نام پژوهشگر: محمود اشرفی

مدیریت سبد سرمایه بااستفاده ازارزش در معرض ریسک(var): یک مقایسه بین الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1391
  محمود اشرفی   محمدتقی جهاندیده

در این تحقیق، مقایسه ای بین کاربرد بهینه سازی تجمع ذرات(pso)والگوریتم های ژنتیک (ga) برای مدیریت سبد سرمایه، در یک مساله ی بهینه سازی سبدسرمایه مقید شده که فروش کوتاه مجاز نیست نشان داده شده است. تابع هدف مینیمم شده ارزش در معرض ریسک محاسبه شده با استفاده از شبیه سازی تاریخی می باشد. نتایج آزمایشات انجام شده نشان می دهد که به طور کلی، این روش ها قادرهستند به طور سازگار راه حل(جواب)های مناسب که کاملا نزدیک به بهترین جواب یافته شده هستند، را در یک مدت زمان معقول بیابند. به علاوه، ازنظرآماری نشان داده شده که این الگوریتم ها، بطورمیانگین همگی منجربه یافتن بهترین راه حل(جواب) یکسان نمی شوند. pso به نظر می رسد سریعتراز ga باشد، هم ازنظرتعداد تکرار و هم ازنظرکل زمان اجرا. بااین حال، pso به نظر می رسد نسبت به موقعیت اولیه ذرات، حساس تر از ga باشد. برخی تست ها نیز باتوجه به تعداد ذرات مورد نیاز برای حل این مسأله پیشنهاد شده است، و به نظر می رسد 50 ذره/کروموزوم برای مسأله های تا حد 20 دارایی کافی باشد.