مدل های خطی با اثرات تصادفی یکی از پرکاربردترین مدل هایی است که برای مدل سازی داده های پانلی ‏و طولی به کار می رود. در این مدل ها‏، دقت استنباط با کنترل تغییرپذیری بین و درون واحدها با درنظرگرفتن اثرات تصادفی در مدل‏، افزایش می یابد. در سال های اخیر‏، برازش مدل های با اثرات تصادفی دارای توزیع منعطف‏، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. ‏برای این منظور‏، توزیع های پارامتری و ناپارامتری مختلفی ارائه شده است. در رویکرد کلاسیک‏، به دست آوردن برآورد پارامترهای مدل های با توزیع منعطف در بسیاری از موارد دشوار است. درصورتی که در رویکرد بیزی با استفاده از ساختار سلسله مراتبی توزیع ها‏، استنباط آماری ساده تر انجام می شود. در این راستا‏، در این رساله با استفاده از رویکرد نیمه‎ پارامتری بیزی به معرفی توزیع منعطف جدیدی به نام فرآیند دیریکله چوله می پردازیم که تعمیمی از توزیع‏ های چوله نرمال و فرآیند دیریکله با پایه نرمال است. به این ترتیب‏، یک توزیع منعطف پارامتری با توزیعی نیمه پارامتری ترکیب شده و توزیعی منعطف تر از هر یک از دو توزیع قبلی به دست می آید‎. اکثر داده های پانلی دارای ساختار همبستگی پیاپی هستند. این ساختار به وسیله مدل های پویا‏ با درنظرگرفتن متغیر(های) پاسخ تأخیری می تواند به خوبی مدل شود. در این مدل ها‏، مسأله شرایط آغازین که به دلیل وجود وابستگی بین مشاهدات زمان های آغازین و اثرات تصادفی رخ می دهد‏، غالباً منجر به اریبی شدید در برآورد پارامترها می شود. از این رو در این رساله‏، توزیع منعطف فرآیند دیریکله را به گونه ای برای اثرات تصادفی درنظر می گیریم که به درستی بتواند این وابستگی را پوشش دهد. همچنین در اکثر تحقیقات کاربردی با داده های پانلی دارای ‏همبستگی پیاپی‏، مشاهدات در فواصل زمانی نابرابر به دست می آیند. معمولاً این فواصل بر میزان و نحوه تأثیرگذاری پاسخ های متوالی تأثیر می گذارند. در این رساله به معرفی نحوه جدیدی از تأثیرگذاری بین پاسخ های متوالی می پردازیم. سپس تحلیل این داده ها را به کمک تعمیمی از مدل های پویا درنظر می گیریم. در این راستا به مدل سازی صحیح توزیع اثرات تصادفی از طریق درنظرگرفتن مسأله شرایط آغازین نیز توجه می کنیم.

تغییر کاربری و پوشش زمین همگام با پیدایش زندگی یک جانشینی و شروع کشاورزی وجود داشته است. در چند دهه ی گذشته، نرخ بالای تغییرات کاربری و تخریب اراضی توجه سیاستگذاران را جلب نموده و ضرورت فهم عوامل موثر بر این تغیرات را دو چندان کرده است. هدف این مطالعه سنجش تغییرات کاربری اراضی زراعی و جنگلی شهرستان آمل طی سال های 1365 تا 1390 و ارزیابی نیروهای محرکه موثر بر این تغییرات کاربری می باشد. برای این منظور از داده های سنجنده tm و etm+ سال-های 1365، 1378، 1385 و 1390 استفاده شده است. در ابتدا نقشه پوشش اراضی هر یک از سال ها با استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای به روش های نظارت شده و نظارت نشده و در نهایت طبقه بندی هیبرید از تصاویر استخراج شد. سپس با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی به بررسی میزان تغییرات صورت گرفته در منطقه پرداخته شد. همچنین به منظور بررسی تاثیر نیرو های محرکه جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی بر میزان تغییرات کاربری اراضی از روش رگرسیون لجستیک ترتیبی داده های ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که از سال 1365 تا 1390 در حدود 25/8 درصد از سطح اراضی منطقه دچار تغییر شده است. بیشترین تغییرات افزایشی مربوط به کاربری مسکونی (2 درصد)، کاربری مرتع (98/1 درصد) و بیشترین تغییرات کاهشی نیز مربوط به کاربری جنگل و باغ (65/2 درصد)، کاربری زراعی (26/1 درصد) می باشد. همچنین، نیرو های محرکه شیب، فاصله از جاده، تعداد مهاجران وارد شده، نرخ بیکاری، نرخ شهر نشینی و سیاست های احداث مسکن مهر، شهرک های صنعتی، دانشگاه ها و تبدیل روستا به شهرها بر تغییر کابری اراضی اثرگذار بوده است و از بین نیرو های محرکه جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی، به ترتیب کاهش فاصله از جاده، افزایش تعداد مهاجران وارد شده به منطقه و طرح احداث مسکن مهر بیشترین تاثیر را در تغییرات کاربری اراضی داشته اند.

تاثیر بازارهای مالی بر یکدیگر از موضوعات با اهمیتی است که برنامه ریزان و بنگاه های اقتصادی نسبت به آن علاقمند بوده و در مقابل آن واکنش نشان داده اند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و بررسی میزان تاثیرمتقابل دو بازار مالی ارز و بورس در جامعه ایران است. داده های مورد استفاده ‎دو متغیر تغییرات نرخ ارز و بازدهی بورس را در بر گرفته و شامل 199 نمونه ماهانه در بازه زمانی مهر ماه ‎1376‎ تا فروردین‎ ماه 1393 ‎می باشد از ارزیابی مدل ها برای داده های مورد بررسی مشاهده می شود که مدل‎‎‎ چندمتغیره ‎‎garch-‎‎bekk‎ با توزیعتی‎استیودنت دقت برآورد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین دو بازار ارز و بورس کشور رابطه ای وجود‎ ندارد و دو بازار بر یکدیگر اثر گذار نمی باشند.