرداخته شده است.

مدل فضای حالت و صافی کالمن به عنوان یکی از ابزارهای قوی در برآورد و پیش بینی استفاده می شوند به طوری که هر مدلی را که بتوان به فرم فضای حالت نوشت می توان بردار پارامترهای آن را با استفاده از صافی کالمن برآورد و مشاهدات آینده را نیز پیش بینی نمود. با توجه به اینکه صافی کالمن بردار حالت را لحظه به لحظه برآورد و بهنگام می کند انتظار می رود که نتایج بهتری نسبت به روش کلاسیک باکس -جنکینز ارائه کند. در پایان نامه مدل کلاسیک باکس -جنکینز، مدل فضای حالت و صافی کالمن برای مدلهای خطی، غیرخطی، رگرسیونی و ساختاری معرفی شده اند و نشان داده شده است که پیش بینی از روش فضای حالت برای قیمت روزانه سهام شرکت ibm بهتر از پیش بینی های بدست آمده از روش باکس -جنکینز است . همچنین تابع تقاضای پول در ایران نیز از دو روش مدلهای ساختاری با استفاده از صافی کالمن و روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده بسیار به هم نزدیک بودند و نشان داده شد که مدلهای ساختاری در اقتصاد بسیار مفید هستند.