تخصیص بهینه سرمایه به فرصتهای مناسب سرمایه‏گذاری و حداقل ساختن ریسک حاصل از سرمایه‏گذاری ، یکی از مهمترین اهداف اکثر سرمایه‏گذاران حقیقی و حقوقی می‏باشد . ریسک و بازده سرمایه گذاری به عنوان مهمترین موارد مطرح در هر سرمایه گذاری هستند و تعیین ترکیب بهینه پرتفوی و مقداری ریالی سرمایه تخصیص پابنده به هر یک از اجزاء مورد بررسی براساس موارد یاد شده به عنوان مهمترین اهداف این تحقیق می‏باشد. در این پژوهش با عنوان بهینه سازی سرمایه‏گذاری به بهسازی سبد سرمایه‏گذاری شرکت سرمایه‏گذاری بانک ملی ایران پرداخته و اهداف ذیل را دنبال می‏نماید. -محاسبه نرخ بازده و ریسک پرتفوی کنونی شرکت به عنوان متوسطی را سالهای گذشته آن. -شناسایی ارتباط بین نرخهای بازده سهام موجود در پر تفوی کنونی در یک دوره پنج ساله (72 لغایت 76) از طریق معیارهاآماری مانند ضریب همبستگی و کواریانس و استفاده از آنها در تهیه مدلی جهت بهینه سازی پر تفوی شرکت مورد مطالعه. -یافتن بهترین ترکیب ممکن از ریسک و بازده پر تفوی بطوریکه بتواند به طور هزمان دو هدف حداکثر کردن بازده و حداقل ساختن ریسک را بر آورده نماید. پس از انجام اقدامات لازم برای تعدیل قیمتهای تابلو و محاسبه بازده هفتگی هر یک از سهام موجود در پرتفوی به محاسبه کوواریانس و ضریب همبستگی بین سهام پرداخته تا داده‏های مورد نیاز برای تهیه مدل حاصل گردد . سپس در شرایط متفاوت ریسک و بازده به حل مسئله برنامه ریزی غیر خطی برای سبد مورد بررسی پرداخته و سعی در اثبات فرض اصلی پژوهش می‏نماید