مقایسه پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تشخیصی با مدل التمن

در این پایان نامه خواص برآوردکننده های انقباضی مینیماکس بیز به منظور اندازه گیری مدل توزیع گاوسی معکوس تحت ضوابط مینیماکس مورد بررسی قرار می گیرد. برآوردگر ریسک کمینه تحت زیان لاینکس برای پراکندگی معکوس ? از توزیع گاوسی معکوس در دسته برآوردگرهای نااریب پیشنهاد می شود. با بهبود کارایی برآوردگر انقباضی، اگر مقدار تخمین زده شده ی ?_0در نزدیکی مقدار حقیقی ? باشد، دسته بندی برآوردگرهای انقباضی بیز پیشنهاد می شود و با برآوردگر ریسک کمینه تحت زیان لاینکس مقایسه می شود. با انتخاب عامل انقباضی، دو برآوردگرt^* و t^(**) معنادار آماری را بر اساس یافته های عددی مشاهده کردیم. در صورتیکه?0.25???_0/??1.50 باشد، t^(**)کارایی بهتری دارد و در صورتیکه ?0.75???_0/??1.50 باشد، t^(**)کارایی مطلوب تری دارد. هر دوی این برآوردگرهای معنادار آماری زمانی که ?با ?_0برابر است، کارایی نسبی بیشینه دارند.

تئوری تصمیم برای پیدا کردن بعضی از برآورد ها مانند کمین بیشینه و روا بکار برده می شود. برخی از محققین در رابطه با برآوردیابی ، علاقمند به برآورد کردن پارامتر جمعیت از توزیعی بریده شده یا پارامتر جمعیت در فضای بریده شده می باشند. این پایان نامه در رابطه با برآورد کردن پارامترجمعیت در فضای نامبرده می باشد.