در این پایان نامه، دو مدل برای تابع تقاضای صادرات در نظر گرفته شده و هر دو مدل به سه روش انگل گرنجر، یوهانسون و حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. در مدل اول بر اساس مبانی نظری، تقاضای صادرات تابعی از متغیر قیمت نسبی که برابر با شاخص قیمت صادرات ایران ضربدر نرخ ارز تقسیم بر شاخص قیمت مصرفی طرف های تجاری می باشد و همچنین درآمد طرف های تجاری و شاخص ارزش واحد صادرات جهانی در نظر گرفته شده است. تفاوت مدل دوم با مدل اول در متغیر قیمت نسبی می باشد و آن حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی می باشد. دو معادله به سه روش ذکر شده تخمین زده شده است تا اثر حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی و اینکه آیا باعث تفاوت معنی داری در کشش های قیمت نسبی و درآمدی در دو معادله می شود؛ بررسی شود و همچنین به این مسئله پرداخته شود که آیا بر اساس گفته روا و سینگ، حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی در مورد کشورهایی مانند ایران که با کاهش ارزش پول مواجه هستند موجب کم تخمینی کشش قیمت نسبی می شود؟ نتایج این تحقیق نشان داد که کشش های قیمت نسبی و درآمدی در هر دو معادله و در هر سه روش کوچکتر از یک به دست آمده و حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی باعث شده که کشش های قیمت نسبی و درآمدی در هر سه روش از کشش های به دست آمده در معادله همراه با نرخ ارز بزرگتر و به صورت معنی داری از هم متفاوت باشند. بر این اساس، نتایج این تحقیق می تواند اثباتی بر رد ادعای روا و سینگ باشد و همچنین می تواند تاکیدی بر لزوم کاربرد نرخ ارز در متغیر قیمت نسبی به منظور برآورد کشش قیمت نسبی در تابع تقاضای صادرات غیرنفتی باشد.

نرخ بهره و نرخ تورم، متغیرهایی کلیدی هستند که در تحقیقات انجام شده در ایران نوع ارتباط آن ها با یکدیگر مبهم است. چنین نتیجه ای شاید به دلیل استفاده از نرخ رسمی تعیین شده در سیستم بانکی کشور باشد که در نتیجه نمی تواند نرخ تعادلی مبتنی بر کل بازار پول کشور را منعکس نماید. از یک سو، دستوری بودن نرخ بهر? بانکی در اقتصاد ایران، با توجه به شرایط موجود، آن را به یکی از مهمترین ابزار اقتصادی جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است. از سوی دیگر، وجود دو نرخ بهره رسمی و غیررسمی و شکاف قابل توجه بین این دو نرخ در بازار تبعات منفی زیادی را به دنبال داشته است. با در دسترس نبودن نرخ بهره غیررسمی سئوال این است که چه متغیری می تواند بهترین جایگزین برای نرخ بهره تعادلی در اقتصاد ایران باشد. هدف تحقیق حاضر این است که با تعریف وبررسی جایگزین های احتمالی نرخ بهره در اقتصاد ایران، بهترین گزینه سازگار باتئوری های اقتصادی استخراج و سپس رابطه آن گزینه با تورم مورد بررسی قرار گیرد. از روش های همجمعی «یوهانسون» و «ardl» برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین دو متغیر و از روش علیت «تودا و یاماموتا» برای تعیین جهت علیت استفاده شده است. برآورد نتایج تجربی تخمین، در دو سناریو انجام شد که در سناریو اول به بررسی گزینه های مختلف نرخ بهره در رابطه فیشر پرداخته شد و در سناریو دوم نیز بطور مشابه گزینه های مختلف نرخ بهره در رابطه بین المللی فیشر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی است که نرخ بازدهی اجاره مسکن را می توان به عنوان سازگارترین جایگزین برای نرخ بهره منطبق با تئوری در ایران تلقی کرد. تنها در این صورت است که می توان گفت در بلند مدت تغییرات در نرخ بهره اسمی را با تغییرات نرخ تورم می توان توضیح داد. در انتها، بر مبنای نتایج حاصله سعی شده است که راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسشهای تحقیق ارائه شود.

در این مطالعه تلاش شده است تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف صنعت ایران با در نظرگرفتن جنبه های مختلف این تاثیرگذاری مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از داده های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران بر حسب طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های تولیدی (isic) در سطح کدهای دو رقمی در دوره (1387-1380) استفاده شده و برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی صورت گرفته است. متغیرهای توضیحی مدل مورد استفاده در این مطالعه، شامل درآمدهای نفتی، نرخ ارز حقیقی و واردات است. بر اساس برخی نتایج تحقیق درآمدهای نفتی به تنهایی برای بخش صنعت مضر نیستند اما به دلیل افزایش واردات، بخشی از آثار مثبت درآمدهای نفتی بر این بخش از بین می رود. همچنین افزایش واردات بر ارزش افزوده بخش عمده ای از فعالیت های صنعتی اثر منفی خواهد داشت و سیاست ارزی به کار رفته در دوران رونق نفتی به این مسئله شدت می بخشد. از سوی دیگر آخرین دوران رونق نفتی که از سال 1380 آغاز گردید با پدیده ای در جهان و ایران همراه شده است. دوره اخیر رونق نفتی با گسترده شدن حضور چین در بازارهای جهانی و داخلی و افزایش سهم چین در واردات کشور همراه بوده است و آنچه به این موضوع اهمیت می بخشد وجود قیمت شکنی در مورد کالاهای وارداتی از این کشور است، بدین دلیل در کنار بررسی اثر واردات بر فعالیت های صنعتی چگونگی اثرگذاری واردات از مبدا چین نیز بر صنایع داخلی مورد بررسی واقع شد و نتایج نشان می دهد که در صنایعی که سهم واردات از چین بیشتر است آسیب بیشتری بر آن صنایع وارد شده است.

روند رشد و تکامل منطقه گرایی موجب شده است که بسیاری از کشورها به بهره برداری مناسب از امکانات اقتصاد جهانی تمایل زیادی نشان دهند. در عرصه نظام بین الملل نیز توجه دولت های ملی به سمت تشکیل اتحادیه ها و بلوک های اقتصادی و تجاری بیشتر شده است. از منظر اقتصادی، نظریه همگرایی به یک رشته سیاست هایی اطلاق می شود که محدودیت های تجاری و موانع و تبعیضات موجود بر سر راه روابط اقتصاد بین الملل را حذف و یا به حداقل ممکن کاهش دهد. در این راستا عوامل موثر بر تجارت دوجانبه، ایجاد اتحادیه پولی و سیاست های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتصاد کشورهای اسلامی نیز متأثر از تجارت و عوامل موثر است. تاکنون مطالعه ی منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت و عوامل موثر بر تجارت دوجانبه در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این رساله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic) در دوره 1990-2010، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه تجارت دوجانبه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که پول مشترک در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، همچنین، تولید ناخالص داخلی، مرز مشترک، وجود اتحادیه های تجاری و پول مشترک اثر مثبت و معنی دار و تغییر پذیری نرخ ارز و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری در توضیح جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند. همچنین، در این پژوهش عوامل موثر بر انتخاب سیاست نرخ ارز در کشورهای اسلامی با تاکید بر تئوری oca و عوامل اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل oca و بخش های قابل مبادله بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای oic تأثیر گذار هستند. در میان عوامل اقتصاد سیاسی ضریب بی ثباتی سیاسی از لحاظ آماری معنی دار است. علاوه براین، تولیدات صنایع کشورهای اسلامی ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص های نرخ ارز واقعی ویژه صنعت در تعامل با تجارت دارد.

شناخت عوامل موثر بر هزینه های نمایندگی و ساختار سرمایه شرکت به دلیل تأثیری که بر ارزش شرکت می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی رابطه متقابل بین هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد و سطح بدهی شرکت ها است. همچنین، تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد و ویژگی های شرکت بر بدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق علاوه بر بدهی، از متغیر های مالکیت مدیریت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر های تأثیرگذار بر هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد استفاده شده است. از این رو، داده های مربوط به 113 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1389 با استفاده از داده های تلفیقی در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بدهی تأثیر منفی و معنی داری بر هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد دارد. همچنین، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد موجب استفاده بیشتر از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها شده است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، مالکیت مدیریت و مالکیت نهادی تأثیر منفی معنی داری بر هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد دارند اما تمرکز مالکیت موجب افزایش هزینه های نمایندگی شده است. همچنین، بین سود-آوری، اندازه ی شرکت، ریسک و بدهی رابطه منفی و معنی دار و بین قابلیت مشاهده دارایی ها و بدهی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در هر اقتصادی به شمار می آید. با توجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد ملی، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در هر اقتصاد نفتی دارای اهمیت است. در این مطالعه تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 1388-1352، با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) که یکی از روش های تحلیل همجمعی است مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که رشد درآمدهای نفتی اثر مثبت و معناداری بر نابرابری توزیع درآمد دارد. یعنی با افزایش رشد درآمدهای نفتی، نابرابری توزیع درآمد نیز افزایش می یابد و افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش فاصله طبقاتی در ایران شده است. همچنین اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری با نابرابری توزیع درآمد در ایران دارد. ضریب ecm مدل کوتاه مدت نیز حاکی از این است که در هر دوره 57/0 درصد از عدم تعادل در توزیع نابرابری درآمد تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می شود.

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق به تجزیه شدت انرژی در صنایع کارخانه ای با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و روش ضرب پذیری می پردازد و شدت انرژی را به دو اثر ساختاری و شدتی تجزیه می کند. سپس با استفاده از روش داده های ترکیبی تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی و تکنولوژی بر شدت انرژی در این صنایع طی دوره ی 1389-1374 مورد سنجش قرار می دهد. نتایج تجزیه دلالت بر آن دارد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثرکل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتری در تغییرات اثر کل داشته است. همچنین براساس نتایج بدست آمده، قیمت انرژی و سطح تکنولوژی، رابطه ی معکوس با شدت انرژی دارند و شتاب افزایش مصرف انرژی (رشد مصرف انرژی) کمتر از شتاب افزایش ارزش افزوده صنایع (رشد تولید) است که این امر دلالت بر افزایش کارائی مصرف انرژی در صنایع با مقیاس بزرگ دارد. بنابراین، توصیه می شود حتی الامکان با ادغام کردن صنایع با مقیاس کوچک، از صنایع با مقیاس بزرگ به جای صنایع کوچک تر استفاده شود. همچنین اصلاح قیمت انرژی، افزایش سطح تکنولوژی و کنترل نرخ تورم به عنوان سیاست هایی مستمر، می توانند در کاهش شدت انرژی در صنعت موثر باشند.

طی چند دهه ی گذشته مبحث رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده ی آن، هم از دیدگاه نظری و هم از جنبه ی کاربردی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی از دلایل اصلی توجه پژوهشگران به این زمینه ی خاص از ادبیات اقتصادی، مشاهده های تجربی مربوط به تغییرات کیفیت و استاندارد زندگی در کشورهای مختلف، طی سالیان متمادی است. تاکنون تئوری های متعددی ارائه شده است که به دنبال توجیه دو مسأله ی تغییرات استانداردهای زندگی طی زمان و تفاوت سطح استانداردهای زندگی در بین مناطق مختلف جهان هستند. اگرچه سیر تکاملی مدل های رشد اقتصادی نوید بخش شناسایی عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی برای دست یابی به رشد پایدار است، اما از آنجا که اجماع عمومی درباره مدل رشد صحیح وجود ندارد، یافتن عوامل تعیین کننده ی رشد نیازمند آزمون های تجربی فراوان است. از طرفی، چون خاستگاه تئوری های رشد، کشورهای توسعه یافته است، ممکن است ساختار متفاوت این کشورها با کشورهای درحال توسعه، موجب شود که فرایند رشد کشورهای در حال توسعه بر اساس این تئوری ها به خوبی قابل تبیین نباشد. در این رساله با تفکیک کشورها بر اساس سطح توسعه یافتگی، با استفاده از داده های پانل نامتوازن و روش تحلیل مرزهای نهایی (eba) به شناسایی تعیین کننده های قوی رشد از میان 103 تعیین کننده ی بالقوه طی دوره 2010-1990 پرداخته شده است. در این راستا حدود 19 میلیون رگرسیون برآورد شده است. نتایج حاکی از تفاوت مجموعه عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته است. همچنین نتایج نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی مورد تأکید تئوری ها فرایند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را به خوبی توضیح نمی دهند.

کالاهای استراتژیک معمولاً با امنیت ملی، تغذیه و سلامتی کل جامعه سروکار دارند و به¬دلیل تکنولوژی بالای به کاررفته در آن ها، تولید آن ها به¬صورت انحصاری بوده و فقط در دست یک یا چند شرکت است. حتی در کشورهایی مانند چین که در زمینه کپی برداری کالاهای غیربومی پیشرو هستند، نیز، نتوانسته اند این محصولات را تولید کنند. اخیراً نفت و طلا به¬عنوان دو کالای استراتژیک و غیرقابل جایگزین در بین دیگر کالاها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در این تحقیق، به توصیف و تبیین رابطه پویای بین قیمت کالاهای استراتژیک (نفت و طلا) و متغیرهای مهم مالی در ایران با استفاده از داده¬های ماهانه در دوره زمانی 1 :1381 تا 1389:12 پرداخته شده است. متغیرهای مد نظر شامل قیمت نفت سنگین ایران، قیمت طلا، تورم، نرخ بهره، شاخص کل قیمت سهام و نرخ ارز هستند. با توجه به درجه¬ی مانایی متغیرها که ترکیبی از صفر و یک است، از روش خودتوضیح برداری با وقفه¬های توزیع شده (ardl) استفاده شد. رابطه¬ی بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون کرانه¬های پسران، شین و اسمیت بررسی شد و به¬منظور بررسی روابط علی بین متغیرها روش علیت گرنجر بلوکی به¬کار گرفته شد. نتایجardl نشان می¬دهد که قیمت نفت اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن و تورم دارد؛ قیمت طلا با تورم رابطه¬ی مثبت دارد و با بازدهی مسکن رابطه ی منفی دارد. نتایج علیت بلوکی نشان می¬دهد که قیمت نفت و طلا علیت بلوکی متغیرهای مهم مالی (نرخ ارز، تورم، شاخص قیمت مسکن و شاخص کل قیمت سهام) هستند.

در این پایان نامه استواری در شبکه های بیزی مورد بررسی قرار می گیرد. تا کنون دو روش عمده برای تعیین میزان حساسیت توزیع پسین نسبت به پیشین مورد استفاده قرار گرفته است: روش کلی و روش موضعی. در روش کلی، با تعیین تمام پیشین های ممکن و محاسبه دامنه ای که توزیع های پسین در آن قرار می گیرند میزان استواری بررسی می شود. البته روش کلی به علت پیچیدگی در محاسبات برای مدل های پیچیده کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. همین امر منجر به استفاده از روش حساسیت موضعی شده است. در این روش با ایجار تغییرات کم در توزیع پیشین رفتار توزیع پسین مورد بررسی قرار می گیرد. گوستافسون و وزرمن (1995) به بررسی چندین روش تشخیصی حساسیت موضعی در استنباط بیزی پرداختند که از آن جمله می توان از متریک تغییرات کل و ?-واگرایی نام برد. گوستافسون و وزرمن (1995) ضمن بررسی حساسیت موضعی با استفاده از روش های بیان شده نشان دادند که این روش ها دارای ایراداتی می باشد و آن اینکه با افزایش اندازه نمونه به سمت بینهایت اندازه حساسیت موضعی نیز برخلاف انتظار واگرا شده و به سمت بینهایت میل می کند. برای رفع این رفتار مجانبی، متریک جدیدی توسط اسمیت و دانشخواه (2010) معرفی شده است که فرم توسعه یافته متریک دی روبرتیز است. در ادامه، حساسیت موضعی در شبکه های بیزی گاوسی با استفاده از این متریک بررسی می شود. در انتها کاربرد آن در مطالعه داده های بورس در ایران بررسی می شود و از روش های عددی چون مونت کارلوی زنجیر مارکفی استفاده می شود.

هدف اصلی در این تحقیق برآورد تابع تقاضای پول در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در حال توسعه است. برای این منظور از 30 کشور مسلمان و 30 کشور غیر مسلمان و در حال توسعه بر اساس شاخص توسعه انسانی و دوره زمانی 2012-1980 با استفاده از روش های حداقل مربعات به صورت ایستا و گشتاورهای تعمیم یافته به صورت پویا، تابع تقاضای پول m1 برآورد گردید. مقایسه روش های ایستا و پویا در برآورد تابع تقاضای پول، نزدیکی بالایی در نتایج را نشان می دهد. بر اساس این نتایج برای روش ایستا کشش تقاضای پول نسبت به درآمد برای کشورهای مسلمان مثبت و کم کشش و برای کشورهای غیر مسلمان و در حال توسعه مثبت و با کشش است. در حالی که بر اساس روش پویا برای هر دو گروه کشش درآمدی با کشش به دست آمده است. این برآورد نشان می دهد که انگیزه معاملاتی پول در این دو گروه کشور در حال توسعه بیشترین اثر را بر تقاضای پول دارد؛ این در حالی است که برای کشورهای غیر مسلمان اثر بیشتری دارد. بر اساس هر دو روش ایستا و پویا، کشش تقاضای پول نسبت به نرخ ارز برای هر دو گروه کشورها منفی و کم کشش است. اثر قیمت بر تقاضای پول مثبت و کم کشش برای کشورهای مسلمان و غیر مسلمان بر اساس هر دو روش ایستا و پویا، تخمین زده شده است. ضمن اینکه اثر تورمی تقاضای پول در کشورهای مسلمان از غیر مسلمان بیشتر است. اما مهمترین اثر یعنی اثر نرخ بهره بر تقاضای پول بر اساس هر دو روش ایستا و پویا، منفی و کم کشش برای کشورهای مسلمان و غیر مسلمان برآورد شده است. این نتیجه نشان می دهد که کشورهای مسلمان و غیر مسلمان هر کدام نسبت به تغییرات نرخ بهره و در این صورت انگیزه سفته بازی حساسیت کمی را نشان داده اند. با این تفاوت که در حالت ایستا، مقدار مطلق کشش نرخ بهره کشورهای غیر مسلمان کمتر از مسلمان برآورد شده است و لذا مغایر با فرضیه تحقیق به دست آمده ولی در روش پویا مقدار مطلق کشش کشورهای مسلمان کمتر از غیر مسلمان و مطابق با فرضیه تحقیق به دست آمده است.

حمل و نقل همواره یکی از بخش¬های کلیدی اقتصاد بوده است و ارائه مناسب خدمات حمل و نقل می¬تواند اسباب بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف را فراهم آورد. مهمترین محدودیت بخش حمل و نقل فقدان زیرساخت مناسب است. از این رو معمولاً دولت¬ها بخش بزرگی از بودجه خود را صرف ساخت و نگهداری زیرساخت¬های حمل و نقل می¬کنند. تعیین اولویت¬های سرمایه¬گذاری در زیرساخت حمل و نقل می¬تواند اثربخشی مخارج دولت را افزایش دهد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است تا یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) برای ارزیابی آثار سرمایه¬گذاری در زیرساخت حمل و نقل در مقیاس کشوری طراحی شود. بر خلاف مطالعات پیشین، در این مدل سعی شده است تا به طور همزمان اثر گسترش زیرساخت بر زمان سفر و همچنین بر کارآیی سرمایه¬های حمل و نقلی پوشش داده شود. سپس سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی ایران، اثرات افزایش در حجم زیرساخت گونه-های مختلف حمل و نقل(شامل گونه¬های ریلی، هوایی، جاده¬ای و دریایی) در ایران ارزیابی شوند. نتایج شبیه سازی نشان می¬دهد که گسترش زیرساخت حمل و نقل ریلی در ایران می¬تواند نسبت به سایر گونه¬های حمل و نقل رشد اقتصادی و اشتغال بیشتری را ایجاد کند. از طرف دیگر گسترش زیرساخت حمل و نقل جاده¬ای بیشترین افزایش در رفاه خانوارهای ایرانی را نسبت به سایر شیوه¬های حمل و نقل ایجاد خواهد کرد.

نفت یک کالای استراتژیک جهانی است و به عنوان یکی از نهاده های عمده و اصلی تولید به شمار می آید. بنابراین، نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند (اثرات مثبت و منفی)، تاثیرات فراوانی در اقتصاد کشورها، هم صادرکننده نفت و هم واردکننده نفت، دارد. از طرف دیگر، نرخ ارز از جمله دلار آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان در حال داد و ستد است و تأثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای گذارده است. اقتصاد ایران بر مبنای یک اقتصاد تک محصولی بنا نهاده شده است که نشان می دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برونزا در ایران عمل کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که اقتصاد وابسته به نفت دارد، در نتیجه توجه به بی ثباتی قیمت نفت و نتایج آن بر سایر متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بی ثباتی، درجه نوسانات قیمت برای یک دارایی، نرخ یا شاخص معینی است که معمولاً به صورت واریانس یا انحراف از معیار بیان شده است. تغییرات قیمت نفت یکی از عوامل مهم بحران های اقتصادی در میان کشورهای صادرکننده نفت و واردکننده نفت است و نرخ ارز کانال انتقال تکانه های قیمت نفت از بازار جهانی به اقتصاد داخل کشورها است. در این مطالعه از قیمت روزانه اسمی (پنج روز در هفته) نفت سنگین ایران و نرخ ارز غیررسمی ایران طی دوره 12 آذر 1386 (3 دسامبر 2007) تا 17 آذر 1391 (7 دسامبر 2012) و روش های گارچ، تی-گارچ و ای-گارچ برای بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است. مطابق نتایج، ضریب نرخ رشد قیمت نفت سنگین (roilp) منفی و معنادار است، بدین معنی که با افزایش نرخ رشد قیمت نفت، رشد نرخ ارز غیررسمی کاهش یافته است در واقع رشد ارزش پول ملی ایران افزایش پیدا کرده است. بنابر نتایج مدل اول، طبق نتیجه مدل گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 57/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می دهد. طبق نتیجه مدل ای-گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 44/0 درصد رشد نرخ ارز غیر رسمی را کاهش داده است. در مدل با وقفه، مطابق نتایج مدل گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 60/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می دهد. طبق نتیجه مدل تی-گارچ، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت، 66/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می دهد.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) از جمله اهداف کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مزایای منحصر به فرد ict این است که ابزار موثری در جهت بهبود برابری جنسیتی قلمداد می-شود و از آن¬جا که توجه به مقوله¬ی برابری جنسیتی به¬عنوان یکی از مباحث مرتبط با توسعه¬ی اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، بنابراین محققین توجه ویژه ای به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی داشته اند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه¬ی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری جنسیتی براساس داده های 57 کشور (مجموعه¬ای منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره¬ی زمانی 2012-2005 پرداخته است. داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، همچنین گزارشات توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد و با به¬کارگیری نرم افزار get data گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد مدل از نرم¬افزار ایویوز 8 استفاده شد. ابتدا ایستایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به برآورد مدل¬ها پرداخته شده است. دراین تحقیق از دو متغیر وابسته، یکی شاخص نابرابری جنسیتی که شاخصی ترکیبی است و دیگری نرخ مشارکت زنان در نیروی کار استفاده شده و دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل به ازای هر 100 نفر و تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر نیز به¬عنوان متغیرهای جایگزین فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است. مطابق نتایج، فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته است یعنی افزایش استفاده از ict منجر به کاهش شاخص نابرابری جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار شده است.

هدف این رساله بررسی تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول در منتخبی از کشورهای در حال توسعه؛ طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) است. بدین منظور داده های مربوط به 40 کشور در حال توسعه منتخب از بانک جهانی گردآوری گردید و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول این کشورها منفی و معنی دار است. علامت ضریب وقفه متغیر وابسته در تابع تقاضای پول مورد مطالعه مثبت است و نشان می دهد که تقاضای پول داخلی در هر دوره به دوره قبلی خود بستگی دارد. همچنین؛ اثر درآمد سرانه بر تقاضای پول این کشورها مثبت و معنی دار است ولی اثر نرخ بهره بر تقاضا برای پول معنی دار نیست.

مهمترین مسئله ای که می تواند در سطح کلان اقتصادی وضعیت کشوری را نمایان سازد، وضعیت تولید داخلی و ملی هر کشور است. در حالی که مهمترین بخش از این مسئله بخش مصرف می باشد، وضعیت گروه های درآمدی، خود در اهم این مسائل قرار می گیرد. تخمین میل نهایی مصرف در گروه های درآمدی در سیاست گذاری های کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. امّا به علّت محدودیت در این زمینه، تخمین میل نهایی مصرف برای گروه های درآمدی پایین، متوسط و بالا در ایران تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی مصرف برای گروه های درآمدی بوسیله ی فرضیه ی درآمد دائمی نسبی است که در ادبیات اخیر معرفی شده است. دوره ی مورد بررسی 1385-1361 و روش مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی، روش های همجمعی ardl، یوهانسون و تصحیح خطا می باشد. نتایج تحقیق رابطه ی معنی داری را بین میل نهایی مصرف در گروه های درآمدی و درآمد دائمی نسبی تأیید می کند. میل نهایی مصرف برای گروه درآمد پایین، متوسط و بالا بترتیب 98/0، 82/0 و67/0 تخمین زده شده است. رابطه ی تصحیح خطا برای گروه درآمد بالا و درآمد پایین برای رابطه ی بدون عرض از مبدأ (مدل بلندمدت) بترتیب برابر 5/0- و 32/0- برآورد گردید. همچنین در این تحقیق نشان داده می شود که هدف قرار دادن توزیع نابرابر در درآمد در جهت اهداف رشد اقتصادی، اثر معنی داری را بر رشد اقتصادی به جای نخواهد گذاشت.

اتکای شدید بودجه دولت به درآمد های نفتی، تبدیل این مبالغ ارزی نفتی به دارایی های خارجی بانک مرکزی، و تبدیل آنها به پایه پولی، و در نهایت افزایش حجم پول، باعث کاهش شدید کنترل پذیری عرضه پول در اقتصاد ایران می شود. تجربه سال های اخیر حاکی از آن است که حتی وجود عامل کنترل کننده ای مانند حساب ذخیره ارزی نیز، نمی تواند این کنترل پذیری عرضه پول را صرف نظر از این که این کنترل، وظیفه بانک مرکزی باشد و یا دولت، افزایش دهد. زیرا آنچه حجم تبدیل مبالغ ارزی به ریال را توسط بانک مرکزی تعیین می کند، تصمیمات بودجه ای و علی الخصوص تعهدات هزینه ای دولت، مانند پرداخت انواع یارانه هاست. بنابراین عرضه پول، کاملا متاثر از حجم درآمد های نفتی می شود. بررسی پیامد های افزایش حجم پول در محدوده نتایج این تحقیق نبوده است، ولی تحقیقات حاکی از این مسئله است که عامل اصلی تورم در ایران، حجم غیر قابل کنترل حجم پول بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه 1385-1338 اثرات درآمدهای نفتی بر بازار پول مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص آثار آن بر تقاضای حقیقی پول، بررسی های نظری، مجاری مختلفی برای این اثر گذاری درآمد های نفتی بر تقاضای حقیقی پول شناسایی کرده اند. از جمله آنها، افزایش ارزش افزوده بخش نفت، و افزایش مخارج مصرفی دولت متعاقب افزایش درآمد های نفتی، و در نتیجه، افزایش تولید ناخالص داخلی و در پی آن افزایش تقاضای حقیقی پول است. همچنین افزایش ارزش پول داخلی در نتیجه افزایش درآمد های نفتی، و در نتیجه، از یک طرف کاهش ارزش دارایی های خارجی شهروندان داخل کشور، و درپی آن کاهش تقاضای حقیقی پول داخلی، و از طرف دیگر انتظار افزایش بیشتر ارزش پول داخلی و افزایش تقاضای حقیقی پول داخلی را به دنبال دارد. افزایش ارزش پول داخلی، کاهش خالص صادرات را نیز به دنبال دارد، که خود عامل کاهنده تولید ناخالص داخلی، و در نتیجه، کاهش تقاضای حقیقی پول می باشد. تا اینجا اثر نهایی افزایش حجم درآمد های نفتی بر تقاضای حقیقی پول مشخص نیست. افزایش هزینه فرصت پول نیز، تقاضای حقیقی پول را کاهش می دهد. در این تحقیق به علت محدودیت های استفاده از عامل بهره، از تورم به عنوان شاخص هزینه فرصت پول استفاده شده است. در مدل عرضه پول، با تکیه بر تفکیک عرضه پول، به منابع پایه پولی، و نیز تفکیک عامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به درآمد های نفتی، استقراض دولت از بانک مرکزی، استقراض دولت از خارج، و سایر تغییرات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و در مدل تقاضای حقیقی پول با تفکیک تولید ناخالص داخلی به ارزش افزوده بخش نفت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، درآمد های نفتی را در مدل ها گنجانده ایم. با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl)، روابط بلند مدت، و با استفاده از روش تصحیح خطا (ecm)، روابط کوتاه مدت بین متغیر های مدل ها برآورد گردید. نتایج تخمین مدل ها حاکی از این است که در بلند مدت، همانطور که مبانی نظری نیز آن را رد نمی کنند، تغییرات عرضه پول از میان ابزار های مختلف تامین مالی دولت که بر پایه پول موثر اند، بیشترین اثر پذیری را از درآمد های نفتی دارد. ولی تقاضای حقیقی پول، تحت تاثیر ارزش افزوده بخش نفت، و نیز نرخ ارز حقیقی قرار ندارد. تورم نیز به عنوان شاخص هزینه فرصت در مدل تقاضای حقیقی پول و با ضریب منفی و معنادار ظاهر شده است. تورم در مدل عرضه پول، به عنوان شاخص جانشین تفاضل نرخ تنزیل و نرخ بهره، برای بانک های تجاری و تخصصی، با ضریب معناداری ظاهر نشده است.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور، به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است تحقیق حاضر کوششی در جهت شناسایی روابط پدیده های فوق در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران طی دوره 1385-1354 می باشد. در این تحقیق برای برآورد رابطه بین نرخ تورم و نرخ بیکاری از روش ardl و مدل فیلیپس استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل خطی منحنی فیلیپس برتر از مدل غیر خطی آن است. همچنین، در کوتاه مدت بین نرخ تورم و بیکاری رابطه ای معکوس وجود دارد؛ در حالی که در بلند مدت رابطه معناداری بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود ندارد.

در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش¬های متداول اقتصاد سنجی پیش¬بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش¬بینی¬های درون نمونه¬ای برای افق¬های یک¬ساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره¬های متفاوت خارج از نمونه با روش¬های برتر، پیش¬بینی شده است. روش¬های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش¬های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش¬های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده¬اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش¬های تک متغیره بطور کلی در پیش¬بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می¬کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش¬بینی با روش¬های چندمتغیره به دلیل حساسیت¬های موجود در این روش¬ها شامل گزینش متغیر¬های توضیحی، لحاظ خصلت مانایی سری¬های مورد نظر در مدل¬سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می¬دهند. با این حال روش¬های چند متغیره توانایی پیش¬بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می¬باشند.