هدف رساله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای رشد اقتصادی ، تورم، حجم نقدینگی در شرایط سیاست های مالی درونزا برای کشور ایران می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه استفاده شده است. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست،حداقل گردیده است. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از مقادیر مطلوبشان وزن های سیاستی داده شده است. سپس این مسیرهای بهینه برای متغیرهای وضعیت و کنترل با استفاده از نرم افزارهای دوئال و گاس با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوتی محاسبه گردیده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که مسیرهای بهینه بدست آمده نسبت به مقدار فاکتور تنزیل از حساسیت بالایی برخوردار نمی باشد و همچنین نتایج نشان دادند که مسیر مقادیر بهینه حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم نه تنها از مقادیر عملکردشان طی برنامه چهارم توسعه متفاوت است بلکه این تفاوت در مقادیر بهینه با مقادیر مصوب و از پیش تعیین شده برنامه نیز وجود دارد. همچنین بعضی از اهداف در نظر گرفته شده قابل دسترسی نیستند. و اینکه این تحقیق نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی و کنترل بهینه به عنوان یک ابزار در جهت تعیین سطح بهینه و مطلوب متغیرها در برنامه ریزی های اقتصادی استفاده نمود.

چکیده: قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد. در این پایان نامه که با هدف قیمت گذاری گاز برای ایران انجام گرفته است هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد که اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولید کننده و مازاد مصرف کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولید کننده در تأمین هزینه های تولیدی خود با استفاده از روش قیمت گذاری هزینه نهایی به دلیل بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس در این صنعت مواجه است در این روش قیمت گذاری رفع می گردد. این پایان نامه درصدد محاسبه قیمتهای بهینه گاز طبیعی برای بخشهای مختلف? ?اقتصاد شامل بخشهای خانگی و بخش صنعتی از طریق روش قیمتگذاری رمزی? ?میباشد. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت های رگرسیون کلاسیک) و داده های سال های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده است. همچنین برای تخمین توابع تقاضا و کشش های بخش های مختلف اقتصادی از روش ardl و داده های سال های 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج این پایان نامه حاکی از آن است که قیمت های جاری گاز طبیعی برای کاربری های مختلف بهینه نمی باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باز هم قیمت ها پایین می باشند. واژه های کلیدی: قیمت گذاری رمزی، انحصار طبیعی، صرفه های ناشی از مقیاس، کشش قیمتی تقاضا ، هزینه نهایی، رگرسیون فازی، روش ardl .

در این پژوهش ضمن به کارگیری معیارهای مارکویتز وارزش در معرض ریسک در انتخاب پورتفوی، کارایی آنها مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است.همچنین سعی شده است تاثیر تغییر نرخهای سود بانکی بر ترکیب پورتفوی افراد مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور بادر نظر گرفتن داراییهای خانوار شامل سپرده های بانکی،اوراق مشارکت،سهام،ارز،سکه و مسکن طی دوره1390-1370 وبابکار گیری مدل میانگین-واریانس،با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد داراییها استخراج شده است.نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارائیهای دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبددارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، بطوریکه برای افراد پرریسک سهام 78درصد و مسکن 22درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند. همچنین بررسی تاثیر تغییر نرخ سود بانکی برترکیب دارایی ها نشان می دهد، زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی منفی می باشد،برای افراد کم ریسک اوراق مشارکت سهم غالب سبد (77درصد) و برای افراد پر ریسک سکه (81درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. و زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک ، سپرده های بانکی بیشترین سهم(75درصد) وبرای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم(76درصد) را به خود اختصاص می دهند.. همچنین ارزش در معرض ریسک سبد بهینه تعیین شده در سطوح اطمینان 90%، 95% و 99% و در افقهای زمانی یک ساله و 19 ساله محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در یک افق زمانی 19 ساله، بیشترین ریسک پورتفوی 13/55 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک پور تفوی صفر درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک است و نیز در یک افق زمانی یک ساله، بیشترین ریسک پور تفوی 51/17 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک 88/0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک می باشد. نتایج محاسبه ترکیب بهینه با مدل میانگین-ورنشان می دهد که ارز و سهام سهمی را در سبد بهینه به خود اختصاص نداده اند. بیشترین سهم مربوط به سپرده های بانکی و اوراق مشارکت می باشد.با افزایش سطح معنی دار سهم سپرده های بانکی بسیار افزایش می یابد، بطوریکه تقریباً کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهدمقایسه مرز کارایی دو مدل حاکی از کارایی نسبتا بیشتر مدل میانگین-واریانس نسبت به مدل میانگین-ور در انتخاب پورتفوی بهینه داراییها می باشد.