چکیده تخصیص بهینه دریافتی های نفتی از جمله مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. هدف این رساله ارائه روشی برای تخصیص بهینه دریافتی های نفتی می باشد. جهت دستیابی به این هدف ابتدا ویژگی های ذاتی دریافتی-های نفتی شناسایی شده و اثرات عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی تحلیل می شود. سپس سیاست های طراحی شده جهت تخصیص بهینه دریافتی های نفتی با لحاظ ماهیت این دریافتی ها استخراج می شود. دریافتی نفتی حاصل ضرب دو جزء مقدار فروش و قیمت نفت است. بنابراین ویژگی های ذاتی دو جزء تشکیل دهنده به دریافتی های نفتی نیز منتقل می شوند. نفت برای اقتصاد یک دارایی و از جهتی یک سرمایه طبیعی پایان پذیر است؛ بنابراین دریافتی نفتی نیز دارای دو ماهیت سرمایه ای و پایان پذیری است. از طرفی به واسطه نااطمینانی موجود در قیمت-های نفت، دریافتی نفتی نیز ماهیت نامطمئن دارد. عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی زمینه ساز ایجاد مشکلات متعددی از جمله بیماری هلندی، بی عدالتی بین نسلی و انتقال نااطمینانی به اقتصاد است. در این رساله با در نظر گرفتن این ویژگی ها، نحوه تخصیص بهینه دریافتی های حاصل از فروش نفت با لحاظ منافع مجموع نسل ها تعیین می شود. همچنین در این رساله نرخ بهینه یارانه به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و نرخ پس انداز احتیاطی از دریافتی های حاصل از فروش نفت به گونه ای که نااطمینانی های ذاتی قیمت و در نتیجه دریافتی های آتی حاصل از فروش نفت را پوشش دهد، در دو بخش نظری و تجربی تعیین می شود. جهت تحقق اهداف رساله در بخش نظری، ابتدا با ترکیب الگوی نسل های همپوشان پیوسته بلنچارد (1985) و الگوی رشد دو بخشی اوزاوا- لوکاس و لحاظ دریافتی های نفتی در آن، الگویی طراحی می شود. سپس مسیر بهینه رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی برای چهار حالت فقدان پرداخت یارانه، پرداخت یارانه به سرمایه گذاری، پرداخت یارانه به مصرف به صورت غیر مستقیم و پرداخت یارانه به مصرف به صورت مستقیم تعیین می شود. در ادامه با لحاظ اثرات خارجی موجود در سرمایه انسانی نرخ بهینه یارانه به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی استخراج می شود، این بخش پیشبرد نظری این رساله است. در نهایت نیز با لحاظ نااطمینانی ناشی از قیمت های نفت در چارچوب الگوی انگل و والدز (2000) نرخ بهینه پس انداز احتیاطی مورد نیاز جهت پوشش نااطمینانی مشخص می شود. در بخش تجربی با استفاده از تکنیک کالیبره کردن و بر اساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران، الگوی های استخراج شده در بخش نظری، حل عددی شده است (این بخش دستاورد تجربی این رساله است). نتیجه حل عددی الگوهای مذکور نشان می دهد، بهترین مسیرهای به دست آمده (برای رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) از سیاست های یارانه ای دولت از محل دریافتی های نفتی مربوط به پرداخت یارانه به سرمایه گذاری است. تحلیل تاثیرگذاری پارامترهای الگو بر مسیر بهینه متغیرها (برای کل نسل ها تا زمان رسیدن به تعادل پایدار ) در سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش یارانه به سرمایه گذاری و کاهش نرخ رجحان زمانی سبب افزایش نرخ رشد می شود. در مرحله دوم، نرخ بهینه یارانه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی شبیه سازی شده که نتیجه نشان می دهد، نرخ بهینه یارانه به سرمایه انسانی با توجه به اطلاعات 10 سال (86-1377) کشور 23 درصد و نرخ بهینه یارانه به سرمایه فیزیکی 7 درصد است. در مرحله سوم نیز نرخ های بهینه پس انداز احتیاطی جهت پوشش نااطمینانی مرتبط با قیمت نفت استخراج شده که نتیجه نشان می دهد، در صورتی که دولت سالانه 10 درصد از دریافتی های نفتی در دوره قبل را پس انداز کند، مسیر بهینه پس انداز احتیاطی کمی بیش از 1 درصد و در صورتی که دولت سالانه 20 درصد از دریافتی های نفتی در دوره قبل را پس انداز کند، مسیر بهینه پس انداز احتیاطی حدود 3/0 درصد است. کلمات کلیدی: تخصیص بهینه، دریافتی های نفتی، نااطمینانی، الگوی نسل های همپوشان، الگوی رشد اوزاوا- لوکاس، کالیبره کردن

تحقیق حاضر به بررسی روشی از منحنی فیلیپس کینزین های جدید که بیانگر رابطه تورم و هزینه نهایی واقعی نیروی کار است، طی سال های 1390 - 1355 پرداخته است. در فصل اول این مطالعه ضمن ارائه کلیاتی از بحث، به بررسی اهمیت موضوع تحقیق، هدف تحقیق، فرضیات تحقیق و روش آن پرداخته است. در فصل دوم این پایان نامه مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج ایران در رابطه با تورم و منحنی فیلیپس صورت گرفته است. در این فصل هریک از مطالعات انجام شده به صورتی مورد مطالعه قرار گرفته است که ابتدا پیش فرض های تحقیق، و روش برآورد و در نتیجه یافته های تحقیق به صورت مفصل بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که هر یک از محققین در اقتصاد ایران نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند و در انتخاب فرم تبعی و علامت متغیرهای مدل اختلاف نظر دارند. همچنین اغلب روش ها برای برآورد الگو مناسب و سازگار با داده های اقتصاد ایران نیستند. در فصل سوم بعد از تعریف تورم و بیان علل بروز آن، به بررسی سیر تحول منحنی فیلیپس پرداخته شد، این سیر تحول از منحنی فیلیپس اولیه با رابطه دستمزد و بیکاری شروع شده و با منحنی فیلیپس کینزین جدید(nkpc) ، که تورم را تابعی از تورم مورد انتظار در دوره ی بعدی و انحراف بیکاری از نرخ طبیعی آن معرفی می کند خاتمه می یابد. سپس منحنی کینزین جدید با جایگذاری هزینه نهایی تولید به جای شکاف بیکاری در منحنی پایه مورد بحث قرار گرفته است و در مبحث بعدی با استفاده از شکاف تولید و مدل تلفیقی (هیبریدی) آن به جای هزینه نهایی مدل جدیدی از nkpc ارئه شده است، پس از آن به دلیل غیر قابل مشاهده بودن نرخ طبیعی تولید، مدل هیبریدی با هزینه نهایی تولید مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که مدل هیبریدی در تخمین داده های سالیانه مدل قدرتمندی نیست و از طرفی این مدل با تعصبات جانبدارانه از مدل ترکیب ناهمگن انتظارات آینده نگر و گذشته نگر، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. از آن جمله می توان گفت مدل هیبریدی به لحاظ عدم یکنواختی در مدل، با روش های اقتصاد سنجی از جمله مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده و مدل گشتاورهای تعمیم یافته سازگاری ندارد. بنابر این با در نظر گرفتن nkpc به صورت یک مدل اتورگرسیو درجه اول، تورم انتظاری در مدل حذف شده است و مدل همگن و سازگاری برای برازش با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ارائه گشته. متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق شامل نرخ تورم، هزینه نهایی واقعی نیروی کار هستند. در فصل چهارم شکل کلی و اولیه مدل تجربی که در این مطالعه از آن برای بدست آوردن مدل نهایی بهره گرفته شده است، معرفی سپس نحوه سنجش متغیرها، منابع مورد استفاده در سنجش متغیرها و آزمون دیکی - فولر به منظور بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده و مشخص شده که متغیرهای الگو ترکیبی از (0)i و (1)i هستند. با الهام از یافته های گرنجر و نیوبالد (1974) مبنی بر آنکه که با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی بین متغیرهای غیر ایستا نتایج گمراه کننده ای بدست خواهد آمد و آزمون های fو t از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود، از الگوهای خودتوضیح با وقفه های گسترده استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق (4) microfit و (6) eviews می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه نهایی واقعی نیروی کار تأثیر معناداری بر سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) داشته و این اثر مثبت است، یعنی این یافته ها منطبق با فرضیه کینزین های جدید است. و بدین صورت تئوری کینزین های جدید برای اقتصاد ایران به اثبات می رسد. متغیر مجازی مورد استفاده در این مدل بر اساس مشاهده روند نرخ تورم طی زمان انتخاب شده است. یعنی برای سال های 1373 و 1374 که بالاترین نرخ تورم را در طول دوره ی مورد بررسی دارا هستند عدد یک و باقی سال ها عدد صفر در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی روند تاثیر جنگ بر تورم متغیر مجازی برای سال های جنگ در نظر گرفته شده که مقدار این متغیر در طول سال های 1359 تا 1367، یک و مابقی سال ها صفر بوده است. آزمون مورد بحث در مدل، با دو متغیر مجازی یکی برای جنگ 2dum با تأثیر بر روی عرض از مبدأ و دیگری متغیر مجازیs 1dum با تأثیر بر شیب مدل بررسی شده است. بررسی تجربی نشان داده است نتایج برآورد برای هر دو مدل هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سازگار با تئوری ذکر شده می باشد. ضریب متغیر مجازی s1dum کاملاً معنادار و منفی است. در این سال ها به دلیل اجرای سیاست های تعدیل بخش تقاضای اقتصاد تشدید شده و از طرفی چون مدت زمان کمی از پایان جنگ فاصله داشته است و بخش عرضه اقتصاد ایران در آن سال ها کشش ناپذیر بوده است، این امر دلیلی برای افزایش تورم و بی ثباتی فضای فعالیت های اقتصادی در ایران گشته است. آزمون های تشخیصی برای بررسی فروض کلاسیک به منظور اطمینان از کارایی برآورد معادلات انجام شده است که نتایج نشان دادند که مدل هیچ گونه مشکلی به لحاظ فروض کلاسیک ندارد. سپس آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت پسران و شین (2001)، میان متغیرهای الگو انجام شده و بعد از اطمینان از وجود رابطه مذکور مدل بلندمدت آن برازش شده است. نتیجه آنکه تمام متغیرها به جز متغیر مجازی برای سال های جنگ معنادار هستند. ضریب متغیر مستقل (هزینه نهایی) بیانگر حساسیت و کشش متغیر وابسته به آن است، بنابراین نتایج تخمین بلندمدت نشان می دهد که ضریب کشش هزینه نهای واقعی نیروی کار مثبت و معنا دار است. یعنی با 1 درصد افزایش در هزینه نهایی، تورم به میزان 67/12 درصد (در بلندمدت) به صورت هم جهت با هزینه نهایی تغییر خواهد نمود. اما از طرفی با مقایسه شیب متغیر هزینه نهایی در بلندمدت با مقدار 67/12 و در کوتاه مدت با مقدار 01/11 درصد در می یابیم که کشش هزینه نهایی واقعی در کوتاه مدت نسبت به بلندمدت کمتر می باشد و این مسئله تأییدی بر کارایی تئوری مورد بررسی در ایران است. با توجه به الگوی تصحیح خطا مقدار ضریب ect برابر 86/0- بدست آمده که نشان دهنده تعدیل مدل کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت به میزان 86 درصد در هر دوره می باشد، به عبارتی ضریب بدست آمده در هر دوره 86 درصد از عدم تعادل را تصحیح خواهد نمود. در پایان از آزمون ثبات پارامترها، آماره جمع انباشته و آماره مربع جمع انباشته به منظور اطلاع از ثبات پارامترها استفاده نموده و نتایج حاکی از ثبات در ساختار مدل بوده است.

هدف اصلی این تحقیق بدست آوردن میزان تمایل به پرداخت کارمندان 20 تا 60 سال شهر شیراز، جهت استفاده از بیمه ی تکمیلی درمان و تخمین تابع مطلوبیت است. در این مطالعه، کارمندان براساس هشت متغیر وضعیت سلامت، درآمد، سن، تحصیلات، اندازه ی خانوار، تعداد مراجعات به پزشک، سیگار و ورزش گروه بندی شده و متوسط میزان تمایل به پرداخت هر گروه بررسی شد. داده های تحقیق، توسط پرسشنامه در سال 1392 توزیع و تمایل به پرداخت از طریق روش ارزشیابی مشروط بدست آمد. نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان تمایل به پرداخت با وضعیت سلامت رابطه ی عکس دارد، یعنی هرچه افراد از کیفیت سلامت بهتری برخوردار باشند، متوسط تمایل به پرداخت کمتری را برای استفاده از بیمه ی تکمیلی دارند و بالعکس. همچنین هرچه وضعیت درآمدی، سطح تحصیلات، سن، تعداد مراجعه به پزشک و استعمال سیگار برای فرد افزایش یابد، تمایل به پرداختش برای برخورداری از بیمه ی تکمیلی بیشتر می شود.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عدم اطمینان مالی بر سیاست پولی با استفاده از الگوی مارکوف جهشی در ایران و در چارچوب یک الگوی کینزی جدید می¬باشد در این راستا تاثیر این عدم اطمینان بر تورم و محصول بررسی خواهد شد. برای این منظور فرض شده است که اقتصاد بین زمان نرمال و زمان غیر نرمال تغییر می¬کند. پارامتر¬های مدل در دو مرحله برآورد می¬شود. ابتدا پارامتر¬های الگوی نرمال، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، برآورد شده و در مرحله بعد پارامتر¬ها¬ی الگوی مارکوف جهشی با استفاده از روش مترا پلیس-هستینگز گام تصادفی برآورد می¬شود. توابع واکنش ضربه¬ای تحت سیاست بهینه، در قالب الگوی مارکوف جهشی خطی-درجه دو برآورد می¬شوند و واکنش متغیر¬های کلیدی الگو به تکانه¬های محصول، تورم و شکاف نرخ سود بانکی استخراج می¬گردد. نتایج نشان می¬دهد که هنگام بروز تکانه تورم، ابتدا شکاف محصول کاهش ¬یافته و به تدریج به سمت حالت پایدار خود نزدیک می¬شود. واکنش اولیه نرخ رشد حجم پول به تکانه تورم کاهشی است و به مقدار تعادل قبلی باز نمی¬گردد. هنگام بروز تکانه شکاف محصول، تورم افزایش می¬یابد و پس از چند دوره به حالت پایدار خود باز می¬گردد. همچنین، نرخ رشد حجم پول هنگام بروز تکانه شکاف محصول کاهش می¬یابد. تکانه شکاف نرخ سود بانکی، ابتدا باعث افزایش نرخ تورم شده اما در دوره¬های بعدی این متغیر به حالت پایدار خود نزدیک می¬شود. همچنین نتایج نشان می¬دهد که این تکانه ابتدا، شکاف محصول را افزایش داده و پس از چند دوره کاهش یافته و در نهایت به حالت پایدار خود نزدیک می¬گردد. نتایج نشان می¬دهد که تکانه نرخ سود بانکی، موجب کاهش نرخ رشد حجم پول می¬گردد. همچنین مشاهده می¬شود واکنش سیاست پولی نسبت به تکانه¬های سه گانه در زمان غیر نرمال با وجود قطعیت شدیدتر از حالت عدم اطمینان می¬باشد.