محاسبه احتمال ورشکستگی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی شرکتهای بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است . فرمولهای تحلیلی برای این منظور ارائه شده اند اما بجز در موارد خاص محاسبه آنها به لحاظ عملی بسیار مشکل می باشد. لذا تقریبها و کرانهایی برای احتمال ورشکستگی معرفی می گردد. در رساله حاضر ابتدا با معرفی مدل کلاسیک مخاطره تقریب و کران بالایی برای احتمال ورشکستگی معرفی می نماییم سپس نقاط ضعف این مدل را در محیطهای واقعی بیمه بررسی می کنیم و به منظور پوشش این نقاط ضعف مدل کلاسیک را تعمیم می دهیم و همان طوری که در بالا اشاره شد تقریب و یا کرانی برای احتمال ورشکستگی معرفی می کنیم.